Торговая Система FIVE для ТОСа (личная разработка)

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — лидер рейтинга! Бесплатное обучение и демо счет!
    Контроль честности и надежности!
    Получите бонус за регистрацию на сайте Бинариум:

  • ФинМакс
    ФинМакс

    2 место в нашем рейтинге. Надежный брокер!

Канальная торговая стратегия Forex Channel Trading system на основе графиков Ренко. Часть 2

В основу торговой стратегии Forex Channel Trading system заложена торговля на отбой от границ канала. При разработке метода ставилась цель создать набор простых и недвусмысленных правил без потери эффективности, и эта задача, в целом, была решена.

Дополнительные методы повышения качества сделок

Несмотря на то, что торговую стратегию Forex Channel Trading system можно использовать как при торговле по тренду, так и против тренда, наиболее прибыльные и безопасные сделки совершаются при работе в сторону тренда.

Сделки в направлении тренда

Торгуя по тренду, мы, как бы, находится внутри потока энергии рынка. При следовании трендовому ценовому циклу у нас выше вероятность поймать наиболее «вкусные» движения. Работа против тренда требует большего опыта.

Кроме того, для повышения качества торговли полезно обращать внимание на дивергенцию (расхождение между ценой и индикатором Repulse 2). Дивергенция – один из сигналов при смене направления движения рынка, что особенно важно, если вы торгуете против тренда.

Обобщая все вышесказанное, приведем свод правил для открытия длинной и короткой позиции.

Сигналы, указывающие на открытие длинной позиции (покупки)

  • Цена зашла в синюю зону.
  • Сформировалась синяя свеча.
  • На индикаторе FisherTransform3 сформировался синий бар (допускаются бары небольшого размера).
  • На индикаторе Repulse2 сформировался «крюк вверх» выше уровня -0.4.
  • Ярко выраженная восходящая тенденция (канал направлен вверх) или бычья дивергенция (если торгуете против тренда).
  • Входим в сделку на открытии следующей свечи.
  • Стоп-лосс ставим под ближайший локальный минимум.

Пример длинной сделки

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — лидер рейтинга! Бесплатное обучение и демо счет!
    Контроль честности и надежности!
    Получите бонус за регистрацию на сайте Бинариум:

  • ФинМакс
    ФинМакс

    2 место в нашем рейтинге. Надежный брокер!

Сигналы, указывающие на открытие короткой позиции (продажи)

  • Цена зашла в красную зону.
  • Сформировалась красная свеча.
  • На индикаторе FisherTransform3 сформировался красный бар.
  • На индикаторе Repulse2 сформировался «крюк вниз» ниже уровня 0.4.
  • Ярко выраженная нисходящая тенденция (канал направлен вниз) или медвежья дивергенция.
  • Входим в сделку на открытии следующей свечи.
  • Стоп-лосс ставим над ближайшим локальным минимумом.

Торговая стратегия NSOFT-Secret: уникальный пошаговый алгоритм создания стратегии форекс. Часть 2

В этой статье будут продемонстрированы не просто правила торговли, а пошаговый алгоритм создания стратегии, начиная с тестирования отдельных компонентов и заканчивая их объединением в готовую торговую систему. Схема построения стратегии NSOFT-Secret может пригодиться трейдеру и при создании своих собственных наработок.

Тестирование сигналов индикатора RSI

Следующий протестированный индикатор – Индекс Относительной Силы (Relative Strength Index или попросту RSI), представляющий собой осциллятор, который измеряет скорость движения и изменения ценового графика. RSI колеблется между уровнями 0 и 100.

Если RSI находится выше уровня 70, считается, что валюта находится в зоне перекупленности, если ниже уровня 30 – в зоне перепроданности.

Рассмотрим сигналы, используемые во время тестов:

  • Сигнал на покупку: цена пересекает уровень 30 снизу вверх.
  • Сигнал на покупку: цена пересекает уровень 70 сверху вниз.

Результаты тестирования валютной пары GBPUSD за год без использования стоп-лосс и тейк-профит.

Процент прибыльных сделок

Вывод

В результате тестов выяснилось, что наибольший процент прибыльных сделок на ТФ D1, а наибольшая прибыль на ТФ M5. Однако важно отметить, что в сочетании с индикатором MACD остаются два прибыльных таймфрейма: H1 и H4.

Оптимизация

Один из способов улучшить результативность сигнала – использование стоп-лосс и тейк-профит (вместо закрытия позиции при появлении противоположного сигнала, который часто сильно запаздывает).

Результаты тестов с использованием стоп-лосс и тейк-профит:

Второе улучшение – изменение настроек RSI. В этот раз ориентиром для покупки и продажи вместо двух уровней (30 и 70) использовался уровень 50 (если выше – покупаем, если ниже – продаем).

Результаты тестирования с измененными настройками и использованием стоп-лосс и тейк-профит:

Результаты примерно те же самые, за исключением чуть лучших показателей на младших таймфреймах. Именно поэтому в торговой стратегии ориентиром для открытия сделок будет уровень 50.

Тестирование экспоненциальной скользящей средней (EMA)

В результате экспериментов и тестов выяснилось, что наилучшие показатели у скользящей средней с периодом 50.

Рассмотрим сигналы, используемые во время тестов:

  • Сигнал на покупку: свеча закрылась выше EMA 50.
  • Сигнал на покупку: свеча закрылась ниже EMA 50.

Результаты тестирования без использования стоп-лосс и тейк-профит:

Процент прибыльных сделок

Вывод

По результатам тестов видно, что наиболее прибыльный таймфрейм – H1 (при относительно небольшой максимальной просадке). Мы вполне можем увеличить размер лота (и прибыль) и при этом не выходить за уровень в 10%. Кроме того, отмечаем, что метод торговли по одной скользящей средней прибылен даже когда доля прибыльных сделок менее 50% (то есть средняя прибыль по этим сделкам больше, чем средний убыток по убыточным сделкам). Впоследствии, используя сигналы других индикаторов, мы еще больше сократим убытки.

Добавление стоп-лосс и тейк-профит

При использовании стоп-лосс и тейк-профит результаты улучшились незначительно:

Точки разворота (Pivot Points)

Изначально точки разворота были разработаны биржевыми трейдерами торгового зала и рассчитывались на основе максимальной, минимальной цен и цены закрытия предыдущих торговых сессий. Обычно Pivot Points используются для определения возможных уровней поддержки/сопротивления на предстоящую сессию.

Мы будем использовать точки разворота при определении возможных уровней для входа в сделку (если цена пересекает соответствующий уровень с подтверждением по другим индикаторам). Кроме того, уровни поддержки/сопротивления, рассчитанные на основе точек разворота, будут использоваться для установки стоп-лосса и тейк-профита.

Точки разворота, используемые в системы, будут рассчитываться по следующей формуле:

  • Pivot Point = (Предыдущий максимум + Предыдущий минимум + Предыдущая цена закрытия) / 3

Найденная точка разворота используется для расчета уровней поддержки/сопротивления:

  • Уровень сопротивления 1 = (2 * Pivot Point) – Предыдущий минимум
  • Уровень поддержки 1 = (2 * Pivot Point) – Предыдущий максимум
  • Уровень сопротивления 2 = (Pivot Point – Уровень поддержки 1) + Уровень сопротивления 1
  • Уровень поддержки 2 = Pivot Point – (Уровень сопротивления 1 — Уровень поддержки 1)
  • Уровень сопротивления 3 = (Pivot Point – Уровень поддержки 2) + Уровень сопротивления 2
  • Уровень поддержки 3 = Pivot Point – (Уровень сопротивления 2 — Уровень поддержки 2)

Естественно, вы не будете самостоятельно рассчитывать эти уровни, но пониманием принципов расчета будет хорошим подспорьем при торговле. Кроме того, это хорошая основа для научного подхода при разработке торговых стратегий.

Объединение компонентов в готовую торговую стратегию

После тестирования отдельных сигналов, настала очередь объединить их в полноценную прибыльную стратегию форекс. Стратегию можно использовать на любых валютных парах, но наилучшие результаты были получены на следующих инструментах: GBPUSD, EURUSD, USDJPY и AUDUSD. Таймфреймы, опять же, могут использоваться любые, но по результатам тестирования лучше всего себя показали ТФ H1 и H4.

Перечень индикаторов, которые мы будем использовать

  • Индикатор Pivot Points со стандартными настройками
  • Экспоненциальная скользящая средняя с периодом 50
  • MACD (8, 17, 9)
  • RSI с периодом 14

Сигналы, указывающие на открытие длинной позиции (покупки)

  • Цена выше 50 EMA.
  • Гистограмма MACD выше нулевого уровня.
  • RSI выше уровня 50.
  • Цена пробила уровень поддержки/сопротивления снизу вверх.
  • Стоп-лосс ставится чуть ниже ближайшего уровня Pivot Point (снизу).
  • Тейк-профит ставится чуть ниже ближайшего уровня Pivot Point (сверху).

Пример длинной сделки

Сигналы, указывающие на открытие короткой позиции (продажи)

  • Цена ниже 50 EMA.
  • Гистограмма MACD ниже нулевого уровня.
  • RSI ниже уровня 50.
  • Цена пробила уровень поддержки/сопротивления сверху вниз.
  • Стоп-лосс ставится чуть выше ближайшего уровня Pivot Point (сверху).
  • Тейк-профит ставится чуть выше ближайшего уровня Pivot Point (снизу).

Пример короткой сделки

По мнению экспертов журнала ForTrader.org, принцип построения торговой стратегии NSOFT-Secret станет отличным методическим пособием, особенно для начинающих трейдеров, при разработке собственных торговых стратегий и оптимизации уже существующих.

Иван Борисов

Человек, которые знает все о торговых стратегиях на форекс! Еженедельно с 2008 года он предлагает нам различные варианты и возможности торговли на валютном рынке Forex: авторские методики и популярные стратегии из Интернет.

Торговая система — главный инструмент успешного трейдера

Зарабатывать на фондовом рынке может каждый, это известно практически всем, но давайте взглянем на печальные цифры статистики, согласно которым 70% всех новичков, приходящих на рынок, уходят с него в убытке, еще 20 — 25% перестают торговать после того, как понимают, что уже долгое время торгуют «в ноль», и только 5% начинают стабильно зарабатывать. Возникает логичный вопрос, в чем причина?


Да, некоторым не хватает знаний, но прочтение многих книг не дает желаемого результата. В таком случае, возможно, не хватает опыта? Но ведь они продолжают терять даже после длительного времени торговли. Так в чем же дело, неужели лишь немногим дано зарабатывать на рынке? Отнюдь.
Безусловно, кому-то добиться успеха здесь легче, кому-то — сложнее, но может это практически каждый. Вспомнить хотя бы Ричарда Дениса, который во второй половине прошлого века заключил пари со своим другом, набрал с улицы 23 человека, дал им денег и научил торговать на бирже. И эти 23 человека, впоследствии названные «черепахами», заработали для него и себя миллионы долларов.

Главным инструментом, который позволяет делать торговлю на рынке прибыльной, является торговая система. Дело в том, что для стабильного получения прибыли от торговли на финансовых рынках, надо строго придерживаться определённых правил, который инвестор сам определяет для себя опытным путем. Свод таких правил, определяющих момент входа и выхода из рынка, объёмы вложений и выбор финансового инструмента и называется торговой системой.

На рынке человек сталкивается с огромным количеством психологических проблем. А ведь именно психология — залог успеха. Основная проблема человека в трейдинге — это жадность. Она мешает закрывать убыточную позицию (каждый раз вы будете надеяться, что рынок развернется), и держать прибыльную (прибыль хочется скорее зафиксировать, чтобы увидеть у себя на счете хоть и минимальное, но увеличение средств). Вы будете открывать позиции в азарте, пытаться отыграться и среди эмоций будете терять чувство реальности рынка. В результате это приведет к потере депозита. Чтобы с этим бороться, опытные трейдеры используют торговую систему (ТС).

В теории ТС разделяют на три вида:
— трендовые,
— контртрендовые,
— распознавание моделей

*Рискофобы — люди, не любящие риск, предпочитают жертвовать частью прибыли для уменьшения рисков.
**Рискофилы — обратное рискофобам. Предпочитают более рискованные сделки, даже если это не оправдано с точки зрения потенциальной прибыльности.

Однако инвестор не ограничен выбором только одной из вышеперечисленных видов торговых систем. Трейдер может по своему желанию комбинировать и совмещать любые виды ТС, если это позволяет получать прибыль от торговли. Но система нужна, потому что торговля на финансовом рынке связана с большими эмоциональными перегрузками, а это снижает результативность торгов. Если же торговать строго по ТС, то психологическое давление удается в значительной степени нивелировать.

Как разработать торговую систему?

Методика разработки торговой системы такова: надо найти закономерность реагирования рынка на ту или иную информацию, полученную при проведении технического или фундаментального анализа, и определить строгие правила ее использования. Но правил при этом не должно быть слишком много или мало. Например, стратегия, основанная на одном правиле, не даст желаемого эффекта, а излишнее количество правил лишь усложнит процесс и может навредить. Стратегия должна быть проста и понятна инвестору. Следует исключить любую эмоциональность из торговли и строго соблюдать установленные правила. Грамотно продуманная стратегия должна формулироваться так, чтобы информацию нельзя было воспринимать двояко. У человека не должно быть выбора, потому что выборочное применение стратегии с большой вероятностью даст убыточный результат.

Конечно, можно не создавать свою торговую систему, а пользоваться чужой, наработанной, однако это чревато провалом по двум причинам: первая следует из теории эффективности рынка и заключается в том, что чем больше людей пользуются одной системой, тем она менее эффективна. Вторую причину можно описать народной мудростью: «чужую систему невозможно понять, а свою объяснить».

Технический и фундаментальный анализ дают огромное количество информации, часть которой является лишней и может запутать инвестора. Методика выбора информации, на которую будет опираться инвестор при принятии инвестиционного решения, проста: выбирать следует те сведения, которые наиболее понятны и на которые на протяжении продолжительного периода времени рынок реагирует одинаково.

Среднестатистическая ТС основывается на четырех-пяти индикаторах технического и фундаментального анализа. Придумать стратегию не так сложно, куда сложнее доказать её прибыльность и строго придерживаться установленных правил. А так как рынок имеет свойство меняться, то торговую стратегию необходимо постоянно дорабатывать и изменять, чтобы в один момент не потерять весь капитал.

Пример торговой системы

Для примера можно привести очень простую торговую систему, основанную на 2-х технических инструментах — скользящие средние и статические уровни поддержки и сопротивления. Уровни сопротивления и поддержки — это границы коридора, в котором колеблется цена при боковом тренде, а скользящие средние — некие кривые усреднённых цен финансового инструмента за определённый период времени. Если фундаментальная информация нам говорит о необходимости изменения цены, то входить в рынок можно при прорыве линии поддержки или сопротивления, а выходить (закрывать позиции) — при пересечении скользящих средних, что говорит об изменении тенденции рынка. Пример реализации данной системы приведен на рисунке (часовой график акций Сбербанка август — сентябрь 2020).

Однако создание ТС не страхует инвестора от всех психологических рисков. Рано или поздно появляется соблазн нарушить правила. Выход из этой ситуации только один — полностью автоматизировать процесс. Именно поэтому в последнее время очень активно набирают популярность торговые роботы. Это программы, написанные трейдерами, которые самостоятельно отправляют на бижу заявки при выполнении заданных условий, что полностью исключает из торговли эмоциональную составляющую. Более подробно о торговых роботах и способах их построения можно прочитать на портале Робострой.

Таким образом, если ваша торговля не приносит прибыли, не спешите делать выводы о том, что вам это не дано. Попробуйте создать СВОЮ торговую систему, основанную на удобных для ВАС правилах, протестируйте ее на исторических данных, подтвердите результаты на реальном рынке небольшими объемами торгов, если нужно, подкорректируйте правила, и станьте еще одним примером того, что зарабатывать на рынке может каждый!

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — лидер рейтинга! Бесплатное обучение и демо счет!
    Контроль честности и надежности!
    Получите бонус за регистрацию на сайте Бинариум:

  • ФинМакс
    ФинМакс

    2 место в нашем рейтинге. Надежный брокер!

Добавить комментарий