Торговый хаос, обзор книги Билла Вильямса

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — лидер рейтинга! Бесплатное обучение и демо счет!
    Контроль честности и надежности!
    Получите бонус за регистрацию на сайте Бинариум:

  • ФинМакс
    ФинМакс

    2 место в нашем рейтинге. Надежный брокер!

Билл Вильямс и Торговый Хаос: ХАРАКТЕРИСТИКА, Анализ, Описание и Стратегия. Часть I

Наверное, каждый согласится с тем, что наша жизнь часто бывает непредсказуемой. Заведенный распорядок дня внезапно ломается непредусмотренными событиями, происходят неожиданные судьбоносные встречи, взлеты и падения, приобретения и потери… Как бы ты ни планировал свою жизнь, свои дела, свой трейдинг, рано или поздно властно вмешивается Хаос и переворачивает все с ног на голову.

Хаос. Для многих трейдеров, которые пришли к пониманию его сути, это слово имеет почти сакральное значение. Хаос для них ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ не беспорядком и разрушением, а, напротив, особенно изящной упорядоченностью и предсказуемостью. Ведь это не просто хаос, а «Торговый Хаос» Билла Вильямса!

Теория Хаоса или «эффект бабочки»

Прежде чем говорить непосредственно о теории торгового Хаоса Билла Вильямса, сначала следует разобраться с тем, что собственно этот хаос из себя представляет.

Теория хаоса вообще, это новое направление научной мысли, зародившееся в конце XIX в. благодаря открытиям гениального ученого Анри Пуанкаре. В дальнейшем теорией хаоса занималось множество других ученых (об их работе и самом хаосе, Дж. Глейком написана блестящая книга «Хаос: создание новой науки»).

Любой скажет, что хаос – это беспорядок. Теория хаоса также говорит нам, что есть сложные динамические системы, которые (хотя их поведение и задано вполне определенным законом, формулой или алгоритмом) ведут себя непредсказуемо.

Малейшее изменение может привести к огромным непредсказуемым последствиям. Проще всего проиллюстрировать это на примере «эффекта бабочки» — бабочка, взмахнувшая крыльями где-нибудь над Атлантикой, может вызвать торнадо в Тихом океане!

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — лидер рейтинга! Бесплатное обучение и демо счет!
    Контроль честности и надежности!
    Получите бонус за регистрацию на сайте Бинариум:

  • ФинМакс
    ФинМакс

    2 место в нашем рейтинге. Надежный брокер!

Вроде бы все понятно – хаос, он и есть хаос. Но на самом деле не все так просто. Оказывается, хаотические системы имеют особые «точки притяжения», которых они стремятся достичь с течением времени. Эти центры притяжения называются аттракторами. То есть хаос на самом деле обнаруживает странную упорядоченность!

Наиболее ясно это видно на примере фракталов, один из которых (знаменитое множество Мандельброта) изображен на рисунке 1:

Фракталы – это одно из самых потрясающих порождений хаоса. Они представляют собой самоподобные фигуры, любая, сколь угодно малая, часть которых подобна фигуре в целом. Самое удивительное, что описать наисложнейший фрактал можно единственной простой формулой.

Фракталы и хаос можно встретить в природе (рисунок 2) – торнадо, береговая линия, деревья, система кровеносных сосудов, облака. А можно и на финансовых рынках, например на рынке Форекс, ведь на фракталах построено много алгоритмов профессиональных торговых стратегий! Но, не будем забегать вперед.

фракталы в природе

Форекс и торговый Хаос

Если Хаос присутствует практически во всех явлениях окружающего мира, то почему бы ему не обнаружиться в таких сложных системах, как финансовые рынки? Таким вопросом задался Билл Вильямс, известный трейдер, аналитик и миллионер, и сам же ответил на него утвердительно. Так появилась его книга «Торговый Хаос» и одноименная торговая система.

Суть идеи Билла Вильямса в следующем: рынок – это не линейная система, которую можно понять и предсказать с помощью классического фундаментального и/или технического анализа. Рынок – это хаос, который «не играет по правилам» и анализу не поддается. Раз не поддается анализу, значит непредсказуем? Вовсе нет! Помните, мы говорили об аттракторах и фракталах? Хаос тоже стремится к упорядоченности. Яркий тому пример – четкая фрактальная структура волн Эллиотта. Взгляните на рисунок 3 и убедитесь сами!

фрактальная структура волн Эллиотта

Чтобы выявить эту упорядоченность и использовать ее в трейдинге, Билл Вильямс предлагает исследовать рынок во всей его многомерности. Им выделено 5 рыночных «измерений»:

1. Фракталы – измерение рыночного пространства;

2. Движущая сила – измерение энергии рынка;

3. Ускорение/Замедление – измерение силы рынка;

4. Зона – комбинация двух предыдущих измерений.

5. Линия баланса.

Последовательное рассмотрение сигналов от всех пяти измерений рынка, выявляющих скрытую в рыночном хаосе структуру, и составляет основу торговой системы Билла Вильямса.

Впрочем, Билл Вильямс не ограничился разработкой теории «Торгового Хаоса», и создал целый ряд удобных технических индикаторов для выявления сигналов от рыночных измерений! Но об этом уже в следующей статье.

Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице

Торговый Хаос. Экспертные методики максимизации прибыли — Б. Вильямс

Билл Вильямс в книге «Торговый Хаос» делает попытку с помощью неклассических подходов в трейдинге заглянуть в саму структуру и сущность рынка, используя для этого в качестве отправной точки анализа теорию хаоса и фрактальную геометрию. При этом в качестве основы берется предположение о том, что рынки – природное явление, и их деятельность не подчиняется законам классической физики, параметрической статистики или линейной математики. При кажущейся сложности используемых тезисов, книга не перенасыщена формулами и математическими выкладками, а в упрощенной для восприятия форме доносит до читателя ключевые моменты.

Билл Вильямс также вводит классификацию и определение стадий развития от трейдера-новичка до трейдера-эксперта, указывая на необходимые знания и навыки на каждом уровне относительно его торговой системы. Приятной особенностью книги является доступное изложение сути и четкое определение роли каждого из используемых для анализа инструментов. Ключевыми инструментами в излагаемой торговой системе являются волновой анализ Элиотта, числа Фибоначчи, MACD и фракталы. Однако, для трейдеров форекс с осторожностью следует отнестись к рассматриваемому в книге индикатору MFI (Market Facilitation Index), так как его работа основана на показателях объема, объективно оценить которые на форексе проблематично и данные могут существенно различаться между дилинговыми центрами.

Билл Вильямс предлагает интересную систему манименеджмента, позволяющую извлекать максимальную выгоду из благоприятной ситуации на рынке.

Существенная часть книги посвящена психологии трейдера как индивидуума и рынков в целом. Рассматриваются наиболее типичные психологические проблемы, с которыми сталкивается трейдер на пути своего развития от новичка до эксперта.

Рекомендую ознакомиться как начинающим, так и опытным трейдерам. Данная книга может стать отличным источником для построения полноценной эффективной торговой системы. Тем более написана она практикующим трейдером.

Скачать бесплатно книгу «Торговый Хаос. Экспертные методики максимизации прибыли».

Другие книги Билла Вильямса

Также предлагаем посмотреть видео-обзор книги

Метод и стратегия торгового хаоса Билла Вильямса

В предыдущей публикации нами была рассмотрена биография Билла Вильямса, а также кратко перечислены основные приёмы, заложенные в авторскую торговую стратегию. На этот раз начнём подробно рассматривать правила и методы Торгового Хаоса, применимые на практике. Приступим, как полагается, к основам основ, которые Билл изложил в шестой и седьмой главах своей книги.

Хотелось бы отметить, что первая часть книги (до шестой главы), не представляет практического интереса, так как в ней автор просто подготавливает читателя и подогревает интерес к теме, постоянно акцентируя внимание на том, что будет рассмотрено в будущем. Поэтому можно сразу переходить к методам торгового хаоса, не тратя время на «воду».

Знакомство с методом торгового хаоса

Итак, своё повествование Вильямс начинает с рекомендации читать рынок самостоятельно, игнорируя мнения из посторонних источников, аргументируя это тем, что в обильном потоке информации легко запутаться. В качестве альтернативного подхода автор рекомендует научиться понимать действия участников рынка, на базе чего и строит всю стратегию торгового хаоса.

Далее в качестве примера приводятся некоторые свечные формации, аналогичные свечным паттернам, рассмотренным нами ранее в статьях про «паттерн доджи», «пин-бар», а также «прайс экшн». Наверняка, многие читатели уже в совершенстве освоили данные модели, но начинающим трейдерам настоятельно рекомендуем подробно изучить перечисленные публикации.

Единственное, на что здесь следует обратить внимание – это на особенность идентификации текущего тренда. В отличие от классики свечного анализа, стратегия торгового хаоса использует среднюю цену последнего бара, а не цену закрытия. На рисунке ниже представлен пример:

Автор называет данный способ оценки преобладающей силы «грязным», т.к. он предполагает беглое изучение графиков, а не подробный анализ ситуации. А вот далее начинается самое интересное — Вильямс описывает свой индикатор под названием «индекс облегчения рынка», предназначенный для поиска предпосылок тренда.

В терминале MT4 данный инструмент входит в стандартный пакет и уже синтезирован с тиковым объёмом. Кроме этого, для лучшего восприятия ситуации, барам каждого типа присвоен свой цвет, в частности, зелёный бар появляется в тот момент, когда MFI и тиковый объём на новой свече выросли. В данном случае трейдеры приходят на рынок и открывают позиции в сторону очевидного тренда. Сам Вильямс сравнивает его с поездом, тронувшимся с перрона и на который ещё можно успеть.

Рекомендую обратить внимание еще на две методики:

Красному бару свойственно одновременное снижение тикового объёма и значения MFI. В теории хаоса Вильямса он назван «увядающим», так как интерес спекулянтов начинает угасать. Подобная формация часто наблюдается на вершине первой волны Эллиотта, и это обстоятельство не может не радовать, так как обычные волновые разметки носят рекомендательный характер и часто перерисовываются, а в данном случае у нас появляется возможность вовремя распознать завершение волны.

Коричневый или «фальшивый» бар появляется при снижении тиковых объёмов и росте MFI. Пожалуй, это самый противоречивый сигнал, так как может свидетельствовать как о попытке «собрать стопы», так и о потере интереса к прежнему движению.

Синий, или «приседающий» бар, является самым информативным и однозначным, так как появляется на излёте тренда и характеризуется растущим объёмом и снижающимся MFI.

Прежде чем переходить к следующему разделу стратегии торгового хаоса, кратко подведём итоги:

  • Теория Вильямса требует знаний в области идентификации свечных паттернов, в особенности разворотных;
  • Перед подробным изучением ситуации на рынке следует бегло оценить тренд – важный момент при торговле несколькими валютами, иначе затраты времени на анализ всех пар подряд не дадут шансов на своевременное открытие ордеров там, где это действительно необходимо;
  • Индекс Облегчения Рынка (MFI) в теории хаоса Вильямса используется в сочетании с тиковым объёмом, что можно считать буквально подарком для Форекс-трейдеров, ведь на валютном рынке реальные объёмы подсчитать невозможно;
  • MFI используется в совокупности с волнами Эллиотта, повышая эффективность последних.

Стратегия торгового хаоса от Вильямса

Как утверждает Билл Вильямс, после освоения седьмой главы своей книги, в которой рассказывается про сочетание волн Эллиотта, MFI и MACD, начинающий трейдер сможет стабильно зарабатывать на рынке. Данное утверждение могло быть спорным, если бы предполагалась торговля исключительно на базе волновых разметок, но, как отмечалось выше, Вильямс сделал прорыв в волновом анализе.

Как и большинство гениальных решений, идея Билла оказалась на удивление элементарной – при завершении предполагаемой пятой волны он стал оценивать дивергенции на MFI.

Как уже становится понятно из рисунка, значение MFI в вершине пятой волны должно быть меньше, чем в третьей волне. Для лучшего восприятия «диверов», можно построить скользящую среднюю на базе значений индекса.

В отличие от большинства других осцилляторов, предназначенных для сравнения текущей цены с прошлыми значениями, данный инструмент позволяет оценить движущую силу рынка в разные моменты времени, соответственно, если началось истощение силы, можно говорить о завершении импульса.

Аналогичную функцию (поиск дивергенции) выполняет и MACD (5;34;5), который в стратегии торгового хаоса нашёл и дополнительное применение, а именно:

  • Если бары гистограммы MACD закрываются ниже сигнальной линии (скользящей средней, не путать с нулевым уровнем) вблизи предполагаемой вершины третьей волны – это повод закрыть часть позиции;
  • Во время развития четвёртой волны пересечение барами MACD сигнальной линии в противоположную сторону выступает подтверждением завершения коррекции, после чего можно «ловить» пятую волну. Обращаем внимание – это лишь подтверждение, все остальные критерии по волновому анализу должны также выполняться. На рисунке ниже представлен пример из книги Вильямса с нашими комментариями:

При этом следует принять во внимание ещё несколько важных моментов:

  • минимальным требованием для формирования четвёртой волны считается пересечение MACD нулевого уровня;
  • в обязательном порядке необходимо изучать волны на разных таймфреймах, что позволяет избегать множества ошибок в трактовке текущей ситуации;
  • нельзя забывать про соотношения Фибоначчи (рекомендуем прочитать соответствующую статью по волнам).

Таким образом, несмотря на то, что сегодня были вкратце рассмотрены лишь две из шести базовых глав Торгового Хаоса, на основе усвоенного материала можно создать готовую торговую стратегию. Следующая публикация даст ответ на вопрос «а как же знаменитые фракталы?» и расскажет про «убийственные» ошибки, которые совершают трейдеры.

Биография Билла Вильямся и начало теории хаоса.

Методики VSA в торговле Форекс — разбираем паттерны.

Описание и правила применения стратегии Три Экрана на Форекс.

© 2020 RATINGS Forex, Все права защищены

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — лидер рейтинга! Бесплатное обучение и демо счет!
    Контроль честности и надежности!
    Получите бонус за регистрацию на сайте Бинариум:

  • ФинМакс
    ФинМакс

    2 место в нашем рейтинге. Надежный брокер!

Добавить комментарий