Волатильность валютных пар — календарь и калькулятор волатильности

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — лидер рейтинга! Бесплатное обучение и демо счет!
    Контроль честности и надежности!
    Получите бонус за регистрацию на сайте Бинариум:

  • ФинМакс
    ФинМакс

    2 место в нашем рейтинге. Надежный брокер!

Волатильность в Excel

Я получил вопрос от читателя, который спросил: «Можно ли рассчитать волатильность в Excel?» Ответ: Да, можно. Однако, есть несколько вещей, о которых вы должны знать. Не особо углубляясь в детали, скажу лишь, что есть много способов рассчитать волатильность. Два из наиболее распространенных способа касаются подразумеваемой и исторической (или статистической) волатильности. Историческая довольно-таки проста для расчета в Excel, и я покажу вам, как это делается в этом посте. Расчет подразумеваемой на порядок сложнее, и хотя вы можете посчитать её в Excel, но эту тему оставим на следующий раз, потому как она касается опционов, а это не простая тема.

Сегодня же давайте просто посмотрим, как рассчитать простую историческую волатильность в Excel.

1. Соберите свои исходные данные в виде цены закрытия для каждого периода времени. Хотелось бы взять данные с сайта Московской биржи, но им похоже жалко, поэтому данная информация доступна только платным подписчикам. Что ж, на других рынках немного иначе, поэтому там получить данные проще. Возьмём к примеру информацию по Лукойлу с сайта Yahoo Finance за январь: https://finance.yahoo.com/quote/LKOD.IL/history?period1=1514754000&period2=1518469200&interval=1d&filter=history&frequency=1d (справа ссылка Download Data, ниже синей кнопки Apply). Открыв скачанный файл, мы увидем примерно следующее:

Данные в столбцах open, high, low, adj close, volume нам не нужны. Можете или скрыть столбцы или удалить их вовсе. Т.е. нас интересуют только колонки Date и Close. Немного навёл красоты:

2. Данные собраны, теперь можно посчитать изменчивость каждого дня, т.е. насколько изменилась цена сегодня по отношению ко вчерашней. Делается это просто: данные дня делим на данные предыдущего, вычитаем единицу и преобразовываем формат ячейки в процентный. Аналогичную процедуру проделываем для всех строк. Т.е. вначале вот так:

А затем это проделываем для каждой строки и получается вот так:

И преобразуем в процентный вид:

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — лидер рейтинга! Бесплатное обучение и демо счет!
    Контроль честности и надежности!
    Получите бонус за регистрацию на сайте Бинариум:

  • ФинМакс
    ФинМакс

    2 место в нашем рейтинге. Надежный брокер!

3. Теперь нам нужно посчитать стандартное отклонение. Если коротко, то это то, насколько что-то отклоняется от нормы. Ну примерно, если говорить простыми словами. Т.е. насколько сегодняшняя цена отличается от цен за какой-то период. Чтобы это посчитать, нужно воспользоваться соответсвующей формулой в Excel, называющейся STDEV или СТАНДОТКЛОН.В.

Как мы видим, здесь расчёт выбран за 10 дней, но это сделано только для иллюстрации. Вы можете выбрать любой период.

4. В заключении, нам нужно сделать одно — узнать, какова же историческая волатильность, а она — это по сути ежегодное стандартное отклонение. Для этого, мы возьмём волатильность за неделю, т.е. 5 дней, когда открыты рынки. Затем, умножим на корень из 52. Почему 52? Потому что в году 52 торговые недели. Таким образом получается:

Самые волатильные валютные пары

Скорее всего, вы уже знаете, что такое “волатильность». Если нет, то перед прочтением данной статьи рекомендуем ознакомиться с этим материалом.

В этой статье речь пойдет о самых волатильных валютных парах на Форекс в 2020 году.

Исходя из определения волатильности, нужно отметить, что этот показатель не постоянен и склонен к изменению с течением времени.

Волатильность – понятние относительное

Если вы торговали на рынке Форекс или хотя бы наблюдали за движением котировок со стороны, то, наверняка, замечали, что цена на графике движется не линейно. Бывают периоды, когда цена практически замирает или же движется в пределах очень узкого диапазона. В таком случае говорят о низкой волатильности на рынке.

С другой стороны, когда публикуются важные экономические показатели или выступают официальные лица, цена на рынке совершает резкие и сильные движения. В этом случае говорят о росте или даже всплеске волатильности.

Для демонстрации непостоянства волатильности наглядно, давайте обратимся к калькулятору волатильности на рынке Форекс http://ru.investing.com/tools/forex-volatility-calculator. Для того, чтобы воспользоваться этим инструментом, нужно лишь указать временной период в неделях, за который следует рассчитать волатильность.

Рассмотрим для примера изменение волатильности валютной пары NZD/USD с течением времени. Для этого на вышеуказанном сайте введем период в 4 недели для расчета волатильности. Были получены следующие результаты в виде 3-х диаграмм:

Эти диаграммы показывают среднюю волатильность валютной пары NZD/USD за каждый день начиная с 1 июля, среднюю часовую волатильность, а также волатильность по дням недели.

На основании всех трех диаграмм можно сделать вывод, что волатильность склонна к изменениям на любых временных периодах. Особенный интерес представляет диаграмма часовой волатильности валютной пары NZD/USD. Здесь пики волатильности наблюдались в 12 и 21 час по Гринвичу. Это полностью совпадает со временем публикации экономических новостей из США и Новой Зеландии. Это подтверждает тезис об увеличении волатильности во время публикации важных новостей, приведенный в начале статьи.

Изменчивость волатильности наблюдается на всех валютных парах. Вы можете сами выбрать нужную вам валютную пару и получить статистику ее волатильности на разных временных отрезках.

От чего зависит волатильность

От чего же зависит волатильность любой валютной пары? Главной причиной волатильности является ликвидность. Классическое правило гласит – чем больше ликвидность, тем меньше волатильность и наоборот.

Ликвидность – это, по сути, количество спроса и предложения на рынке. Следовательно, чем больше показатели спроса и предложения тем труднее сдвинуть цену с места.

Исходя из этого правила, можно сделать вывод, что самыми волатильными на Форекс будут экзотические валютные пары, т.к. их ликвидность обычно меньше чем у основных пар.

Волатильность также часто возникает в момент публикации важных экономических данных, поэтому не лишним будет скачать и установить индикатор новостей для MT4:

Так вы сможете обезопасить себя от неожиданной активности на рынке.

Давайте с помощью статистики проверим предыдущие утверждения.

Таблица самых волатильных валютных пар

Для исследования возьмем 7 основных валютных пар, а также кросс-курсы и экзотические валютные пары, и составим на основании полученных данных сравнительную таблицу:

Самые волатильные валютные пары по состоянию на 06.01.20

Из таблицы видно, что самые волатильные пары Форекс – экзотические, это USD/SEK, USD/TRY и USD/BRL. Все эти пары проходят в среднем более 400 пунктов в день.

Волатильность основных валютных пар значительно ниже и только GBP/USD проходит более 100 пунктов в день. А пара AUD/USD оказалась самой не волатильной.

Среди кросс-курсов, наиболее волатильными являются валютные пары GBP/NZD, GBP/AUD, GBP/CAD и GBP/JPY. Все эти пары проходят в среднем более 100 пунктов в день.

CAD/CHF, EUR/CHF, AUD/CHF и CHF/JPY отличаются наименьшей волатильностью среди кросс-курсов. Амплитуда их движений, в основном, не превышает 60 пунктов в день.

На основании таких утверждений читатель может сделать вывод, что торговля экзотическими валютными парами или кросс-курсами сулит большие прибыли. Однако не все так однозначно. Действительно, диапазон движения экзотических пар значительно масштабнее, чем у основных пар.

Но такая высокая волатильность является следствием низкой ликвидности. А торговля низколиквидными валютными парами несет определенные риски для трейдера.

Дело в том, что различные методы технического анализа в таких ситуациях могут не работать. То есть, если вы решили торговать, например, валютной парой USD/SEK или GBP/NZD, то проводимый вами анализ может работать не так эффективно, как, например, при торговле EUR/USD, а фигуры технического анализа могут давать ложные сигналы.

Это происходит потому, что в основе технического анализа лежит психология поведения рынка в его наиболее ликвидной форме. Если же ликвидность торгового инструмента снижена, то достоверность технического анализа подпадает под сомнение.

Вторая проблема, с которой может столкнуться трейдер при торговле волатильными инструментами – это широкий спред (дополнительные торговые издержки).

Безусловно, мы никого не отговариваем торговать валютными парами с низкой ликвидностью. Однако наша задача – предупредить неопытных трейдеров и новичков, что риски такой торговли выше, чем при торговле классическими валютными парами.

Скрипт для расчета волатильности

Скрипт осуществляет расчет волатильности определенной валютной пары на заданном промежутке времени.

Результат подсчета выводится в виде комментария на график валютной пары.

Скрипт будет полезен трейдерам, которые практикуют торговлю в ценовых интервалах. Скрипт прост в использовании и может также применяться для торговли другими инструментами финансовых рынков: фьючерсами и акциями.

Направление рынка

EURUSD USDCAD USDCHF
GBPUSD USDJPY AUDUSD
ТОП 10 СИГНАЛОВ

EURJPY +197
AUDUSD +192
GBPUSD +185
USDCHF +173
EURUSD +145
EURUSD +130
AUDUSD +127
AUDUSD +114
USDCHF +108
EURUSD +104

РЕЗУЛЬТАТЫ

МАРТ 2020 +812
ФЕВРАЛЬ 2020 +1003
ЯНВАРЬ 2020 +937
НОЯБРЬ 2020 +156
ОКТЯБРЬ 2020 +714
СЕНТЯБРЬ 2020 -111
АВГУСТ 2020 -188
ИЮЛЬ 2020 -154
ИЮНЬ 2020 -118
МАЙ 2020 +71

Добрый день! Пользуюсь вашим сервисом несколько месяцев. Работаю, а форексом занимаюсь в свободное время. В последнее время понадобилась поддержка: на рынках сильная волатильность, просто не успел бы сам все колебания отследить. Благодаря вам, сигналы всегда под рукой. Удобство сервиса впечатляет. Успехов!

Игорь, г. Санкт-Петербург, Россия

Сервисом доволен. Хотелось бы попросить вас иногда публиковать на сайте сигналы с большим потенциалом прибыли. Хотелось бы с вашей помощью поучаствовать в более крупных движениях. А в целом — удобно, быстро и оперативно! Спасибо.

Влад, г. Самара, Россия

Работаю на форекс больше двух лет. Часто бывало, что утром не успеваю мониторить рынок. К моменту, когда выискиваю время для анализа, возможности уже упущены. Здесь все просто: получил сигнал — и голова не болит. Иногда, правда, использовать сигналы не получается, зато всегда чувствую, что держу руку на пульсе рынка.

Александр, г. Киев, Украина

Здравствуйте. Сразу привлекло разнообразие сервисов: можно и без регистрации работать, можно и подписку заказать. Все просто и ясно. Отправил sms — получил сигнал через минуту, сразу открывай позицию. Это очень удобно. Проще пару раз в неделю у вас сигнал за 3 доллара купить, тем более как я пока вижу, по ним имеет смысл торговать. С уважением, ваш верный клиент.

Алексей, г. Днепродзержинск, Украина

Не сказать, чтобы так уже и суперполезно, но сервис использую иногда, помогает. Торгую на рынках постоянно, поэтому времени на анализ более чем достаточно. Идея, конечно, толковая, тем, кто совмещает торговлю еще с основной работой без него вообще не обойтись.

Булат, г. Уфа, Россия

За месяц взял 600 пунктов прибыли при работе через день. Буду больше времени уделять торговле. Даже не ожидал такой отдачи. Спасибо за возможности!!

Ильяс, г. Новороссийск, Россия

Если честно, то нет слов по поводу работы с клиентами. Все на высшем уровне! Желаю вам процветания!

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — лидер рейтинга! Бесплатное обучение и демо счет!
    Контроль честности и надежности!
    Получите бонус за регистрацию на сайте Бинариум:

  • ФинМакс
    ФинМакс

    2 место в нашем рейтинге. Надежный брокер!

Добавить комментарий