Индикатор ADX как работает инструмент на графике

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — лидер рейтинга! Бесплатное обучение и демо счет!
    Контроль честности и надежности!
    Получите бонус за регистрацию на сайте Бинариум:

  • ФинМакс
    ФинМакс

    2 место в нашем рейтинге. Надежный брокер!

Индикатор ADX: примеры использования и торговая стратегия

Индикатор ADX является популярным индикатором импульса и силы тренда. В этой статье мы рассмотрим отдельные компоненты ADX и шаг за шагом разберемся, как можно их использовать, чтобы лучше интерпретировать графики и находить подходящие торговые возможности.

Из чего состоит индикатор ADX?

Индикатор ADX является сокращенным термином от Average Directional Movement Index (индекс среднего направленного движения) и был создан Уэллсом Уайлдером, который написал о нем в своей книге 1978 года «Новые концепции в технических торговых системах».

ADX фокусируется на измерении силы или слабости тренда, но также может помочь определить направление тренда. Он помогает установить, есть ли на рынке тенденция и насколько она сильная.

Индикатор Average Directional Index имеет 3 линии:

  1. Линия ADX.
  2. Индикатор минусовой направленности -DI.
  3. Индикатор направления движения +DI.

Линия ADX измеряет силу тренда без учета его направления. Это позволяет трейдерам определить, существуют ли торговые возможности для торговли по тренду. Восходящая линия означает, что тренд набирает силу. Падающая линия показывает тренд, который теряет импульс или разворачивается. Плоская линия указывает на консолидацию.

Важно помнить, что ADX не предоставляет никакой информации о направлении тренда. Когда ADX идет вверх, это может сигнализировать как о бычьем, так и о медвежьем тренде.

Два других индикатора, плюс индикатор направления (+ DI) и минус индикатор направления (-DI) позволяют определить направление тренда. Когда восходящий тренд развивается, +DI больше -DI. Для нисходящего тренда -DI больше +DI.

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — лидер рейтинга! Бесплатное обучение и демо счет!
    Контроль честности и надежности!
    Получите бонус за регистрацию на сайте Бинариум:

  • ФинМакс
    ФинМакс

    2 место в нашем рейтинге. Надежный брокер!

Наконец, мы должны поговорить о пороговом уровне ADX. Как вы можете видеть на графиках ниже, мы построили вертикальную линию в окне ADX на уровне 20. Уровень 20 действует как разделитель: если ADX ниже уровня 20, цена находится в диапазоне или в очень слабом тренде. Когда ADX пробивает уровень 20, это сигнализирует о сильном тренде, который, вероятно, продолжится.

Уайлдер предполагает, что сильный тренд разворачивается, когда линия ADX находится выше значения 25. Когда значение ниже 20, это означает, что тренда нет, и цена находится в диапазоне. Зона между 20 и 25 находится в промежуточном состоянии между трендом и консолидацией. Однако многие технические аналитики и мы будем использовать уровень 20 в качестве ключевого уровня для индикатора ADX.

Линии DI

Вторая часть индикатора ADX – это две линии DI, которые обычно имеют свои цвета (красный и зеленый в нашем примере). Линии DI предоставляют информацию о направлении и силе тренда.

Прежде чем мы приступим к анализу графиков, важно понять, как рассчитываются зеленые и красные линии DI. Линии DI сравнивают абсолютные максимумы свечей и абсолютные минимумы свечей. Вот несколько сценариев:

  • Зеленая линия DI повышается – максимумы и минимумы выше, чем на предыдущей свече.
  • Красный DI повышается – максимум и минимум ниже, чем на предыдущей свече.
  • Для внутреннего бара DI равен 0, поскольку максимум и минимум попадают в предыдущую свечу.

На скриншоте ниже мы установили настройку периода DI на 1. Это означает, что индикатор сравнивает две самые последние свечи. Это хороший способ понять линии DI. Имейте в виду, DI рассчитываются по абсолютным максимумам и минимумам.

Когда линии DI пересекаются, мы получаем сигнал. Если зеленая линия пересекает красную линию, это означает, что максимумы и минимумы предыдущих свечей движутся выше, что подтверждает восходящий тренд. Когда красная линия DI пересекает зеленую линию DI, это показывает, что на прошлых свечах цена двигалась вниз, а минимумы и максимумы понижались.

На графике ниже это хорошо заметно. Сначала линия ADX пересекает уровень 20, но в этот момент цена находилась в диапазоне. Затем зеленая линия пересекла красную линию DI, ADX снова начал подниматься. Восходящий тренд набирал обороты, когда ADX был направлен вверх, а зеленая линия DI осталась выше красной линии DI. Как только красная линия DI пересекла зеленую линию, тренд закончился.

Как видите, первое пересечение ADX не дало сильного сигнала, но на втором пересечении, когда ADX начал двигаться вверх и линии DI пересеклись одновременно, это сигнализировало о сильном тренде.

Индикатор ADX: примеры использования

Давайте посмотрим, как индикатор ADX может помочь нам интерпретировать ценовые графики.

На графике было 5 сигналов ADX, и я пометил каждый из них вертикальной линией и стрелкой, указывающей на направление сигнала.

Первый сигнал пришел с небольшим опозданием, и ADX пересек 20, как цена уже росла. В этот момент линии DI уже были очень широкими. Сигналы ADX обычно сильнее, когда пересечение линий DI и разрыв линии 20 ADX происходят одновременно или относительно близко.

Также важно иметь эффективный метод фиксации прибыли или трейлинг стопа, потому что не все сигналы обеспечат оптимальный вход в трендовые сделки. Как и в случае с любой системой, нам нужно научиться максимизировать прибыли и эффективно сокращать убытки.

Следующий график показывает 6 различных сигналов:

  1. Относительно ранняя точка входа и неплохая прибыль. Как только ADX развернулся вниз, цена также начала разворачиваться. Это был хороший сигнал для входа.
  2. ADX пробил отметку 20 и дал короткий сигнал, но цена сразу развернулась и опустилась ниже отметки 20. В этом случае трейдер должен быстро сократить убыток.
  3. Хороший короткий сигнал и приличный медвежий тренд. В данный момент уже не стоило оставаться в рынке.
  4. Вход в длинную сделку, когда цена пересекает скользящую среднюю с хорошим потенциалом прибыли.
  5. Хороший сигнал на покупку в фазе сильного бычьего рынка.
  6. Еще одна хорошая короткая возможность войти в сильный нисходящий тренд. Далее цена прекратила свое падение и вошла в консолидацию.

Как видите, индикатор ADX, как и любой другой индикатор, не дает 100% точных сигналов, но трейдер может найти способы максимизировать прибыльные возможности и фильтровать ошибочными сигналы.

Давайте вспомним, что мы узнали о ADX:

  • Индикатор ADX имеет 3 линии: линию ADX и две линии DI.
  • Индикатор ADX – индикатор тренда и импульса.
  • Линия ADX измеряет силу тренда, но не предоставляет информацию о его направлении.
  • Как только линия ADX пересекает выше 20, это сигнализирует о сильной тенденции.
  • Две линии DI анализируют бычьи и медвежьи свечи.
  • Линии DI сравнивают абсолютные максимумы и минимумы свечей.
  • Когда линии DI пересекаются, это дает сигнал на вход в рынок.
  • Когда зеленая линия DI находится выше красной, это говорит о том, что рынок движется вверх (и наоборот).

Торговая стратегия по индикатору ADX

ADX может применяться практически ко всем торгуемым инструментам, включая акции, валюты, биржевые фонды и фьючерсные контракты.

Индикатор ADX измеряет силу тренда и помогает понять, находится ли рынком в торговой или неторговой фазе.

Мы должны быть очень осторожны с тем, как мы читаем и интерпретируем сигналы индикатора ADX. Это не бычий и медвежий индикатор. Линия ADX измеряет только силу тренда.

Таким образом, если цена повышается, а индикатор ADX также повышается, мы имеем дело с сильным бычьим трендом. То же самое верно, если цена идет вниз, а индикатор ADX идет вверх. Тогда мы имеем дело с сильным медвежьим трендом.

Значение ниже 25 сигнализирует о периоде консолидации. Когда индикатор ADX находится выше уровня 25, этого достаточно, чтобы сигнализировать о наличии сильного бычьего или медвежьего тренда.

Индикатор ADX работает лучше всего при использовании в сочетании с другими техническими индикаторами. Мы будем использовать индикатор RSI с периодом 20, а также сам ADX с периодом 20.

Шаг 1. Дожидаемся, пока индикатор ADX покажет показания выше 25. Значение выше 25 сигнализирует о сильном тренде и сильной вероятности продолжения тенденции.

Мы знаем, что тренд – наш друг, но без реальной силы вновь сформированный тренд может быстро исчезнуть. Чтобы измерить направление тренда, нам также нужно посмотреть на фактическое движение цены. Это подводит нас к следующему шагу.

Шаг 2. Используйте последние 50 свечей для определения тренда. К примеру, если цена снижается в течение последних 50 свечей, мы находимся в медвежьем тренде.

Шаг 3. Продаем, когда индикатор RSI покажет значение ниже 30.

Для нашего входного сигнала мы будем использовать индикатор RSI, который использует те же настройки, что и индикатор ADX. Обычно значение RSI ниже 30 указывает на перепроданность рынка и сигнализирует о его развороте.

Шаг 4. Защитный стоп-лосс следует размещать на последнем максимуме ADX.

Шаг 5. Закрываемся по тейк-профиту, когда индикатор ADX снова падает ниже уровня 25.

Рассмотрим теперь пример сделки на покупку. Только теперь нам нужно будет дождаться, когда RSI пересечет значение 70, что будет указывать на перекупленность.

Как работает индикатор ADX

Индикатор ADX — не самый распространённый инструмент для анализа, однако он нередко становится частью торговых стратегий. Найти его можно на такой платформе как MetaTrader 4 в основном пакете инструментов.

Нередко трейдеры называют ADX осциллятором. Всё потому, что в отличие от большинства индикаторов его построение происходит в отдельном окне, а не на самом графике. Однако фактически ADX является индикатором, определяющим тенденции.

Описание индикатора

Полное название ADX звучит как Average Directional Movement Index, что в переводе — Индекс Среднего Направления Движения.

Использовать систему направленного движения рынка предложил Уэллс Уайлдер ещё в 1978 году, а технические аналитики усовершенствовали инструмент до современного уровня.

Трейдеры фондового рынка первыми смогли оценить опережающие свойства индикатора по достоинству. С помощью этого инструмента можно увидеть долгосрочные тенденции, оценить волатильность с текущей фазой тренда, а также заметить все надёжные моменты разворота.

Благодаря ADX трейдеры получают информацию о движении цен и моментах, в которые лучше всего открывать сделку на продажу, покупку или фиксировать прибыль.

Устройство индикатора

В состав этого инструмента входит три линии: индикатор положительной направленности, индикатор отрицательной направленности и сам индикатор ADX.

Синей линией на графике обозначается +DI, он же индикатор положительной направленности. Точки этой линии являются отношением максимального экстремума последней и предпоследней свечи. Подъем +DI говорит о том, что экстремум последней свечи оказался выше, чем у предпоследней, и наоборот — падение +DI свидетельствует о более высоком экстремуме у предпоследней свечи.

Красной линией обозначен -DI, он же индикатор отрицательной направленности. На этом индикаторе показано соотношение минимальных экстремумов последней и предпоследней свечи. Рост линии наблюдается в том случае, если экстремум последней свечи оказался ниже, чем у предпоследней, и наоборот — спад -DI появится при более высоком экстремуме у последней свечи.

Индикаторы обеих направленностей периодически сглаживаются, и на основе данных, полученных от них, на графике выстраивается третья линия — экспоненциальная скользящая, она же индикатор ADX. Подъем кривой говорит о сильном расхождении индикаторов -DI и +DI, спад — о том, что расхождение уменьшается.

Благодаря этому инструменту трейдер может судить о наличии тренда, его направлении и силе. Ярко выраженная линия +DI или -DI показывает направление ценового движения, а индикатор ADX демонстрирует силу тренда.

ADX, находящийся в диапазоне от 0 до 20 говорит о боковом движении цен, от 20 до 50 — о зарождении тренда и, наконец, диапазон от 50 и выше говорит о присутствии сильного продолжительного движения.

Рекомендации по использованию ADX в торговле

Не рекомендуется совершать вход на рынок после получения сигналов от ADX в вечер пятницы, когда происходит американская сессия. Сигналы в это время приходят нередко, однако их отработку нельзя назвать корректной.

Также нужно соблюдать осторожность при частом получении типовых сигналов. Это, как правило, говорит либо о слабой силе тренда, либо о его завершении.

Для входа на пробой ключевых уровней стоит воспользоваться отложенными ордерами, при этом Stop Loss следует расположить на ближайших обратных экстремумах.

Закрывать ордер лучше согласно правилам мани-менеджмента, однако также следует выходить из рынка в том случае, если по графику ADX тренд спадает и приближается консолидация. Разворот индикатора ADX вниз в пределах верхнего уровня также сигнализирует о необходимости выйти из сделки или, как минимум, подтянуть Stop Loss.

Во время бокового движения можно увидеть переплетение всех трёх линий в центре или внизу графика. Если основная линия опускается ниже обеих сигнальных и совершает разворот и находится в этом состоянии продолжительное время, можно прогнозировать появление сильного движения цен.

Основная линия ADX может показать наличие дивергенции, однако для её трактовки понадобится помощь осцилляторов. Например, можно воспользоваться инструментом под названием MACD, который даст сигнал о начале флета и покажет наиболее подходящий момент для выхода из него.

Индикатор ADX: все для спокойной торговли опционами

Сложность определения момента начала и, что более важно окончания тренда часто ставит в тупик не только новичков, а и профессиональных трейдеров. А делать это нужно, ведь торговля в направлении основного движения всегда будет самой прибыльной стратегией. Для решения проблемы разработано множество технических инструментов и одним из самых комплексных и широко используемых трейдерами бинарных опционов это индикатор ADX или «Стратегия средней направленности».

Описание торговой концепции средней направленности впервые встречается в книге «New concept in technical trading system» известного американского трейдера Дж. Уэллса Уайлдера, создавшего такие популярные на всех торговых активах и рынках RSI и Parabolic SAR.

Расчет и настройка индикатора

Методика включает два индикатора:

    • Направленности ценового тренда (DMI, Directional Movement Index) по которому определяется направление тренда и точки возможного разворота;
    • Среднее ценовое направление ADX (Average Directional Movement Index) показывающего силу и динамику ценового движения.

Графически ADX отображается тремя графиками в отдельном окне:
1. Положительное направление (приращение) цены показывает линия +DI;
2. Отрицательное (убывание) по –DI.
3. ADX рассчитывается как отношение разности или суммы значений +DI/-DI за определенное число периодов. Таким образом, определяется наличие тренда и его динамика.

Формула расчета индикатора. Алгоритм достаточно сложен и включает в себя такие этапы как определение истинного диапазона (TR, True Range) с которым сравниваются ценовые изменения +/- DI. Интересующиеся легко найдут подробное описание расчета в Интернет, а здесь обращаем внимание читателей на наличие сглаживания результатов с помощью экспоненциальной скользящей средней (EMA).

По умолчанию установлен период в 14 свечей (баров), неплохо работающий на большинстве активов и таймфреймах от H1 и выше. Настройки могут меняться в зависимости от текущего рынка, например, популярные 12,18 и 21-периодные ADX. Рекомендуется не выходить за рамки диапазона 7-30 периодов. Как всегда, чем меньше периодов, тем больше точек входа среди которых могут быть ложные, чрезмерное их увеличение приводит к пропуску хорошего участка тренда, на котором могли быть несколько прибыльные опционов.

Дополнительно можно менять тип цены используемой в расчетах, но как показала практика лучше оставить закрытие (Close).

ADX для бинарных опционов

По мнению автора, сигналы на открытие сделок просты: если +DI выше –DI и ADX подтверждает приращение цены, развернувшись вверх, следует открывать CALL-опцион. Соответственно при противоположных условиях рынок падает и нужно искать возможности только для PUT-опционов. При боковом или падающем ADX нет направленного движения и остаемся вне рынка. Смотрим примеры сигналов.

Дополнительно силу тренда можно определить, используя абсолютные значения ADX. Если он снижается, ниже уровня 20 тренд слабый, если выше или близко к 40 движение вероятнее всего продолжится. Здесь можно провести аналогии с осцилляторами перекупленности/перепроданности – их применение имеет различия, но в целом точки разворота определяются правильно.

Преимущества, недостатки, рекомендации по использованию…

  • При пересечении нужно обязательно дождаться закрытия текущей свечи, особенно если рядом находится сильный ценовой уровень: поддержка/сопротивление, Фибоначчи, Pivot и т.д. Возможен отскок, тогда сигнал ADX отменяется. Экспирацию устанавливаем не менее 2-3 свечей рабочего таймфрейма, для H1 увеличиваем период до 5-7 баров. Трейдеры Форекс могут использовать версию индикатора с алертом, на бинарных платформах все контролируется вручную.
  • Всегда помним, как должна работать любая торговая стратегия, а именно: нельзя открывать сделку только по одному индикатору, ищем дополнительное подтверждение. Причем их не нужно много, достаточно 1-2 двух от трендовых, осцилляторов или даже простых трендовых линий как показано на рисунке.
  • Периодически возникают дивергенции (расхождения) движения ценового графика и линий DI. К примеру, на графике новый локальный максимум, а на +DI он меньше предыдущего. Как пользоваться дивергенциями — они чаще всего показывают не начало, а окончание тренда и близкий разворот. Если есть возможность досрочно закрыть опцион лучше сделать это т.к. увидеть расхождение в самом начале очень трудно!
  • Следующим сигналом, требующим особое внимание, будет нескольких высоких или низких пиков линии ADX. С точки зрения рыночной ситуации это означает, что покупатели или продавцы пытаются переломить ситуацию в свою пользу и на график это видно по резким ценовым импульсам с большими объемами сделок. Верхние пики означают продолжение тренда и «отбитие атаки», нижние говорят об ослаблении движения и начале фиксации прибыли.

ADX, относится к категории сильно запаздывающих индикаторов. Если подробно анализировать параметры можно увидеть, что в процессе расчета, данные дважды проходят сглаживание скользящей средней. Да, это убирает большую часть рыночного «шума», но одновременно снижается чувствительность на младших таймфреймах и нужно переходить на H1 и выше, чтобы довести процент прибыльных сигналов до нужного бинарным опционам 65-75%.

  • Особенно сильно влияние запаздывания видно при выходе из длительного флэта, когда перед началом пересечения линий +/- DI уже прошло минимум 10-15% тренда. Здесь как никогда важно дополнительное подтверждение от канальных индикаторов и данных динамики увеличения/уменьшения объемов.

Подведем итог. Индикатор ADX рекомендуется бинарным трейдерам отдающим предпочтение средне- и долгосрочным опционам т.к. он не всегда адекватно реагирует на резкую смену рынка. Хотя на примере выше показаны краткосрочные сделки, на M15 действительно появляются не очень часто и новички должны входить в рынок только после флэтового (периода) консолидации – необходимо убедиться в окончании бокового движения по канальным индикаторам, тогда шансы на прибыль значительно возрастают.

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — лидер рейтинга! Бесплатное обучение и демо счет!
    Контроль честности и надежности!
    Получите бонус за регистрацию на сайте Бинариум:

  • ФинМакс
    ФинМакс

    2 место в нашем рейтинге. Надежный брокер!

Добавить комментарий