Как работают Cкользящие средние в торговле на Биржах

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — лидер рейтинга! Бесплатное обучение и демо счет!
    Контроль честности и надежности!
    Получите бонус за регистрацию на сайте Бинариум:

  • ФинМакс
    ФинМакс

    2 место в нашем рейтинге. Надежный брокер!

jc_trader

JC-TRADER. Биржевые игры. Системные Спекуляции.

Почитал статью на смартлабе о скользящих средних. Действительно ли при помощи их можно зарабатывать на бирже ММВБ? Изначально и так понятно что заработать на средних можно только на сильном тренде, а сливать на боковике или невнятном тренде. Но там развернулась бурная дискуссия совсем не о том. Мне то проверить любую простую гипотезу это раз плюнуть — две минуты времени на составление условий в Велслабе. Возьмем, например, как в той статье — вход на пересечении средних с параметрами 8 и 200. Выход на обратном пересечении. Для теста возьмем 49 акций из ТопФинам:

Для того чтобы исключить ненормальные периоды рынка, выбросим обвал 2008 года и бурный рост 2009 года. Протестируем за последние, ничем не примечательные, 9 лет. Чтобы протестировать все сделки всех акций, надо чтобы на них хватило денег. Поэтому на каждую сделку выделим 2% от капитала. Вот что получается:

Видим что до 2020 года была неопределенная тенденция, то плюс, то минус, но больше в сторону слива. И только 2020 и 2020 года принесли прибыль. Если взять доходность за весь период, то он получается чуть более 5% годовых (без учета дивидендов). Главная трудность в том что никто не стал бы дисциплинированно торговать по средним с периодом 200 и 8 в течении пяти лет ничего не зарабатывая, а только периодически сливая.

Но может доходность увеличится если не будем распределять деньги на все акции потому что часть денег при этом простаивает. Возьмем, например, 20% на сделку и будем покупать первые пять компаний, на которые пересекутся средние. Тогда результат получается такой:

То есть, получилось еще хуже — и доходность меньше, и просадка больше. Тот случай, когда чем больше диверсификация, тем получается лучше.

Теперь самое интересное — индекс ММВБ за тот же период принес те же 5% (без учета дивидендов). Поэтому, какой смысл был мучаться со скользящими средними если можно просто купить индекс и сидеть в нем все эти годы. А еще лучше, положить деньги на депозит в банке — возможно было бы даже и прибыльнее. 🙂

Как работают Cкользящие средние в торговле на Биржах

В торговле на бирже отказался от всех индикаторов, кроме скользящей средней. Индикатор скользящая средняя, я использую как индикатор силу тренда. Но не использую данный индикатор для определения точек входа в сделку. Индикатор скользящая средняя с периодом 20 на дневном таймфрейме, а именно линию данного индикатора рассматриваю, как среднюю общую цену в течении прошлых 20 дней.

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — лидер рейтинга! Бесплатное обучение и демо счет!
    Контроль честности и надежности!
    Получите бонус за регистрацию на сайте Бинариум:

  • ФинМакс
    ФинМакс

    2 место в нашем рейтинге. Надежный брокер!

На дневном тайфрейме, я настроил три скользящей средней с периодами 200 (красная), 50 (зеленая), 20 (голубая). Данный настройки я подобрал только для фьючерса на индекс РТС, для фьючерса на акции Газпрома они уже не подходят. Настройки подбирал визуально, смотря инструмент на истории, чтобы от данный линии начинались или заканчивались тренды в большенстве случаев на истории. Силу тренда определяю визуально, в зависимости какое расстояние от текущих цен до индикатора скользящая средняя.

Дневной таймфрейм:

На часовом таймфрейме индикатор скользящая средняя настроина с периодом 98, так как за всю торговую сессию 14 часовых баров умноженная на 7 дней.

Часовой таймфрейм:

На 5 минутном тайфрейме, индикатор скользящая средняя настроина с периодом 163. Так как за всю торговую сессию 163 бара умноженных на 1 день. Скользящая средняя показывает среднюю цены по сравнению с предыдущем днем.

Пятиминутный график:

Несколько раз писал, что в моей торговле особое место занимаю тесты уровней, на основании которых можно найти определенный шаблон хождения инструмента, если внимательно посмотреть, как ходит данный торговый инструмент на истории. Так вот, когда сильный тренд и нет откатов, не стоит ждать тестов уровней в этот день. Только после слома данного тренда, нужно присматриваться к тем уровням, которые еще не тестировались.

Скользящая средняя: полный обзор

Приветствую, вас читатели блога о трейдинге. Скользящая средняя (moving average или MA) является одним из наиболее старых и применяемых индикаторов технического анализа. Это трендовый инструмент, которого разработано несколько видов. Трейдеры и инвесторы применяют его как для анализа рынка ценных бумаг, так и для разработки торговых систем. Я использую его в своей стратегии свинг трейдинга для идентификации трендовых акций, а также откатов, применяя активную зону трейдера. Если вам нужен простой, понятный и легкий в работе индикатор, то обратите свое внимание на этот – скользящая средняя.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Как работает скользящая средняя

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Скользящая средняя – это средняя цена акции или любого другого инструмента за определенное число свечей. Она наносится непосредственно на сам график и имеет вид кривой линии. Ее основная задача – указать трейдеру основное направление тренда, игнорируя незначительные колебания цены вверх и вниз.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

p, blockquote 5,0,1,0,0 —>

На примере выше, где представлен дневной график, вы видите простую скользящую среднюю за период в 30 свечей (дней), рассчитанную по цене закрытия. Расчет следующий: суммируются цены закрытия последних 30 свечей и делятся на 30. При появлении следующей свечи, учитывается уже ее цена закрытия, а самая первая убирается с расчета. Таким образом, строится кривая.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Три вида скользящей средней:

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

  1. Простая (SMA) – рассчитывается так, как показано в примере выше. Больше подходит для анализа долгосрочных тенденций.
  2. Экспоненциальная (EMA) – более свежим ценам придается больший вес, в связи с чем она чувствительнее, чем SMA. Чаще ее применяют для анализа краткосрочных тенденций.
  3. Взвешенная (WMA) – также как и EMA придает больший вес текущим ценам, но рассчитывается немножко по-другому. Я на практике не наблюдал трейдеров, которые бы ее использовали.

Скользящая средняя также характеризируется периодом. Приблизительно здесь следующая градация: для определения долгосрочного тренда применяйте период от 80 до 200 свечей, среднесрочного – от 30 до 75, и краткосрочного – от 5 до 30.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Как используется скользящая средняя

Вы будете видеть, что трейдеры применяют как одну скользящую среднюю, так и несколько. По исследованиям Мерил Линч в 80-ых прошлого века были сделаны следующие выводы: лучше всего использовать две простые скользящие средние. Что ж, давайте рассмотрим несколько вариантов их применения.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Одна линия

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Указание тренда: если цена на графике движется выше скользящей средней, то тренд восходящий, ниже – нисходящий. Когда акция пересекает линию, то это указывает на возможность разворота тенденции.

p, blockquote 11,1,0,0,0 —>

Торговые сигналы: покупаем, когда цена пересекает кривую вверх и закрывается над ней. Продаем наоборот.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Две (или больше) линии

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

На графике строятся две линии с разными периодами. Одна быстрая, например 10-периодная, другая медленная, например 30-периодная.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Указание тренда: когда быстрая кривая находится выше медленной, то это свидетельствует о восходящем тренде, когда вниз – нисходящем. Смена тенденции происходит при пересечении линий.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Торговые сигналы: покупаем, когда быстрая скользящая средняя пересекает медленную вверх, а продаем, когда вниз.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

p, blockquote 17,0,0,1,0 —>

Конверты скользящих средних

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

На график наносится скользящая средняя, скажем с периодом 20. Теперь нужно на одинаковом расстоянии от нее, например 10%, вверх и вниз построить ее копии. Получится фиксированный торговый коридор, который схожий с полосами Боллинджера, только не реагирующий на волатильность.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Указание тренда: если акция движется между средней и верхней линиями, то тренд восходящий, если между средней и нежней – нисходящий. Когда нарушаются границы коридора, существует возможность смены тенденции.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Торговые сигналы: покупаем, когда акция касается нижней линии, а продаем, когда верхней.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Рекомендации

Заключение

Скользящая средняя – это трендовый индикатор со всеми его плюсами и минусами. Сигналы подаются со значительным запаздыванием, причем среди них очень много ложных. На боковом рынке он практически бесполезен. Но, несмотря на это, если вы будете применять этот инструмент для отбора трендовых акций, то есть с целью индикации, то убедитесь, что более простого, доступного и многофункционального индикатора, чем скользящая средняя, вам не найти. Блог о трейдинге благодарит за внимание. Будьте успешными!

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — лидер рейтинга! Бесплатное обучение и демо счет!
    Контроль честности и надежности!
    Получите бонус за регистрацию на сайте Бинариум:

  • ФинМакс
    ФинМакс

    2 место в нашем рейтинге. Надежный брокер!

Добавить комментарий