Сглаженная скользящая средняя (Smoothed Moving Average, CMMA) — индикатор для торговли бинарными

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — лидер рейтинга! Бесплатное обучение и демо счет!
    Контроль честности и надежности!
    Получите бонус за регистрацию на сайте Бинариум:

  • ФинМакс
    ФинМакс

    2 место в нашем рейтинге. Надежный брокер!

Содержание страницы:

Индикатор Скользящее Среднее (Moving Average, MA) [Трендовый индикатор]

Скользящее Среднее (Moving Average, сокращенно MA) — биржевой индикатор, отражающий среднее значение ценового показателя выбранного актива за определенный временной период. В расчете индикатора Moving Average используется математическое усреднение цены актива за выбранный период, который обычно обозначается в скобках после названия индикатора. Полученное среднее значение находится в прямой зависимости от движения цены.

Стандартный индикатор терминала MetaTrader 4.

Биржевые трейдеры на практике используют несколько видов индикатора Скользящая Средняя:
— простое (арифметическое) скользящее среднее — Simple Moving Average,
— экспоненциальное скользящее среднее — Exponential Moving Average,
— сглаженное скользящее среднее — Smoothed Moving Average,
— взвешенное скользящее среднее — Linear Weighted Moving Average.

Значение индикатора Moving Average может быть вычислено для любого последовательного набора данных, например: цены открытия и закрытия, максимальная и минимальная цены, объем торгов, значения других индикаторов. Иногда индикатор MA применяется для вычисления самих скользящих средних.

Главное различие между разными видами индикатора Moving Average: весовые коэффициенты, которые присваиваются последним данным. При использовании Простого Скользящего Среднего цены за период имеют одинаковый вес. Экспоненциальные и взвешенные Скользящие Средние акцентируют внимание на последних ценах.

Сигналы индикатора Moving Average

Чаще всего при использовании форекс индикатора Скользящее среднее происходит сопоставление его динамики с динамикой ценового графика. Сигнал на покупку (buy) возникает, когда ценовой график находится выше значения индикатора MA, если же цена проходит ниже скользящего среднего, мы получаем сигнал к продаже (sell). Подобная система торговли не может быть использована на рынке в качестве основной, так как имеет заметную задержку от начала трендового движения, однако Скользящую среднюю часто используют в качестве фильтрующего индикатора для определения тенденции рынка.

По аналогии с ценовым графиком Скользящая Средняя может применяться и к индикаторам. Если выбранный индикатор (чаще это будет осциллятор) поднимается выше своего скользящего среднего, восходящий тренд будет продолжаться. Если индикатор опускается ниже MA, продолжится нисходящее движение.

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — лидер рейтинга! Бесплатное обучение и демо счет!
    Контроль честности и надежности!
    Получите бонус за регистрацию на сайте Бинариум:

  • ФинМакс
    ФинМакс

    2 место в нашем рейтинге. Надежный брокер!

Формула для расчета индикатора Moving Average:

Индикатор Simple Moving Average или простое Скользящее Среднее рассчитывается как простое среднее от цены закрытия (открытия и т.д.) за выбранное количество периодов.

где:
— SUM — сумма;
— CLOSE (i) — цена закрытия текущего периода;
— N — число периодов расчета.

Индикатор Exponential Moving Average или Экспоненциальное Скользящее Среднее рассчитывается с помощью добавления к предыдущему значению индикатора MA определенной доли текущей цены закрытия. В случае EMA больший вес имеют последние цены закрытия.

где:
— CLOSE(i) — цена закрытия текущего периода;
— EMA(i-1) — значение MA предыдущего периода;
— P — доля значения цен.

Индикатор Smoothed Moving Average или Сглаженное Скользящее Среднее рассчитывается в два этапа:

Первое значение индикатора рассчитывается по аналогии с простым мувингом:

Далее значения рассчитываются по следующей формуле:

где:
— SUM — сумма;
— SUM(1) — сумма цен закрытия (отсчет от предыдущего бара);
— SMMA (i — 1) — SMA предыдущего бара;
— SMMA (i) — SMA текущего бара за исключением первого;
— CLOSE (i) — текущая цена закрытия;
— N — период сглаживания.

Индикатор Linear Weighted Moving Average или Линейно-взвешенное Скользящее Среднее рассчитывается следующим образом: последним данным отдается больший вес, ранним — меньший. LWMA рассчитывается как умножение каждой из цен закрытия на определенный весовой коэффициент.

LWMA = SUM(Close(i)*i, N)/SUM(i, N),

где:
— SUM — сумма;
— CLOSE(i) — текущая цена закрытия;
— SUM (i, N) — сумма весовых коэффициентов;
— N — период сглаживания.

Yuriy Fedorov

Не плохо разбираюсь в тематике биржевого рынка, автоматизировал и протестировал множество различных торговых систем.

Moving Average — лучший индикатор в истории трейдинга

Индикаторы — вспомогательные аналитические инструменты при работе с ценовыми графиками. На них основано множество эффективных торговых систем. Существует 2 основных типа индикаторов:

  1. Трендовые. Основное назначение заключается в правильном определении текущего локального/глобального тренда.
  2. Осцилляторы. Эти индикаторы еще называют опережающими. К сожалению, эта особенность несколько преувеличена. Большинство данных инструментов основаны на комплексе трендовых индикаторов. Осцилляторы являются главным элементом компьютерных торговых стратегий. Основным назначением этой группы индикаторов является выявление зон перекупленности/перепроданности, а также дивергенций/конвергенций, что является относительно надежными торговыми сигналами.

Moving Average (скользящая средняя) относится к группе трендовых индикаторов. Этот аналитический инструмент действительно можно назвать лучшим по ряду причин:

  1. При правильных входных параметрах МА безошибочно определяет текущий тренд.
  2. Индикатор Moving Average лежит в основе всех трендовых индикаторов и половины осцилляторов.
  3. На основе скользящей средней создано множество интересных и эффективных стратегий как для торговли на финансовых рынках, так и для заработка на бинарных опционах.

В статье будет представлено детальное описание и применение МА, а также практические рекомендации по настройке и использованию этого инструмента на практике.

Виды скользящих средних

Индикатор Moving Average определяет среднее значение цен выбранного для торговли актива за указанный в настройках период. Такую скользящую принято называть простой. Также существует еще несколько типов этого индикатора:

  1. Экспоненциальная (EMA). Алгоритм расчета значений этого инструмента практически полностью идентичен простой скользящей. Разница заключается в том, что на формирование EMA ключевое влияние оказывают последние изменения в стоимости актива, что позволяет МА быстрее реагировать на изменения рынка. Именно поэтому экспоненциальную скользящую используют для торговли на востребованных активах внутри дня, к которым относятся ряд валютных пар и контракты CFD на криптовалюту.
  2. Линейно-взвешенная МА. Этот инструмент рекомендуется использовать для анализа графиков при краткосрочной торговле на финансовых рынках или при работе с бинарными опционами. Алгоритм индикатора схож с экспоненциальной скользящей, только в этом случае вычисления значений индикатора определяются экспоненциально, а для линейно-взвешенной математически. Разница кажется не существенной, но на практике это не так:

На скриншоте представлены желтая линейно-взвешенная скользящая и красная экспоненциальная. Период двух индикаторов равен 20. Обратите внимание, что торговые сигналы желтая линия отображает более корректно в силу усовершенствованного алгоритма расчета. Ложные пробои красной скользящей случаются значительно чаще.

Помимо упомянутых, существует еще сглаженная скользящая средняя (Smoothed), которую недопустимо использовать при краткосрочной торговле. Этот тип МА наиболее эффективен при работе с фондовыми активами на периодах от D1 и более. Стоит заметить, что среднее время удержания открытой по сигналу Smoothed МА сделки составляет от 2-3 недель до нескольких месяцев.

К слову, именно на эту модель торговли, следует обратить внимание начинающим трейдерам. Как показало последнее исследование Forbes, 90% сторонников долгосрочной торговли получают прибыль. Для сравнения, среди сторонников работы на финансовых рынках внутри дня только 5% удается добиться стабильной прибыли. Если речь идет о торговле на фондовом рынке, то для краткосрочной торговли также характерны высокие издержки на брокерские комиссии.

Торговать на выгодных условиях у брокера Pocket Option ⇓

Входные параметры МА

Скользящие средние являются стандартными индикаторами, которые входят в стандартный набор аналитических инструментов любой торговой платформы. Для использования этого индикатора настоятельно рекомендуется скачать на ПК терминал MetaTrader4. Дело в том, что формирование МА на упомянутой платформе более корректно. Для бинарных опционов платформа МТ4 предусмотрена только брокером Grand Capital, но это не важно. Ведь никто не запрещает анализировать график на сторонних ресурсах, а сделки открывать в терминале компании.

Установить правильные настройки скользящей средней не сложно. Важно помнить несколько простых правил:

  1. Чем выше период МА, тем более сглаженной она становится. Незначительные периоды позволяют индикатору быстрее реагировать на рыночную ситуацию.
  2. При выборе финансового инструмента для торговли следует всегда руководствоваться значением средней дневной волатильности. Новичкам лучше всего отдавать предпочтение инструментам с умеренной волатильностью (до 100 пунктов в день). В этом случае оптимальным периодом будет 20.
  3. Важно учитывать особенности валютной пары. Для корректной работы МА наиболее подходят EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, поскольку на этих парах крайне редко формируются ценовые импульсы. Это более характерно для BTC/USD или для USD/JPY.

Как настроить скользящие средние? МА – это стандартный индикатор, поэтому для использования этого инструмента достаточно установить МТ4 на ПК. Moving Average расположен во вкладке «Индикаторы-Трендовые-МА». При выборе инструмента автоматически откроется окно для корректировки входных параметров:

Период рассчитывается по представленным ранее рекомендациям. Например, если торговля ведется на графиках GBP/USD или EUR/USD, то оптимально будет применение линейно-взвешенной скользящей с периодом 20-25 при таймфрейме Н1-Н4. Для более низких временных параметров допустимо использовать период в диапазоне от 5 до 20, но в этом случае применение других индикаторов является обязательным.

Сдвиг всегда должен быть равен нулю. Параметр Apply to (применить к) бывает нескольких видов:

  1. Low – минимумы.
  2. Hight – максимумы.
  3. Close – цены закрытия свечей.
  4. Open – цены открытия свечей.
  5. Усредненные цены HL/2 и прочие.

Для корректной работы индикатора на графиках активов с умеренной волатильностью рекомендуется использовать цены HL/2 для расчета показателей. Это средние цены максимумов и минимумов за указанный период.

Практическое применение

Как пользоваться индикатором МА? Скользящие средние могут применяться в качестве независимого финансового инструмента, так и в комплексе с другими трендовыми индикаторами или с осцилляторами.

Эффективные стратегии на базе скользящей средней:

При использовании одной скользящей в качестве трендового индикатора, сигналом для покупки опционов PUT является пересечение ценой линии МА сверху вниз. Для открытия сделок CALL все наоборот:

При работе с периодом М15 и без применения осцилляторов для фильтра ложных сигналов настоятельно рекомендуется выставлять период МА не менее 30. При торговле опционами по скользящей средней срок исполнения контракта должен быть равен периоду формирования 10 свечей, то есть при работе с графиком М15 экспирация должна быть не менее 2,5 часов, при Н1 – 10 часов и так далее.

Важно! В силу преобладания рыночного шума на таймфреймах ниже Н4, настоятельно рекомендуется внимательно ознакомиться с одной из упомянутых ранее стратегий, например, отзывы трейдеров о методе Пуриа преимущественно положительные. Торговля только по сигналам МА на периодах от М5 до Н1 крайне рискованна.

Заключение

Индикатор Moving Average – это надежный и проверенный инструмент для работы с ценовыми графиками. Основанные на базе МА стратегии будут доступны для понимания даже начинающим трейдерам. Стоит сказать, что в сети можно найти ряд бесплатных торговых роботов, алгоритм которых основан на скользящей средней. Хороший советник на МА сможет зарабатывать в среднем 5-7% чистой прибыли в месяц, но подобные программы адаптированы только под классический трейдинг. Более высокой доходности возможно добиться от самостоятельной торговли бинарными опционами. В этом случае потенциал заработка ограничен только финансовыми возможностями брокера.

Внимание! Перед применением МА на реальных счетах новичкам следует наработать практические навыки с помощью виртуальных средств. В противном случае есть вероятность быстрой потери депозита.

Скользящая средняя (индикатор): метод Moving Average (МА), фильтр, стратегия, формула

Для того чтобы сгладить колебания цен и выявить тенденции их движения, используется понятие скользящая средняя . Термин произошел от английского moving average.

Несмотря на то, что индикатор MA производит впечатление примитивного инструмента, он является базовым для торговых стратегий и основой для других средств определения направления тренда.

Какую среднюю выбрать и как пользоваться

Трейдер определяет, какая из скользящих поможет принять нужное решение , исходя из ситуации. Ни одна не может гарантировать успешность решения поставленной финансовой задачи. Остается необходимость подключения фильтра для подавления ложных сигналов.

Типы — метод скользящей МА (простая, взвешенная, экспоненциальная и др)

Различают следующие виды.

SMA индикатор (simple moving average) — это простое среднее, формула которого основана на вычислении среднего арифметического. Чтобы получить нужное значение, складываются показатели цен за установленный период. Сумма делится на их количество.

Один из недостатков SMA — запаздывание. Поэтому нет возможности воспользоваться этими расчетами для того, чтобы своевременно предпринять действия. Цены в цепи получают равную значимость, что мешает получению точной картины. Плюс данного типа индикатора ma в низкой чувствительности и малом количестве ложных сигналов.

Чтобы иметь объективное представление о динамике рынка, была разработана взвешенная скользящая . С ее помощью удалось придать значимости более поздним ценам и снизить влияние ранних.

На английском языке такой тип называется Weighted moving average . Принцип в том, что суммируются цены за промежуток , установленный трейдером, и последнему значению стоимости дают больший удельный вес, а ранней цене — меньший. Делится полученное число на сумму значимостей.

Если за основу были взяты 5 значений, то формула будет выглядеть следующим образом: (5Р1+4Р2+3Р3+2Р4+1Р5)/(5+4+3+2+1), где Р обозначает цену, цифра перед буквой — удельный вес, число после Р — порядковый номер стоимости от конца к началу периода.

Данная разновидность не лишена недочетов:

  • запаздывание сигнала , хотя меньше, чем в простой скользящей;
  • количество ложных сигналов выше , чем в случае, когда используются простые средние, поскольку данная версия является более чувствительной.

Алгоритм расчета, приводящий к меньшему сглаживанию цен и возможности большей маневренности — экспоненциальная скользящая (Exponential moving average) . Формула, по которой программа высчитывает индикатор МА, учитывает предыдущий показатель EMA, одновременно придавая больший вес последним свечам.

Недостаток в том, что меньшее сглаживание приводит к большему уровню шума . С другой стороны, ЕМА показывает трейдеру выгодные моменты для входа на рынок, хотя не гарантирует точного результата при больших изменениях в цене.

Малое число ложных сигналов и низкая чувствительность отличают сглаженный индикатор ma (Smoothed) . Формула ее вычисления сложнее, чем 3 других видов. Используется при сильных колебаниях свечей и не является эффективной для краткосрочных трендов.

Что такое индикатор МА — как линия тренда

Для того чтобы определить, куда движется тренд, пользуются индикатором simple или exponential . Линия, направленная вверх, и цена, расположенная над ней, свидетельствуют об up-тренде. График стоимости, проходящий под нисходящей скользящей, сообщает о down-тенденции.

Применение данного метода анализа рынка позволяет увидеть существующее положение вещей , но не предсказать движение.

Для определения моментума

Моментум — это темп изменения колебаний цен. Для его определения понадобится 3 средние, индикаторы будут иметь разные периоды.

Если скользящие средние идут параллельно, устремляясь вверх, можно говорить о быстром росте тренда. В случае, когда они пересекаются, речь идет о сильных колебаниях свечей.

Как линия поддержки

MA позволяет предсказать ценовые поддержки . Для этого ей присваивают круглые значения (50, 100, 200). В месте, где проходит индикатор moving average, в ряде случаев понижение цены замедляется. При применении дополнительных технических определяющих можно добиться отскока от ключевых СС с периодами 50, 200 дней.

Как линия сопротивления

Чтобы зафиксировать прибыль и определить точки входа в короткие позиции , эффективным считается применение скользящей в качестве сопротивления. Для этого отслеживают зону, сформированную ценой, с целью не пропустить последовательности свечей и паттерны для осуществления отскока.

Как индикатор бокового движения

На получение прибыли влияет много факторов. Ни 1 график не может гарантированно предсказать, что будет преобладать: бычий или медвежий тренд. Однако утверждение, что анализ пересечения скользящих не приносит пользы, а такой график средних только запутывает, не является истинным. Можно определить, какое влияние окажет подобная ситуация на динамику развития тренда . Пока линии пересекаются, находясь рядом друг с другом, развития не будет. Расхождение графиков свидетельствует о начале динамики цен.

Настройка в терминале МТ4 (сглаживание, метод — алгоритм построения)

МТ4 (MetaTrader4) — терминал, предлагающий пользователям выбор не только индикаторов moving average, но и других сервисов.

Открыть окно с настройками нужно во вкладке Вставка/Индикаторы/Трендовые/Скользящие средние. Система предложит выбрать период и тип кривой. Есть возможность сместить кривую вправо от ценового графика на установленное клиентом количество свечей.

Выбирается также вид цены.

Для этого предлагается несколько параметров:

  • основные значения: цена открытия (Open), закрытия (Close), самая высокая (High) и самая низкая (Low);
  • средние арифметические показатели: Median Price (от 2 крайних значений), Typical Price (High, Low и цена закрытия), Weighted Close (высчитывается от 4 вариантов).

На усмотрение пользователя выбирается стиль (цвет, толщина и т.д.).

Интервалы графика (какой выбрать: дневной, часовой, минутный)

Выбирая период, нужно учитывать, что чем он больше, тем менее чувствительными будут скользящие средние . С другой стороны, большее влияние окажут установленные параметры, чем временной промежуток. Поэтому советуют придерживаться настроек по умолчанию от разработчика программы.

Расчет временного промежутка (таймфрейма) основывается и на том, насколько подробной должна быть картина скользящей средней.

Если ТФ М5 (5 минут) или М15 , эффективным считается период 21. В таком случае реакция на изменение свечей будет быстрой. В сильном тренде сработают линии сопротивления и поддержки.

Для среднего ТФ (Н1, т.е. часовой) выбирают значение 50. Для дневных и недельных (D1 и W1) рекомендуется период 100. 200 и 250 подходят для ТФ, начиная с D1. Данный показатель работает в качестве фильтра скользящего графика, убирая слишком быстрые смены свечей на рынке.

Скорость скользящей — как применяется (пример)

Чтобы оценить истинное положение вещей, используют не 1 график средней — данный индикатор подает сигналы с опозданием . Поэтому иногда подключают линии поддержки, сопротивления и др. в качестве подтверждающего сигналы инструмента.

Скорость меньше 20 увеличивает быстроту реагирования на изменение свечей. Однако это приводит к множеству ложных сигналов.

Если применять метод построения скользящего графика с более высокой скоростью, произойдет сглаживание ряда . В таком случае формируется мало возможностей для входа.

Например, трейдер выстраивает краткосрочную и долгосрочную кривые и ожидает сигнала , когда произойдет пересечение. Однако без применения иных подтверждающих инструментов нет гарантии, что система отреагирует вовремя, а не после того, как цена изменится.

Стратегии торговли на основе средних

Чтобы создавать собственные стратегии , нужно ознакомиться с базовыми видами. На их основе можно выстроить большое количество вариантов и выбрать наиболее эффективные для торговли по скользящим.

Основанная на направлении движения

Данная МА отличается простотой и наглядностью: сглаживая колебания свечей, она показывает направленность движения. Нужно обращать внимание и на положение графика цены. Если он находится выше линии, направленной вверх, это говорит о преобладании бычьего рынка. Обратная ситуация (ценовая кривая под нисходящей МА) свидетельствует о медвежьем рынке.

Утверждение о скользящих, согласно которому нужно открывать тренд в момент разворота кривой , не является истинным. Предугадать, в какую сторону повернет линия, трудно. Определить подобные тенденции можно после того, как произошло изменение цены. Это не исключает случаев, когда трейдеры идут на такой риск.

Нужно учесть, что и при попадании в разворот нет гарантии , что график МА после восхождения не повернет в обратную сторону.

Основанная на пересечении средних

Данная стратегия производит впечатление простой , однако неопытным пользователям следует помнить, что для определения открытия тренда нужно не только выявить пересечение скользящих. Сформировавшаяся картина может свидетельствовать о боковых движениях.

Метод основан на разнице в скорости реакций МА с малым и большим периодом . Поскольку они имеют разную степень чувствительности, это приводит к их пересечению.

При таком использовании средних стратегию торговли можно сформулировать следующим образом:

  • сигнал покупки возникает, когда более быстрая кривая проходит через медленную снизу вверх;
  • если пересечение происходит сверху вниз, это говорит о точке входа для продажи .

Линии, направленные в одну сторону, подтверждают прогноз движения свечей.

Еще одной из самых популярных является стратегия Golden Cross : MA с периодом 50 и 200. Сигналы покупки и продажи называются золотым крестом и крестом смерти.

Многие трейдеры не ограничиваются 2 кривыми, а выстраивают графики из 10 и более МА . При анализе долгосрочных трендов используют последовательность от 50 до 200, добавляя по 10 единиц к предыдущему значению линии.

Основанная на пересечении средней ценовым графиком

По статистике, отслеживание положения ценового графика относительно МА позволяет делать точные прогнозы для открытия сделки . Однако данный вариант работает в случае с сильным трендом. В ситуации, когда цена на длительный срок попадает в боковые движения, есть риск, что сигнал окажется ложным.

Если ценовая линия, находившаяся выше, чем скользящее среднее значение , начинает движение вниз и пересекает кривую, это означает, что формируется точка входа для продажи. При прохождении графика снизу-вверх поступает сигнал для открытия сделки на покупку.

С целью утверждения точности оповещения, используют 2 МА . Одна из них, с большим периодом подает первый сигнал, вторая (медленная) подтверждает его.

Основные недостатки стратегий на основе индикатора МА и методы фильтрации ложных сигналов, которые они подают

Стратегии, в которых применяются две скользящие (или более), имеют следующие недостатки:

  1. Запаздывание. МА высчитывает среднее значение . Это означает, что к тому моменту, когда трейдер получит сигнал об открытии сделки, картина движения может измениться. Чтобы повысить чувствительность, уменьшают период.
  2. Много ложных сигналов. Для их отсеивания разработан ряд методов фильтрации.

Применяют фильтрацию по временному или ценовому диапазону , а также принципу конверта.

Ценовой диапазон задается пользователем, чтобы отследить тенденцию движения колеблющейся цены. После того как поступает сигнал для открытия сделки, нужно дождаться подтверждающего оповещения, что ситуация не изменилась. Чтобы скользящие отразили более точную картину, диапазон не должен быть слишком большим . В противном случае будут пропущены моменты потенциальных сделок.

Подобным образом работает фильтрация по временному диапазону , который также выбирается вручную трейдером. Цель данного параметра — получить подтверждение, что с течением времени цена не сменила направление.

Метод конверта предполагает, что скользящие средние образуют полосу. Прежде чем продавать или покупать, нужно убедиться, что цена прошла через все линии на графике. Для этого выстраивают главную МА и в процентном соотношении задают, на каком расстоянии от нее будут 2 другие.

Чтобы построить подобный график, нужно зайти в настройки Envelope . Для часовых и минутных МА требуется ввести изменения в установки по умолчанию. В противном случае конверт закроет собой все построение. Для дневных и недельных подойдет значение 1, меньших периодов — 0,5 и ниже.

На финансовых рынках МА используются как определяющая сильного тренда . Поэтому если скользящие средние подают много колеблющихся боковых сигналов, это говорит о том, что их применение в данном случае не будет эффективным.

Торговля на бирже будет сопряжена с риском потерять прибыль , поскольку ни 1 из индикаторов moving average не даст гарантии результата. Чтобы увеличить вероятность прогнозов движения, нужно использовать финансовые инструменты в комплексе, не ограничиваясь применением одного.

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — лидер рейтинга! Бесплатное обучение и демо счет!
    Контроль честности и надежности!
    Получите бонус за регистрацию на сайте Бинариум:

  • ФинМакс
    ФинМакс

    2 место в нашем рейтинге. Надежный брокер!

Добавить комментарий