расхождение MACD

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — лидер рейтинга! Бесплатное обучение и демо счет!
    Контроль честности и надежности!
    Получите бонус за регистрацию на сайте Бинариум:

  • ФинМакс
    ФинМакс

    2 место в нашем рейтинге. Надежный брокер!

Схождение-расхождение скользящих средних – Moving Average Convergence/Divergence, MACD

Разработанное Джеральдом Аппелем схождение-расхождение скользящих средних (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) является одним из самых интересных и надежных технических индикаторов.

Его преимущество состоит в том, что в нем сочетаются свойства индикатора следования за трендом (линии MACD) и свойства осциллятора (гистограмма MACD). Другими словами, он позволяет измерять скорость рынка, не утрачивая при этом способности следовать за трендом.

MACD будет показывать новые максимумы или новые минимумы вместе с ценами до тех пор, пока скорость тренда нарастает (т.е. расстояние между быстрой и медленной скользящими средними увеличивается). В этом отношении MACD ведет себя как индикатор слежения за трендом. А поскольку MACD измеряет темп ускорения или замедления расхождения двух скользящих средних, то он ведет себя как осциллятор, определяющий, набирает рынок скорость или теряет ее.

Как рассчитывается MACD

MACD состоит из трех экспоненциальных скользящих средних (Exponential Moving Average, EMA) и графически представлен двумя линиями, пересечения которых подают торговые сигналы. Данный индикатор входит в пакет большинства программ технического анализа и вам не придется рассчитывать его вручную, однако знать принцип его расчета полезно. Для получения линий MACD необходимо:

  1. Вычислить 12-дневное и 26-дневное экспоненциальное скользящее среднее (ЕМА 12 и ЕМА 26) по ценам закрытия.
  2. Найти разность между 12-дневным и 26-дневным ЕМА. Это будет линия MACD (на рисунке ниже она черного цвета).
  3. Вычислить 9-дневное ЕМА линии MACD. Это будет сигнальная линия MACD (на рисунке ниже она красного цвета).

Индикатор MACD и гистограмма MACD на графике движения цены индекса PowerShares Trust (QQQ)

Таким образом, MACD состоит из двух линий: сплошной черной линии, называемой линией MACD; и красной линии (иногда она бывает пунктирной), называемой 9-дневной сигнальной. Сигнальная линия движется медленней, так как технически она является скользящим средним MACD. Линия MACD движется быстрее. Вам нужно следить за линией MACD, так как именно ее движение на графике создает сигналы.

Стратегия торговли по линиям MACD

Основной метод торговли с помощью MACD заключается в том, чтобы покупать, когда линия MACD пересекает сигнальную линию снизу вверх, и продавать, когда линия MACD пересекает сигнальную линию сверху вниз.

  • Если линия MACD поднимается выше сигнальной, то это – сигнал к покупке. Открывайте длинную позицию и размещайте защитный стоп-приказ ниже недавнего минимума.
  • Если линия MACD падает ниже сигнальной, то это – сигнал к продаже. Открывайте короткую позицию и размещайте защитный стоп-приказ чуть выше недавнего максимума.

Однако открытие и закрытие позиций, основанное только на пересечениях MACD и сигнальной линии, часто приводит к убыткам в ситуациях, когда из-за высокой волатильности рынка MACD быстро пересекает сигнальную линию в противоположном направлении, отменяя предыдущий сигнал. Чтобы использовать MACD наиболее эффективно, следует подождать таких пересечений, которым предшествует дивергенция (расхождение с ценой) и которые подтверждаются последующим поведением рыночных цен.

Ограничения использования MACD

  • Пересечение MACD довольно точно показывает, когда рынок достиг дна, — это проверено временем. Но на пике рынка индикатор зачастую дает ложные сигналы.
  • MACD также упрекают в том, что он дает долгосрочные сигналы с некоторым запозданием.
  • Сигнал пересечения MACD и нулевой линии лучше всего работает на трендовом рынке.

Гистограмма MACD

Популярным вариантом линий MACD является гистограмма MACD. Она получается путем вычитания из линии MACD сигнальной линии. Данная разница изображается в виде гистограммы – последовательности вертикальных столбиков над и под нулевым уровнем (на рисунке выше это бары серо-голубого цвета).

Гистограмма MACD лучше, чем стандартный MACD отражает соотношение сил на рынке и позволяет определить, кто на нем доминирует – покупатели (быки) или продавцы (медведи). Одним из ее недостатков является то, что данный индикатор слишком чувствителен и может подавать много ложных сигналов.

Стратегия торговли по гистограмме MACD

Основными сигналами гистограммы MACD является ее нахождение относительно нулевой линии и направление наклона. При этом направление наклона важнее, чем расположение гистограммы MACD относительно нулевой линии, так как оно показывает изменение сил на рынке.

  • Восходящая гистограмма MACD — признак нарастающей силы быков, а нисходящая — увеличивающейся силы медведей.
  • Если гистограмма MACD движется в том же направлении, что и цены, это указывает на устойчивость тенденции. Если же гистограмма наклонена в противоположном направлении, то стабильность тенденции под вопросом.

Торговать необходимо по тренду, в направлении наклона гистограммы MACD.

  • Продавайте, когда гистограмма MACD выше нуля, но начинает снижаться. Размещайте защитный стоп-приказ выше недавнего максимума.
  • Покупайте, когда гистограмма MACD ниже нуля, но начинает подниматься. Размещайте защитный стоп-приказ чуть ниже недавнего минимума.

Гораздо более редким сигналом гистограммы MACD является ее расхождение с ценами на графике. Этот сигнал считается сильнейшим в графическом анализе.

  • Продавайте, когда гистограмма MACD начинает опускаться от своего второго, более низкого пика, а цены находятся у новых высот. Размещайте защитный стоп-приказ чуть выше недавнего максимума.
  • Покупайте, когда гистограмма MACD начинает подниматься со своей второй, более мелкой впадины, а цены находятся у нового минимума. Размещайте защитный стоп-приказ чуть ниже недавнего минимума.

Чем продолжительнее тенденция, тем выше вероятность ее продолжения. В связи с этим сигналы недельной гистограммы MACD предвещают более сильные изменения цен, чем дневные или часовые. Впрочем, это справедливо по отношению ко всем индикаторам. Поэтому сигналам более длительных периодов необходимо уделять большее значение, чем тем, что получены на мелких временных масштабах.

Видео по теме

Оксана Гафаити,
автор MindSpace.ru и Trades.MindSpace.ru

Понравился�� пост? Оставьте свой комментарий ниже��.
Получайте мои идеи по рынку в Telegram��: @Mindspace_ru

Индикатор MACD – 4 сигнала торговой стратегии

Как правильно пользоваться индикатором MACD. Поговорим о дивергенции, торговых сигналах и стратегиях для MACD. Как настраивать параметры индикатора макди.

Каждый трейдер рано или поздно начинает экспериментировать с техническими индикаторами, пытаясь найти «тот самый», который позволит открывать сделки, как минимум, со 100% прибыльностью. Зачастую, результатом таких изысканий становится график, испещренный сигналами всевозможных «суперприбыльных» индикаторов настолько, что напоминает картины абстракционистов.

Лучшее – враг хорошего, и, к сожалению, многие классические индикаторы становятся забытыми, хотя их эффективность не уступает, а порой даже превосходит все форекс граали. Сегодня мы поговорим об одном из таких индикаторов, а именно, MACD.

MACD — индикатор для начинающих

Индикатор MACD – это аббревиатура, расшифровывающаяся как Moving Average Convergence Divergence, что переводится как Схождение Расхождение Скользящих Средних. Его название правильно произносится как «Эм Эй Си Ди», хотя в русскоязычном сегменте Форекс можно встретить сленговое наименование «Макди». Индикатор MACD был изобретен в 1979 году трейдером Джералдом Аппелем для торговли на фондовом рынке, затем, как и многие другие индикаторы, «перебравшись» на валютный рынок Форекс.

MACD – это, по своему, уникальный индикатор, поскольку сочетает в себе качества трендового индикатора и осциллятора. С его помощью можно определить дальнейшее направление цены, потенциальную силу ценового движения, а также точки возможного разворота тренда.

Применение в индикаторе скользящих средних и сглаживание полученных сигналов обусловило наличие в MACD характерного для трендовых индикаторов качества – запаздывания сигналов. Вряд ли это можно считать существенным недостатком. Для скальпинга – это, безусловно, плохо, для трендовой торговли – наоборот, поскольку позволяет отсеивать шумы и ложные движения.

Наряду с этим, MACD является опережающим индикатором, что присуще осцилляторам, и позволяет заранее определить точки ценовых разворотов.

Еще один очень важный момент – индикатор MACD идеально подойдет для начинающих трейдеров. Качества трендового индикатора не даст новичку торговать против тренда, а качества опережающего осциллятора дадут возможность открыть сделку в самом начале тренда и закрыть сделку в момент его окончания.

Как установить индикатор MACD на график?

MACD является стандартным индикатором платформы MetaTrader 4. Для его установки нужно зайти во вкладку «Вставка – Индикаторы – Осцилляторы – MACD».

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — лидер рейтинга! Бесплатное обучение и демо счет!
    Контроль честности и надежности!
    Получите бонус за регистрацию на сайте Бинариум:

  • ФинМакс
    ФинМакс

    2 место в нашем рейтинге. Надежный брокер!

Рис. 1. Установка индикатора MACD

После этого появится окно настроек индикатора. Пока мы оставим стандартные настройки и вернемся к ним чуть позже для подробного разбора.

Рис. 2. Окно настроек индикатора MACD

В итоге, мы получаем индикатор MACD на графике в следующем виде.

Рис. 3. Индикатор MACD на ценовом графике

Параметры индикатора

Рассмотрим параметры индикатора MACD более подробно. Как понятно из рисунка 2, для настройки индикатора необходимо указать периоды для трех скользящих средних и по какой цене их строить.

Возникает справедливый вопрос: если в параметрах индикатора указываются только скользящие средние, то откуда берутся эти синие столбики в подвале? В этом и состоит суть индикатора MACD. Для ее понимания установим на график две экспоненциальных скользящих средних ЕМА с периодами, как в индикаторе MACD, то есть, 12 и 26.

Рис. 4. Пояснение параметров индикатора MACD

Как видно из рисунка 4, высота столбика гистограммы соответствует расстоянию между ЕМА 12 и ЕМА 26. При этом, если более быстрая скользящая средняя (в нашем случае ЕМА 12) находится выше более медленной (ЕМА 26), то столбики гистограммы будут находиться выше нулевой линии индикатора MACD. В противном случае столбики гистограммы будут ниже нулевой линии.

При пересечении двух скользящих средних гистограмма индикатора MACD будет реагировать пересечением нулевой линии из положительной зоны в отрицательную и наоборот. Именно поэтому индикатор и называется Схождение Расхождение Скользящих Средних.

А откуда берется красная пунктирная линия? Эту линию иногда называют сигнальной. Существует ошибочное мнение, что эта скользящая средняя сглаживает цену. На самом деле, эта линия является средним значением гистограммы. То есть, берутся последние цены закрытия баров (по умолчанию 9) и рассчитывается их среднее значение.

Как правильно настроить параметры MACD?

По умолчанию мы получаем индикатор MACD с параметрами 12, 26, 9. Изменяя эти параметры, можно регулировать скорость реакции индикатора на изменение цены и частоту подачи торговых сигналов. Мы рассмотрим два варианта – увеличение и уменьшение параметров.

  • Увеличение параметров индикатора MACD

При увеличении параметров, индикатор MACD будет подавать торговые сигналы реже, а также будет отфильтровывать ложные сигналы. Однако, иногда это будет приводить к тому, что индикатор не будет реагировать на начало некоторых потенциально прибыльных ценовых движений.

  • Уменьшение параметров индикатора MACD

При уменьшении параметров, будет прямо противоположный эффект. Индикатор станет более чувствительным к ценовым движениям, торговые сигналы будут появляться чаще, однако, и количество ложных сигналов увеличится.

Какие торговые сигналы дает индикатор MACD?

Теперь пора перейти к самому главному – какие торговые сигналы будет давать нам индикатор MACD. Итак, MACD может давать четыре основных торговых сигнала.

1. Определение направления и силы тренда

Если гистограмма находится выше нулевой линии и максимумы столбиков гистограммы последовательно повышаются, то на рынке присутствует восходящий тренд. Соответственно, для нисходящего тренда имеет место зеркальная ситуация. Этот метод определения тренда на периодах Daily и старше был предложен Александром Элдером в стратегии «Трех экранов».

Кроме того, этот метод позволяет оценить силу тренда. Логика процесса проста. Чем больше расстояние между скользящими средними, тем выше столбик гистограммы, а соответственно, тренд более устойчив.

Рис. 5. Определение тренда

2. Локальные минимумы и максимумы гистограммы

Образование локальных минимумов и максимумов на гистограмме свидетельствует, что цена начинает коррекцию или разворот. Обратите внимание, что разворот цены нельзя определить по показаниям только одного индикатора, он должен быть подтвержден и другими признаками.

Рис. 6. Начало коррекции или ценового разворота

3. Пересечение MACD с нулевой линией

Как мы писали выше, пересечение гистограммой нулевого уровня соответствует пересечению скользящих средних, что в классическом трейдинге трактуется как сигнал для входа в рынок.

То есть, если гистограмма MACD пересекает нулевой уровень сверху вниз – это является сигналом на продажу, если снизу вверх – это сигнал на покупку.

Стоит отметить очень важный момент. Среди трейдеров нет однозначного мнения. Некоторые считают этот торговый сигнал самым сильным, который можно получить от МАCD. Некоторые трейдеры утверждают, что торговля на пересечении скользящих средних – это полный бред. Мы считаем, что этот метод будет работать только при правильном подборе параметров индикатора и используемого таймфрейма в дополнении с подтверждением от других индикаторов.

Рис. 7. Пересечение гистограммой нулевого уровня

4. Использование дивергенций

Дивергенция на Форекс – это расхождение между направлением цены и направлением индикатора, что трактуется как предпосылка к скорому развороту тренда.

В случае с MACD, дивергенция определяется между направлениями цены и последовательно повышающимися или понижающимися столбиками гистограммы. Обратите внимание, что пики гистограммы считаются только выше или только ниже нулевого уровня. При пересечении нулевой линии гистограммой, дивергенция считается разряженной.

Рис. 8. Использование дивергенции на MACD

Есть ли у MACD минусы?

Все нюансы торговли с Heiken Ashi

Вместе с осциллятором Heiken Ashi может стать хорошей стратегией.

Минусами обладают все технические индикаторы. Не стал исключением и МАCD. Основным недостатком является использование скользящих средних, что приводит к запаздыванию сигналов, а также к множеству ложных сигналов во флетовых движениях.

Не к недостаткам, а скорее, к нюансам, можно отнести то, что классический МАCD рассчитан на анализ таймфреймов от дневного и старше. Кстати, мало кто об этом знает, на параметры индикатора по умолчанию (12, 26, 9) изначально рассчитаны для дневного графика. Безусловно, никто не запрещает использовать МАCD на меньших таймфреймах, но при этом качество сигналов будет «страдать». Соответственно, индикатор МАCD нуждается в настройке параметров под каждый используемый таймфрейм и валютную пару.

Так стоит ли использовать в торговле индикатор МАCD?

Несмотря на относительную «древность», индикатор МАCD по-прежнему не утратил актуальность и используется во многих трендовых стратегиях. Кроме того, сам МАCD послужил основой для создания более продвинутых модификаций с повышенной эффективностью.

Индикатор МАCD по праву считается «заслуженным ветераном» валютного рынка Форекс. Понимание принципов его работы станет ключом для получения прибыли в торговле даже для начинающего трейдера.

Как использовать MACD? Схождение / расхождение скользящих средних

Трейдеры используют множество технических индикаторов, помогающих определить изменения в силе, импульсе и продолжительности тренда. Но ни один из них не является более простым и более популярным, чем MACD — схождение/расхождение (конвергенция/диврегенция) скользящих средних.

Согласно определению, MACD «преобразует два индикатора тренда (скользящие средние) в осциллятор путем вычитания более длинной скользящей средней из более короткой скользящей средней».

Поскольку MACD является «следующим за трендом» (или «отстающим») индикатором, он отслеживает события ценообразования, которые уже произошли, и оценивает силу текущего тренда.

Для того, чтобы зарабатывать деньги в современном трейдинге, важнее знать, как использовать индикатор, а не то, как он строится. Однако стоит разобраться и в сути работы MACD, чтобы понять, почему он так популярен.

Построение MACD

В MACD есть три основных компонента: линия MACD (синий осциллятор), сигнальная линия (оранжевый осциллятор) и гистограмма.

  • Линия MACD получается путем вычитания 26-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA) из 12-периодной EMA.
  • Сигнальная линия представляет собой 9-периодную EMA линии MACD.
  • Гистограмма показывает разницу между линией MACD и сигнальной линией.

Способы интерпретации MACD

На первый взгляд, теория может показаться сложной, но будьте уверены, MACD — один из самых простых и понятных индикаторов из-за того, насколько просто он визуально представляет данные.

Пересечение

Когда MACD пересекает сигнальную линию снизу, образуется бычье пересечение, а когда сверху – образуется медвежье пересечение. Пересечения указывают на изменение импульса тренда и предоставляют сигналы на покупку или продажу в зависимости от типа пересечения.

Дневной график BTC / USD

Как видно на вышеприведенном графике, пересечения MACD предоставляют подтверждения изменения тренда, по крайней мере, в краткосрочной перспективе.

Например, 16 ноября 2020 года линия MACD образовала бычье пересечение и поднялась выше сигнальной линии, давая сигнал на покупку. Линия MACD оставалась выше сигнальной линии более месяца, а цена инициировала ралли более чем на 150 процентов до следующего медвежьего пересечения. Оно произошло 20 декабря 2020 года и сигнализировало об изменении тренда (с бычьего на медвежий).

Рекомендуется использовать MACD в сочетании с другими индикаторами, такими как объемы торгов, RSI или ценовой тренд, потому что, как и любой индикатор, MACD не предоставляет 100-процентную гарантию и может давать ложные сигналы.

Например, бычьи пересечения в январе и марте были относительно плоскими и недолговечными, они не подтверждали изменение тренда, что приводило к краткосрочным ценовым ралли и слабым сигналам на покупку.

Перекупленность и перепроданность

MACD отлично подходит для выявления возможных изменений тренда. Но он также помогает определить условия перекупленности или перепроданности на рынке.

Такие условия формируются, когда MACD и сигнальная линия удаляются слишком далеко друг от друга, а также от нулевого уровня.

Недельный график BTC / USD

Как видно на вышеприведенном графике, линия MACD начала заметно отклоняться от сигнальной линии в декабре 2020 года. Также в это время как MACD, так и сигнальная линия были намного выше нулевого уровня.

Сочетание этих двух факторов служит инвесторам предупреждением о том, что на рынке формируются чрезмерные условия торговли, и вероятность завершения тренда растет.

Нулевая линия / гистограмма

Когда 12-периодная EMA пересекает 26-периодную EMA снизу, MACD переходит выше нулевой линии, предоставляя сигнал на покупку. И наоборот, когда 12-EMA уходит ниже 26-EMA, MACD отправляется ниже нулевой линии и предоставляет сигнал на продажу.

Гистограмма (розовые полосы) определяет расстояние между MACD и сигнальной линией. Гистограмма предоставляет бар выше нулевой линии, когда MACD находится над сигнальной линией, а уходящая вниз розовая линия появляется, когда MACD находится ниже сигнальной линии. Длина бара зависит от того, насколько велико расстояние между двумя линиями.

Как вы можете видеть на приведенном выше графике, гистограмма достигает своего самого высокого уровня, когда MACD находится в самой дальней точке над сигнальной линией, сигнализируя о том, что ралли становится чрезмерным.

Как только происходит откат, медвежье пересечение MACD и перемещение гистограммы ниже нулевой линии сигнализируют об укреплении позиции медведей.

Как правильно работать с индикатором MACD. Видео руководство от BitStat

Вывод

MACD — отличный инструмент для трейдеров, которые следят за трендом на рынке (независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессионалом).

MACD предоставляет сигналы на покупку и продажу посредством пересечения двух линий, поэтому даже начинающие трейдеры могут использовать его в своей практике.

Хотите зарабатывать на крипте? Подписывайтесь на наши Telegram каналы!

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — лидер рейтинга! Бесплатное обучение и демо счет!
    Контроль честности и надежности!
    Получите бонус за регистрацию на сайте Бинариум:

  • ФинМакс
    ФинМакс

    2 место в нашем рейтинге. Надежный брокер!

Добавить комментарий