Priсe action импульсное и коррекционное движение

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — лидер рейтинга! Бесплатное обучение и демо счет!
    Контроль честности и надежности!
    Получите бонус за регистрацию на сайте Бинариум:

  • ФинМакс
    ФинМакс

    2 место в нашем рейтинге. Надежный брокер!

Рынок | Классификация коррекций.

Продолжаю публиковать выдержки из «Конспирологии теханализа»
.

Модель «импульс-коррекция» состоит из собственно импульса и следующей за ним коррекции. Простая суть трейдинга этой модели состоит в том, что при прочих равных и отсутствии специальных противопоказаний вступить в игру в расчете на новый импульс в туже сторону, что и предыдущий. Т.е. сработать модель как продолжение тенденции, но никак ни разворот.
Стоит заметить, что такой импульсный трейдинг, как правило, ориентирован на сделку, которая начинается ближе к окончанию коррекции или в самом начале нового импульса продолжения, а заканчивается сразу после взятия рынком экстремума предыдущего импульса.
В отличие от импульса, характеризующегося только размерами и наличием или отсутствия объемного подтверждения, коррекции обладают гораздо большим разнообразием характеристик и видов, учитывая которые мы можем добавлять себе аргументов «за» или «против» будущей сделки.

Сила коррекции

Для классификации коррекции по силе можно поступить очень просто — пусть отношение диапазона коррекции к размеру самого импульса и будет мерой силы коррекции (см.рис.).

Далее можно выделить четыре характерных случая. Опишем их всех с позиции бычьего импульса, понимая одновременно, что с позиции медвежьего они принципиально такие же, только зеркальны по направлениям.
Мягкая коррекция – это когда коррекция составляет 2/3 и более от размера импульса. Рынок как бы мягко приземляется почти на уровни цен, с которых взлетал недавно, а иногда и прямо до основания импульса (см.рис.).

В моих приоритетах мягкая коррекция находится под запретом торговли в качестве продолжения за единственным исключением, о котором чуть позже. Причина кроется в уже упоминавшемся принципе меньшинства победителей. Ведь даже несмотря на общую склонность искать развороты, а не коррекции, все равно пытаться поймать рынок в расчете на новый импульс вверх будет достаточно большое количество трейдеров. И понятное дело, таких будет тем больше, чем ближе рынок в своей коррекции подойдет к ценам основания импульса – чем ниже коррекция, тем комфортнее покупать. Цены почти те же, что и до импульса – сожалений меньше, стоп-лосс поближе. Раз комфорта в покупках такой коррекции больше, значит и большее число трейдеров сподвигнется на сделку. А как мы не раз уже выясняли, трейдеру стоит сторониться большинства — не покупаться на комфортные условия сделки.
Исключение для мягкой коррекции одно – если вся эта конструкция во главе с импульсом ломает большой длившийся до этого тренд (в случае нашей картинки тренд до импульса должен был быть вниз, причем давно, см.рис.) – тогда мягкая коррекция является даже очень показанной к торговле в качестве продолжения. Почему так? Потому что в этом случае, скорее всего, большинство торговцев расценит наш импульс как коррекцию к превалирующему тренду, а нашу коррекцию – как основное движение на новые низы в рамках главного тренда. Т.е. мягкая коррекция не станет тем лакомством, на которое позарятся большинство участников рынка – они его не прочуют. Более того, большие тренды именно такими импульсами с мягкими коррекциями и ломаются в большинстве случаев.

Срединная коррекция – это когда коррекция составляет около половины размера импульса (см.рис.).

Срединная коррекция в моих приоритетах занимает самое высокое место. Наилучшая с точки зрения коррекций ситуация. Во-первых, такая коррекция уже не является мягкой, комфорта в сделке заметно меньше, значит по принципу меньшинства победителей на стороне количественного большинства мы не будем. В то же время потенциальный будущий импульс, если целить его на новые максимумы, вполне достаточен по размеру хода.
Жесткая коррекция (или жесткое удержание) – это когда коррекция составляет до 1/3 и меньше размера импульса.

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — лидер рейтинга! Бесплатное обучение и демо счет!
    Контроль честности и надежности!
    Получите бонус за регистрацию на сайте Бинариум:

  • ФинМакс
    ФинМакс

    2 место в нашем рейтинге. Надежный брокер!

Такая коррекция является признаком большой силы рынка. Это добавляет аргументов в сторону дальнейшего продолжения, однако есть несколько минусов с точки зрения работы такой коррекции в качестве продолжения. Во-первых, низкий ценовой потенциал – новые экстремумы будут очень близки к зоне самой коррекции, где сделка инициируется, что означает малый потенциал хода импульса продолжения. Во-вторых, зона стоп-лосса для нашей сделки будет довольно далека от зоны инициирования сделки – ведь бежать из сделки стопом мы будем только, если коррекция затянется как минимум до уровня мягкой, а перерастание жесткой коррекции в срединную не будет поводом для выхода из сделки, так как срединная коррекция тоже нормальна и не меняет локальный характер рынка.
И последний вариант, самый экстремальный – обратная коррекция (я называю ее хоккейной клюшкой) – это когда коррекция сонаправлена с импульсом (см.рис.).

Понятно, что это вариант самой жесткой коррекции. Ее и коррекцией то назвать сложно. Рынок настолько силен, что не сдает по ценам относительно первого импульса вообще никак. Торговать ее как продолжение можно и нужно, хотя и сложно. Правда сложность торговли такой ситуации не является минусом, ибо если сложно, и мало кто позарится связаться с такой ситуацией, значит вы будете однозначно не на стороне большинства.
Есть один простой способ ввязаться в торговлю в случае обратной коррекции – это определить точку, которую я называю великолепной – это ценовой уровень самого основания обратной коррекции. Удивительно, но когда рынок потом возвращается к этому уровню, а это в случае обратной коррекции происходит достаточно часто, его можно пытаться купить возле уровня этой великолепной точки. Странно, но именно этот уровень рынок помнит очень долго.

Рисуем денежные «Коробки»

UltraHard

Приветствую всех, уважаемые пользователи форума! Вот я и решил открыть тему за 2 года пребывания на форуме первую тему. Предлагаю здесь разбирать основы, элементы и геометрические фигуры PriceAction.

У каждого из нас своеобразный ритм жизни, на который влияют обстоятельства, события и различные ситуации. Также и у цены имеется собственная жизнь, создаваемая участниками рынка и их психологией, ведь уровни поддержки и сопротивления формируются на этих «психологических» уровнях, уровнях спроса и предложения. Цена расскажет сама всё о себе и своём дальнейшем движении.

Всё уже давно проработано до нас, молодых и обучающихся, подхватывающих эту волну, так почему бы этим не пользоваться, не «изобретая велосипед»?

Всю полезную информацию я тащу вот отсюда (новичкам, кто хочет разобраться во всем этом подробно) советую проследовать на Бинарные опционы: стратегии, индикаторы, отзывы

Здесь подробно всё расписано, полезно для ума, для понимания, имеется большая «торговая» библиотека.

Первое, что я взял для себя и собираюсь оттачивать – это «коробки».

Теперь давайте соберем всю информацию о коробках и их построении в один пост для комфортности в одном посте. Внимательно читаем, практикуем на реале форкастом (прогнозами онли, без реала или на демо, дабы раскачаться) Начнем-с.Кнопка «БАБЛО» доступно описана в этих статьях. Давайте просто научимся её нажимать.

2. Из каких свечей зачастую формируется коробка?:

3. Подробное описание и что с ними делать можно вообще?

5. Самое главное: где мы будем быстро-быстро учиться рисовать коробки? Вот здесь всё для этого с подробной инструкцией? ForexTester (FTв дальнейшем):
Forex Tester (Страница 1) / Полезное / Бинарные опционы: форум

5.1. Текстовый файл (в конце поста) и/или видео-инструкция (кому как удобно)

5.2. Как бороться с гэпами в FT:

P.S.: Я не пиарю бингуру, но я даю ту информацию, где на мой взгляд этой наиболее полезной информации достаточно для понимания.

P.S.S: Не могу не поблагодарить участников бингуру за вполне понятные, развёрнутые статьи.

Будем расти, дальше-больше интересностей. Welcome, все желающие!

Priсe action: импульсное и коррекционное движение

Независимо от того, насколько долго длится тренд, рынок не движется только в направление долгосрочной тенденции — есть всегда незначительные движения против тренда. Эти отклонения обычно не длятся очень долго, и вслед за ними рынок движется снова в направлении долгосрочного тренда. Основные движения рынка в направлении долгосрочного рыночного тренда называются импульсными волнами, а незначительные изменения на рынке против долгосрочной тенденции рынка называются волнами коррекции. Соотношения импульсных и коррекционных волн подчиняются соотношениям Фибоначчи, наиболее частые отношения 25%, 38%, 50%, 61% и 75%. Это явление мы называем «Impulsive/Corrective Wave Retracement”. Явление ICWR это типичный эффект самоподобия сложной системы. Для всех видов сложных систем в природе, таких как социальные, химические или физические системы, существуют такие самоподобные эффекты. Мы использовали явление описанное выше в качестве отправной точки для разработки совершенно оригинальной торговой стратегии, которая объединяет основные принципы теории Волн Эллиотта вместе с хорошо известными свойствами Фибоначчи.

Основные параметры торговой системы:

  • Минимальная высота движения, которую следует рассматривать как активную волну-используется 40 пунктов для внутридневной торговли (M5), 150 пунктов для долгосрочной торговли (Н4).
  • Расстояние между ценой входа и жестким стоп-приказом — используется 40 пунктов для внутридневной торговли (М5), 100 пунктов для долгосрочной торговли (Н4).
  • Минимальное значение RSI при котором рынок считается бычьим — используется 50, как для внутридневной и долгосрочной торговли.
  • Максимальное значение RSI при котором рынок считается медвежьим — используется 50, как для внутридневной и долгосрочной торговли.

Поиск активной волны

Активная волна- ближайшее движение рынка на фактическое время нашей торговли с высотой более 40 пунктов (для внутридневной торговли). Для того чтобы найти активные волны должны быть сделаны следующие шаги:

  • Определите все возможные волны вверх и вниз, которые больше чем 40 пунктов.
  • Затем нарисуйте линии, соединяющие экстремальные значения начальной и конечной точки как показано на рисунке.
  • Пронумеруйте волны, начиная с ближайшего волны к фактическому времени, как показано на рисунке. Обратите внимание, что фактическое время всегда в правой части графика.
  • Рассчитайте экстремальные значения каждой из волн и их высоту.Наконец определите ближайшую волну равную или большую, чем 40 пунктов.

Правила торговли ICWR на активной волне

Каждый раз, когда образуется новая активная волна должны быть изображены уровни Фибоначчи. Мы будем рисовать только 0,000, 0,250, 0,382, 0,618, 0,750 и 1,000 уровни. Уровни Фибоначчи начинаются от конечных пунктов волны.

Настройки сделаны, теперь мы должны увидеть, что нам скажет рынок. Сначала мы сосредоточимся только на канале отката. Мы ждем, пока канал отката срабатывает. Только тогда мы можем использовать уровни подтверждения.
Канал отката срабатывает, когда цена закрытия свечи оказывается внутри него.
После того как цена оказывается в канале отката, мы забываем о нём и сосредотачиваемся только на подтверждающих уровнях.

Теперь рассмотрим четыре случая:

Случай 1. «Нисходящая импульсивная волна»

Если активный волна идет вниз и вся свеча опускается ниже нижнего подтверждающего уровня (0,250) мы определяем, что это импульсная волна и на рынке медвежья тенденция. Это медвежий сигнал, торгуем в направлении нисходящего тренда.

Пожалуйста, помните, что когда мы говорим, что свеча достигает нижнего подтверждающего уровня, это на самом деле означает, что вся свеча ниже нижнего подтверждающего уровня. Это показано на рисунке ниже.

Случай 2. «Восходящая импульсивная волна»

Если активный волна идет вверх и вся свеча выше верхнего подтверждающего уровня (0,750) мы определяем, что это импульсная волна и на рынке бычья тенденция. Это бычий сигнал, торгуем в направлении тренда.

Случай 3. «Нисходящая коррекционная волна»

Если активный волна идет вниз и вся свеча оказывается выше верхнего уровня подтверждения (0,750), значит активная волна является коррекционной волной. Она идёт против направления тенденции рынка. На самом деле фактическая тенденция рынка противоположна тенденции активной волны и, следовательно, бычья. Это это бычий сигнал.

Случай 4. «Восходящая коррекционная волна»

Если активный волна идет вверх и вся свеча оказывается ниже нижнего уровня подтверждения (0,250), значит активная волна является коррекционной волной. Она идёт против направления тенденции рынка. На самом деле фактическая тенденция рынка противоположна тенденции активной волны и, следовательно, медвежья. Это это медвежий сигнал.

Таким образом, в стратегии существуют два различных сценария для бычьих сигналов и два для медвежьих сигналов, все они изображены на рисунке ниже. Пожалуйста, обратите внимание, что каждый раз мы должны убедиться, что цена вошла в канал отката. Это совершенно очевидно для волн коррекции, но не для импульсных волн. Поэтому, пожалуйста, помните об этом.

Когда входить в сделку

Входим в сделку, когда сигналы от импульсных / корректирующих откатов подтверждается 1-дневной 14-периодной RSI. Если сигнал импульсного / корректирующего отката – бычий, RSI должно быть больше 50. Если сигнал импульсного / корректирующего отката – медвежий, RSI должно быть ниже 50. Ниже мы можем видеть два экрана настройки. С левой стороны имеется 5 минутный график. На правой стороне 1-дневный график с установленным индикатором RSI. Как вы можете видеть 09/29/04 RSI ниже 50, и поэтому рынок медвежий. Это означает, что в этот день мы используем только медвежьи сигналы, генерируемые импульсныеми / корректирующими откатами, чтобы войти в рынок короткий. 09/30/04 RSI выше 50 и поэтому рынок бычий. Это означает, что в этот день мы используем только бычьи сигналы, чтобы войти в длинную позицию. 09/31/04 снова мы используем только медвежьи сигналы.

Когда выходить из сделки

Основная стратегия выхода — поиск противоположного сигнала (противоположного нашему сигналу входа), основанного на импульсных / корректирующие откатах волны. Кроме того (в целях безопасности) после ввода в позицию мы размещаем стоп-ордер на расстоянии 50 пунктов, потому что мы не хотим потерять более 50 пунктов в одной сделке.

На рисунке ниже был сигнал входа в короткую позицию т.к. сигналы, генерируемые импульсиными / коррекционными откатами и RSI были медвежьи. Позиция была открыта в 08:20 09/29/04 по цене 1,8091. Сразу после ввода установлен жесткий стоп-ордер на 50 пунктов выше цены входа (в данном случае на 1,8091 + 0,0050 = 1,8141). В этой торговле стоп-ордер не сработал, мы вышли из позиции по противоположному бычьему сигналу в 13:45 на 09/30/04.

© Quantum Globe Inc.

Книга с описанием торговой системы: Скачать (pdf, англ.яз., 126 стр. 3,3 МБ)

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — лидер рейтинга! Бесплатное обучение и демо счет!
    Контроль честности и надежности!
    Получите бонус за регистрацию на сайте Бинариум:

  • ФинМакс
    ФинМакс

    2 место в нашем рейтинге. Надежный брокер!

Добавить комментарий