Трейдинг по индикатору CCI.

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — лидер рейтинга! Бесплатное обучение и демо счет!
    Контроль честности и надежности!
    Получите бонус за регистрацию на сайте Бинариум:

  • ФинМакс
    ФинМакс

    2 место в нашем рейтинге. Надежный брокер!

Индикатор CCI (индекс товарного канала) – примеры использования

Индикатор CCI (Сommodity Сhannel Index – индикатор товарного канала) – это осциллятор, который был разработан Дональдом Ламбертом в 1980 году.

С момента своего появления данный индикатор приобрел популярность и в настоящее время является распространенным инструментом при определении циклических тенденций не только для товарных рынков, но также для акций и рынка форекс. Индикатор CCI можно скорректировать в соответствии с временными рамками рынка, на котором ведется торговля, изменив период усреднения.

Расчет индикатора

Индикатор CCI измеряет отклонение торгового инструмента от своего статистического среднего значения.

CCI рассчитывается как разница между типичной ценой и скользящий средней, разделенным на среднее абсолютное отклонение типичной цены. Индекс обычно масштабируется с обратным коэффициентом 0,015, чтобы обеспечить более читаемые числа:

где pt – это типичная цена, которая рассчитывается по формуле:

SMA – это простая скользящая средняя, а MD – среднее абсолютное отклонение.

В целях масштабирования Ламберт установил константу в 0,015, чтобы гарантировать, что приблизительно от 70 до 80 процентов значений CCI будут находиться в диапазоне от -100 до +100.

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — лидер рейтинга! Бесплатное обучение и демо счет!
    Контроль честности и надежности!
    Получите бонус за регистрацию на сайте Бинариум:

  • ФинМакс
    ФинМакс

    2 место в нашем рейтинге. Надежный брокер!

CCI колеблется выше и ниже нуля. Процент значений CCI, которые падают между +100 и -100, будет зависеть от количества используемых периодов. Более короткий CCI будет более волатильным с меньшим процентным значением от +100 до -100. И наоборот, чем больше периодов используется для расчета CCI, тем выше будет процент значений между +100 и -100.

Не важно запоминать формулу, важно понимать поведение CCI в различных сценариях и то, как можно его использовать для получения лучших результатов. Около 80% времени CCI остается между значениями от +100 до – 100 (варьируется в зависимости от количества выбранных периодов). Движение выше или ниже данного уровня указывает на сильное движение на рынке.

Показания индикатора CCI

Трейдеры и инвесторы используют индекс товарного канала, чтобы определить потенциальный разворот цены, экстремальные цены и силу тренда. Как и в случае большинства индикаторов, CCI лучше всего использовать в сочетании с другими инструментами технического анализа.

Индикатор CCI вписывается в импульсную категорию осцилляторов. Индикаторы объема и ценовой график также могут влиять на оценку показаний индикатора. Его можно использовать для выявления отклонений от трендов в качестве индикатора перекупленности или перепроданности. В этом отношении он похож на полосы Боллинджера.

CCI обычно колеблется выше или ниже нулевой линии. Нормальные колебания будут происходить в диапазоне от +100 до -100. Показания выше +100 подразумевают состояние перекупленности, а показания ниже −100 подразумевают состояние перепроданности. Как и в случае с другими индикаторами перекупленности-перепроданности, это означает, что существует большая вероятность, что цена вскоре начнет коррекцию с данных уровней.

Индекс товарного канала может быть ценным инструментом для определения потенциальных пиков и спадов в цене актива и, таким образом, предоставлять инвесторам разумные доказательства для оценки изменений в направлении движения цены.

Торговые рекомендации Ламберта для CCI были сосредоточены на движениях выше +100 и ниже −100 для формирования сигналов на покупку и продажу. Поскольку от 70 до 80 процентов значений CCI находятся в диапазоне от +100 до –100, сигнал покупки или продажи будет действовать только в 20–30 процентах случаев. Когда CCI поднимается выше +100, считается, что торговый инструмент входит в сильный восходящий тренд и подается сигнал на покупку.

Позиция должна быть закрыта, когда CCI возвращается ниже +100. Когда CCI опускается ниже -100, подается сигнал на продажу. Позиция должна быть закрыта, когда CCI возвращается выше -100.

Трейдеры также часто используют индикатор CCI ценным для выявления разворотов.

  • CCI может использоваться для определения уровней перекупленности и перепроданности.
  • Как и в большинстве осцилляторов дивергенция в показаниях индикатора также могут использования для повышения надежности сигналов.
  • Пробои линии тренда могут использоваться для генерации сигналов. Линии тренда можно рисовать, соединяя пики и впадины.

Индикатор CCI на практике

Как почти все осцилляторы CCI прежде всего указывает на условия перекупленности или перепроданности. Когда CCI достигает уровня выше +100 (перекупленность) или ниже -100 (перепроданность) и переходит обратно в нейтральную зону (между +100 и – 100), подается сигнал на вход в рынок.

В этом случае мы использовали CCI 50 периодов. Нужно помнить, что условия перекупленности и перепроданности должны использоваться только в направлении тренда. Например, мы можем использовать EMA для определения тренда, если рынок находится в восходящем тренде. Сигналы перекупленности и перепроданности срабатывают, когда рынок возвращается на нейтральную территорию (между -100 и +100 в CCI).

Также индикатор может показывать экстремальные ценовые уровни. Как упоминалось ранее, CCI остается на нейтральной территории 80% времени, поэтому возможные пробои данных уровней могут указывать на сильное движение цены в том же направлении. Движение выше +100 – это сигнал на покупку, а движение ниже -100 – это сигнал на продажу.

Мы получили около трех сигналов на этом графике. Два из них на открытие длинных позиций, а один – на открытие короткой позиции.

Когда цена достигает новых максимумов и индикатор CCI не может сделать то же самое, возникает дивергенция. Дивергенция показывает, что хотя тренд все еще остается неизменным, он не так силен как раньше. Поэтому возможен потенциальный разворот цены в ближайшее время.

На приведенном выше графике индикатор CCI не может сделать новый максимум, аналогичный тому, который был создан рынком, что указывает на возможный откат, разворот цены или консолидацию.

CCI используется на пробой линии тренда. Когда индикатор формирует два или более последовательных пика или впадины, они могут быть соединены для формирования линии тренда. Если показание индикатора пробивает такую линию тренда, это сигнализирует о появлении точки входа в направлении пробоя.

На графике выше отчетливо виден пробой трендовой линии.

Также мы можем комбинировать показания индикатора.

При торговле по экстремальным уровням CCI также рекомендуется торговать только теми сигналами, которые направлены в направлении преобладающего тренда. Каждый треугольник указывает на длинный или короткий сигнал. Правило состоит в том, чтобы использовать только сигналы в направлении тренда.

Индикатор CCI: принцип работы и торговые сигналы

Здравствуйте, читатели блога о трейдинге. Индикатор CCI в переводе с английского звучит, как индекс товарного канала. Это один из представителей осцилляторов, как и стохастик , который анализируя ценовую динамику (импульс) дает трейдеру информацию о возможной смене текущей тенденции еще до появления на графике акции вершины или впадины. Именно поэтому он относится к опережающим индикаторам со всеми их преимуществами (работают на опережение) и недостатками (плохо работают во время тренда). На этой странице мы рассмотрим основные принципы работы, а также торговые сигналы, которые создает индикатор CCI.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Индикатор CCI и его принцип работы

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Индекс товарного канала измеряет скорость изменения цены (импульс). Изначально он был разработан Дональдом Ламбертом для товарных рынков, но со временем его применение нашлось и на других рынках, включая фондовый.

p, blockquote 4,0,1,0,0 —>

Как работает индикатор CCI? Я не хочу вдаваться в формулу исчисления, поскольку, учитывая ее сложность, не вижу в этом смысла. Хочу только сказать, что она напоминает измерение среднего отклонения в статистике. Индикатор CCI в своей основе использует скользящую среднюю за определенный период. Колебания цены акции в большинстве своем происходят вокруг ее скользящей средней и отвечают диапазону индикатора CCI от +100% до -100%. Когда значения превышают +100 (перекупленность) или опускаются ниже -100 (перепроданность), то это говорит о том, что цена ушла слишком далеко от своих средних значений и возможен ее возврат.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Какие параметры индикатора CCI? Он располагается ниже графика и состоит из: двух горизонтальных уровней на отметках +100 и -100, а также кривой линии, которая отображает показатели самого осциллятора. Все значения, которые ниже -100 относятся к зоне перепроданности, а выше +100 – перекупленности.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Стандартные настройки индикатора CCI. Основное значение – это период, который составляет 14 свечей. Это значит, что текущая цена сравнивается со средней ценовой динамикой за последние 14 свечей. Если вы уменьшите данный параметр, скажем до 3, то индикатор CCI станет более чувствительным (кривая чаще будет пересекать уровни +/-100), но также увеличится количество ложных сигналов.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Также можно изменять значения горизонтальных уровней перекупленности и перепроданности. Результат будет аналогичен изменению периода.

p, blockquote 9,1,0,0,0 —>

Торговые сигналы индикатора CCI

Их есть два типа: стандартные и альтернативные. Первый: открываем длинную позицию по цене закрытия свечи, когда значения CCI поднимаются выше +100 и закрываем, когда опускаются ниже +100. Короткая позиция открывается, следуя уровню -100. Пример:

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

На графике выше отмечены не все сигналы. Но, вы можете видеть алгоритм такой торговли. Значения индикатора CCI выше +100 соответствуют пробою ценой акции предыдущей вершины, а ниже -100 – впадины. То есть мы получаем стандартную торговлю пробоев. Если верить результатам тестирования Роберта Колби, то такая стратегия дает прибыль на 136% большую, чем стратегия «купил и держи».

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Мне больше нравятся альтернативные сигналы, которые базируются на уровнях перекупленности и перепроданости CCI. Открываем длинную позицию по цене закрытия свечи, когда значения осциллятора пересекают вверх уровень -100, а закрываем, когда пересекают вниз +100. Для коротких позиций все наоборот. Смотрите пример на том же графике, что и для стандартных сигналов и сравните их.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

p, blockquote 14,0,0,1,0 —>

Альтернативные сигналы мы получаем возле вершин и впадин, что соответствует стратегии торговли откатов. Мне больше по душе такой метод трейдинга, и как вы сами можете видеть, он дает лучшее результаты, чем стандартный.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Дивергенция и конвергенция индикатора CCI

Это самые лучшие сигналы, на мой взгляд, которые могут предоставить вам всевозможные индикаторы и осцилляторы. Причем работают они безотказно. Если вы видите на графике акции несколько, следующих подряд, понижающихся впадин, а индикатор CCI показывает наоборот повышающиеся впадины, то это мы называем конвергенцией. После такого сигнала, цена разворачивается верх.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Дивергенция появляется аналогичным образом, только здесь мы смотрим на вершины. Больше информации по этой теме вы найдете на странице « Дивергенция и конвергенция – лучшие сигналы индикаторов ». А ниже посмотрите пример:

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Заключение

Индикатор CCI – это популярный осциллятор среди активных трейдеров, который можно использовать на любом таймфрейме от внутридневного до недельного. Его сигналы дают достаточно неплохую прибыль по сравнению со стратегией «купил и держи». В разных источниках вы сможете найти много систем, в которых он применяется. Например, стратегия Zero CCI подразумевает, что трейдер покупает или продает, когда показатели индикатора пересекают вверх или вниз нулевой уровень. Но не забывайте, что ЦЕНА – это основа ваших торговых решений. Основывайте свои торговые решения на ценовой динамике по графику, а индикатор CCI используйте для индикации возможных разворотных моментов. Блог о трейдинге благодарит за внимание. Будьте успешными!

Трейдинг по индикатору CCI.

Создал CCI индикатор Дональд Ламберт в 80-х годах прошлого столетия. Данный индикатор выглядит как колеблющаяся между уровнями +/- 200 линия (осциллирующаяся). Его предназначение заключается в определении «бычьих», «медвежьих», сильных и слабых периодов на рынке.

Целесообразнее всего применять индикатор CCI для нахождения точек входа и выхода. Также здесь будет полезно принимать в расчет пересечение кривой индикатора с отметками +/- 100. Как на практике использовать индикатор CCI, поговорим чуть ниже.

Сигналом для покупки валютной пары является тот временной промежуток, когда CCI индикатор по восходящему направлению проходит сквозь уровень +100, так как тренд в этот момент является сильным. Сигналом к закрытию сделки станет пересечение индикатором CCI уровня +100 в нисходящем направлении.

Содержание статьи

RoboForex — работайте с лучшими

  • 8000 американских и европейских акций
  • криптовалюты и криптоиндексы
  • 9 лет на рынке
  • Welcome бонус 30$
  • спреды на форекс от 0 пунктов

В обратном направлении, то есть при нисходящем тренде, следует ориентироваться на отметку -100, а именно пересечение с ней индикатора. При движении индикатора через точку -100 сверху вниз следует совершать вход для продажи, и, наоборот, при движении индикатора снизу вверх через данную отметку – сделку необходимо закрывать.

Данная методика была разработана и рекомендована автором индикатора. Однако на сегодняшний день появилось довольно много других трактовок, изменивших первоначальные правила торговли.

Индикатор CCI на долгосрочном тренде

Месячный индикатор CCI является эффективным для продолжительных рыночных трендов. Здесь могут пригодиться и другие инструменты. В частности, на силу и направление тренда указывает скорость роста индикатора между отметками 0-100. Важно не упустить момент, если поднявшись выше отметки 100, индикатор CCI резко пойдет вниз – это показатель того, что тренд теряет силу.

Чтобы определить момент входа и выхода на месячном тренде для долгосрочного направления движения, применяется месячный индикатор CCI с периодом 20 в комбинации с краткосрочным индикатором. Наиболее ярко выраженная эффективность при такой тактике отмечается при быстром движении индикатора от 0 до 100.

Применительно к недельным графикам ситуация аналогична месячным индикаторам. При быстром росте от 0 до 100, тренд считается стабильно установившимся. Таким образом, успешно задать время торгов можно применением растущего недельного индикатора CCI на месячных графиках. Выход из рынка осуществляется, когда индикатор CCI расположен на пике недельного, а также при поступлении сигналов об ослабевании тренда с других индикаторов. В качестве альтернативной стратегии подойдет торговля маленькими лотами на первом пересечении нулевой линии. Далее добавление позиций следует при ускорении CCI и укреплении тренда. Когда CCI индикатор останавливается, следует выходить, так как рынок здесь ослабевает.

Дневной индикатор CCI

Трейдеры редко применяют двадцатидневный CCI индикатор отдельно от других инструментов рынка. Его очень существенным минусом является возможность пропускать начало сильных трендов на быстрых и волантильных рынках. В качестве альтернативы к такому медлительному реагированию, можно применять десятидневные индикаторы CCI или входить в рынок на нулевом уровне. Но такая быстрая методика с частыми колебаниями, довольно уязвима.

Таким образом, ежедневная торговля с использованием CCI комбинируется с некоторыми другими индикаторами. Чтобы исключить ошибки в определении волантильности трендового рынка, следует добавить еще один трендовый индикатор — ADX. Его рост означает что на рынке присутствует тренд, таким образом, сигналы CCI пригодны для торговли. А резкое падение ADX индикатора сигнализирует об отсутствии тренда и говорит о некорректности использования индикатора CCI. Для выхода из рынка используется период, когда CCI находится на пике или движется к нулю. Еще одним вариантом выхода может послужить применение остановок, размещенных на последнем пике или впадине в момент корректировки индикатора.

Применение индикатора CCI

В общем, можно сказать, что CCI индикатор аналогичен индикатору ADX и его использование в качестве определителя трендовости рынка обусловлено связью скорости роста с силой текущего на рынке тренда. С точки зрения теории, CCI может расти самостоятельно, то есть без движения рынка, но практически это встречается крайне редко. Кроме того, индикатор может давать трейдерам много полезной информации, кроме сигналов вхождения. В частности, при длительном пребывании CCI в диапазоне +/- 100, можно отмечать отсутствие тренда, что влечет за собой использование на данном рынке контртрендовой стратегии.

Более всего приемлем для торговли рынок, на котором CCI индикатор несколько раз проходит через отметку 100 в одном направлении, образуя шипы. Зачастую торговля против тренда, указываемого индикатором CCI, оказывается убыточной. Однако, при повороте CCI на пробитие отметки 100 в противоположном направлении, при подтверждении тренда индикатором в пределах диапазона 100, разворачивать сделку сразу не рекомендуется. Такие короткие проходы не являются сигналами к развороту тренда.

Подтверждение сигналов индикатора CCI

Если CCI индикатор применяется для торговли на коротких сделках, лучше всего подойдет тактика ожидания подтверждения первого трендового сигнала. Она минимизирует колебания на рынке. В случае, когда имеется наличие пробоев на отметке +/- 100, целесообразно дождаться подтверждающего сигнала перед входом в рынок. После прохождения индикатором CCI уровня 100, следует выявить наиболее высокое закрытие перед началом покупки. Как правило, прорывы над отметкой 100, говорят об одно- или двухдневных событиях, что характерно для краткосрочных периодов. Таким образом, исключение подобных дерганий, может быть достигнуто методом подтверждения вхождения, предназначенным для определения больших движений.

Альтернативное ведение торговли с индикатором CCI

Довольно популярна, несмотря на высокие риски, еще одна методика, при которой трейдеры применяют индикатор форекс CCI. Здесь большая прибыль оправдывает имеющиеся риски. При альтернативной тактике ведения торговли сигналом о входе в рынок для покупки считается пересечение индикатором уровня -100 снизу вверх, а для продажи, отметки +100 сверху вниз. Такая стратегия позволяет получить большую прибыль при подтверждении тренда, но в случае, когда диапазон +/-100 показывает образование «пилы», сделка принесет гораздо меньшую прибыль, а зачастую и убытки.

Ведение торговли с индикатором CCI на нулевой отметке

Данная стратегия – агрессивная, поскольку сигналом для входа в рынок здесь служит пересечение индикатора CCI с нулевой отметкой. Для покупки используется направление пересечения нуля снизу вверх, а для продажи – сверху вниз. То есть, эффективность результата будет зависеть от ранних сигналов начала тренда.

Такая тактика торговли используется только в том случае, когда индикатор CCI доходит до зоны перекупленности и перепроданности. Для определения этих диапазонов, изучим три зоны, на которые можно разбить траекторию движения индикатора.

Первая зона: находясь выше нуля, зона называется бычьей, а ниже нуля – медвежьей. Таким образом, на пересечении нулевой отметки вход на рынок осуществляется для покупки и продажи, основываясь на направлении движения кривой индикатора.

Вторая зона: находясь выше отметки +100 – означает зону перекупленности, а ниже отметки -100 – зону перепроданности. Когда индикатор CCI расположен выше уровня +100 — это означает сильно растущий тренд. Следует оставлять длинные сделки открытыми до тех пор, пока высокие свечи не перейдут в меньшие свечи с маленьким телом и длинной тенью.

Третья зона: положение выше отметки +200 говорит о чрезмерной перекупленности, ниже отметки -200 – о чрезвычайной перепроданности. Такое положение сигнализирует о развороте тренда.

Инструкция по торговле с индикатором CCI

Рассмотрим расположенный ниже рисунок и детально изучим тактику торговли на его основании, используя индикатор форекс CCI.

  1. Индикатор CCI размещен в зоне перекупленности, то есть между отметками +100 и +200. Это признак сильно восходящего тренда и можно входить в рынок для покупки.
  2. Находясь выше отметки +200 в зоне перекупленности, можно отмечать скорый разворот тренда. Следует установить стоп-лоссы или закрыть позицию, исходя из поведения свечей. Как вариант – ожидание пересечения индикатором линии +200 в обратном направлении.
  3. Теперь CCI индикатор опустившись из зоны перекупленности, находится в пределах +200 — +100. Следует закрывать длительные сделки и подготавливаться к открытию позиций на продажу.
  4. Кривая индикатора CCI сдвинулась в диапазон +100 – 0, цена покинула зону перекупленности. Длинные сделки закрываются, а открываются короткие.
  5. При пересечении индикатором CCI нулевого рубежа, и находясь в промежутке от 0 до -100, следует открывать сделки на продажу.
  6. Индикатор снижается в зону от -100 до -200, так называемую зону перепроданности. Тренд находится в стадии нисходящего. Следует увеличить число коротких сделок на продажу. О закрытии сделки говорит сигнал пересечения отметки -100 в обратном направлении.

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — лидер рейтинга! Бесплатное обучение и демо счет!
    Контроль честности и надежности!
    Получите бонус за регистрацию на сайте Бинариум:

  • ФинМакс
    ФинМакс

    2 место в нашем рейтинге. Надежный брокер!

Добавить комментарий