Графики с индикаторами Полосы Боллинджера и CCI

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — лидер рейтинга! Бесплатное обучение и демо счет!
    Контроль честности и надежности!
    Получите бонус за регистрацию на сайте Бинариум:

  • ФинМакс
    ФинМакс

    2 место в нашем рейтинге. Надежный брокер!

Содержание страницы:

Market Review

На финансовых рынках широко применяются стратегии торговли, основанные на трендовых движениях, уровнях волатильности активов, построении ценовых каналов. Для этого аналитики и трейдеры часто используют несколько инструментов технического анализа. Но в список индикаторов, признанных классическими, давно входит универсальный, анализ поведения которого дает ответ на множество вопросов. Речь идет о линиях Боллинджера — Bollinger Bands.

Индикатор формирует адаптивный динамический ценовой канал вокруг базовой скользящей средней. Ширина канала зависит от активности рынка (волатильности актива). В результате одновременно производится оценка направления тренда и границ движения ценового графика. Такая универсальность обусловила популярность инструмента. Он используется во множестве торговых систем (далее ТС) для определения моментов входа в рынок и закрытия позиций, уровней ордеров Stop Loss и Take Profit, фильтрации ложных сигналов других индикаторов. Его показания приводятся в аналитических обзорах солидных игроков рынка – банков, инвестиционных фондов, новостных агентств.

Индикатор Боллинджера

Bollinger Bands (в русском варианте – полосы, линии или ленты Боллинджера) принято относить к трендовым, позволяющим определить направление и силу господствующей тенденции на рынке. Однако его функциональность гораздо шире – многие участники рынка считают его лучшим инструментом для детального анализа текущего состояния:

  • линии Боллинджера наглядно показывают актуальный уровень волатильности выбранного финансового инструмента;
  • позволяют идентифицировать тренд и боковое (флэтовое) движение, прогнозировать момент завершения последнего;
  • предупреждают о возрастании вероятности появления ценового импульса: начале очередного тренда или сильном продолжении предыдущего;
  • служат для определения целей движения, расчета уровней для расстановки уровней фиксации прибыли и убытков;
  • являются источниками торговых сигналов на вход в рынок и закрытие позиций.

Фактически, Bollinger Bands (BB) следует воспринимать как готовую ТС. Некоторые трейдеры считают, что однозначно интерпретировать сигналы индикатора достаточно сложно, и его лучшее применение – анализ ситуации. Но при должном опыте и уровне знаний использование позволяет вести прибыльную торговлю. При этом полосы Боллинджера отлично «уживаются» с другими инструментами технического анализа, в результате такого взаимодействия отсеиваются ложные сигналы, а вероятность получения солидной прибыли возрастает.

Скачать Bollinger Bands crossover alert или fx sniper cci with можно тут. Также Полосы Боллинджер можно использовать совместно с индикаторами macd и mql4, которые также можно без проблем найти в интернете.

Несколько слов об авторе Б оллинджер Бандс

Индикатор получил название по имени автора – Джона Боллинджера (John Bollinger), посвятившего разработке и всестороннему тестированию рациональной и информативной системы анализа рынков достаточно длительное время – с 1984 по 1991 г. Именно благодаря созданию этого инструмента в 1996 г. он был признан лучшим создателем софта для финансового анализа.

Впервые описание индикатора появилось в 1987 г. в книге Перри Кауфмана «Новые методы и системы игры на сырьевом рынке» (Perry Kaufman, The New Commodity Trading Systems and Methods) . Но настоящей энциклопедией для трейдеров и аналитиков, использующих BB, остается авторский обзор «Боллинджер о лентах Боллинджера», детально рассматривающий все нюансы применения индикатора, в том числе, во взаимодействии с другими инструментами теханализа.

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — лидер рейтинга! Бесплатное обучение и демо счет!
    Контроль честности и надежности!
    Получите бонус за регистрацию на сайте Бинариум:

  • ФинМакс
    ФинМакс

    2 место в нашем рейтинге. Надежный брокер!

Описание: к какому виду индикаторов относится

Bollinger Bands – индикатор, соединивший 2 эффективных средства технического анализа:

  1. Скользящую среднюю, как идентификатор тренда и фильтр рыночного шума.
  2. Стандартное отклонение, как измеритель волатильности.

В результате инструмент получил привычный трейдерам вид – 3 линии, образующих динамический адаптивный ценовой канал. Осью канала служит MA, а положение верхней и нижней границы рассчитывается по стандартному отклонению.

Внешне канал напоминает конверты MA и отличается от них переменным расстоянием от границ до осевой линии. Причем, именно переменная ширина канала стала основным достоинством индикатора – она изменяется вместе с волатильностью выбранного актива. Таким образом, в зависимости от активности рынка происходит расширение или сужение торгового диапазона.

Формулы расчета

Для построения Bollinger Bands в классическом варианте используются:

  • простая скользящая средняя с периодом N, усредняющая цены закрытия SMA (N., Close);
  • стандартное отклонение на периоде N, рассчитанное по ценам закрытия STD (N, Close).

Расчет скользящих для большинства трейдеров не проблема. Стандартное отклонение – величина, используемая не часто, может вызывать вопросы у новичков.

Стандартное отклонение представляет собой среднеквадратичную разность между ценами закрытия и скользящей средней на периоде расчета.

StdDev отражает текущую величину рыночного шума. Резкий рост величины возможен при появлении на рынке сильных движений – увеличении волатильности инструмента.

Положение границ канала рассчитывается как:

BBup = SMA (N, Close) + D * StdDev.

BBdn = SMA (N, Close) – D * StdDev.

D – дополнительный коэффициент отклонения, позволяющий регулировать ширину канала, в классическом варианте D = 2.

Таким образом, границы канала сдвинуты от средней линии на величину, превышающую значение рыночного шума. Соответственно, большую часть времени ценовой график оказывается в пределах заданного полосами Боллинджера диапазона. Цена приближается или выходит за границы при наличии сильного движения.

Использование стандартного отклонения обеспечивает адаптивность канала – при минимальной активности рынка он сужается, при ее увеличении – расширяется.

Достоинства и недостатки

Как и каждый инструмент технического анализа, Bollinger Bands имеет собственные уникальные особенности, достоинства и недостатки.

К преимуществам индикатора относятся:

  • информативность – Линии Боллинджера заменяют в аналитических и торговых системах несколько инструментов для определения направления и силы тренда, оценки волатильности;
  • универсальность – BB одинаково эффективны на всех рынках, работают с любыми финансовыми инструментами, используются на таймфреймах от минимального до максимального;
  • значительное число сигналов для открытия позиций при правильной интерпретации поведения индикатора;
  • интеграция с другими инструментами теханализа, что повышает точность сигналов и дает возможность фильтровать ложные.

Благодаря «плюсам» индикатора он широко используется аналитиками и трейдерами, в том числе крупными игроками рынка — банками, аналитическими агентствами, инвестиционными компаниями и фондами и т.д.

  • сложность однозначной интерпретации показаний, особенно при недостаточном опыте пользователя;
  • проблема формализации правил работы с индикатором при построении автоматизированных торговых систем;
  • зависимость точности сигналов от волатильности и зашумленности рынка, что требует скрупулезной оптимизации настроек или применения дополнительных средств фильтрации;
  • как и для всех инструментов на базе скользящих средних – запаздывание информации по отношению к ценовому графику.

В общей сумме «минусы» BB становятся препятствием для использования индикатора в качестве единственного инструмента в торговых стратегиях.

Настройки

Линии Боллинджера входят в комплект поставки всех торговых платформ. Индикатор отображается на ценовом графике. В стандартном варианте настраиваются следующие параметры:

  • период расчета, он же период скользящей средней;
  • сдвиг;
  • коэффициент отклонения;
  • цена (ценовая последовательность) для расчета.

Каждый из них оказывает собственное влияние на поведение индикатора.

Период

Период расчета – целое значение, количество ценовых баров, на которых рассчитываются скользящая средняя и стандартное отклонение. Увеличение периода приводит к улучшению фильтрации (уменьшению числа выходов цен за пределы диапазона) и росту запаздывания.

В классической реализации используется период 20. Рекомендованные значения – от 12 до 24. Кроме того, для долгосрочной торговли нередко применяют периоды, соответствующие числу торговых и календарных дней в году – 240 и 365. Трейдер выбирает значение по собственному усмотрению, регулируя чувствительность индикатора к рыночным движениям.

Сдвиг

Сдвиг – целое число, количество баров, на которые сдвигается отображение результатов расчета относительно ценового графика. При положительном значении опережает появление следующего ценового бара, что удобно для визуального определения границ торгового диапазона, расстановки отложенных ордеров, уровней StopLoss и TaakeProfit.

Ро умолчанию установлен в 0, но большинству участников торгов удобнее работать со сдвигом в 1 бар.

Цена актива – ценовая последовательность, на которой применяется индикатор. В классическом варианте графики строятся по ценам закрытия. Но в некоторых торговых системах BB по типичной или взвешенной цене (Typical Price, Weighted Price) демонстрируют большую эффективность за счет учета максимальных и минимальных значений баров.

Коэффициент отклонения

Коэффициент – действительное число, регулирующее ширину канала. За счет его выбора, наряду с заданием периода усреднения, изменяют чувствительность индикатора к рыночным движениям.

В авторской реализации установлена величина 2. В ТС, ориентированных на волатильные активы, используют коэффициенты от 3 до 5. Хорошо зарекомендовали себя коэффициенты из ряда Фибоначчи.

Таймфреймы

Bollinger Bands работает на любом таймфрейме – от M1 до годового. При этом следует помнить, что зашумленность графика возрастает на младших таймфремах, что требует снижения чувствительности инструмента.

Как пользоваться

В работе индикатора Полосы Боллинжера выделяют несколько характерных участков:

  1. Период затишья на рынке — флэт. Осевая линия, как правило, направлена горизонтально или имеет незначительный наклон. Границы канала параллельны оси или направлены к центру (происходит сужение при уменьшении уровня рыночного шума). Цена большую часть времени проводит в диапазоне с редкими всплесками, возможен кратковременный пробой верхней или нижней полосы. Такая конфигурация позволяет торговать на флэте по стандартным методикам отскока от линий поддержки сопротивления, их роль выполняют верхняя и нижняя линии.
  2. Направленное движение. Скользящая средняя имеет значительный наклон. В начале движения полосы следуют за осевой линией, за счет изменения средней величины и задержек, увеличения стандартного отклонения наклон полос различается – канал расширяется. Чаще проявляются пробои границ: при восходящем тренде – верхней, при спадающем – нижней. До противоположной полосы цена практически не доходит – ее движение против тренда в большинстве случаев ограничивается MA, которая начинает выполнять роль динамической линии поддержки/сопротивления. Возможен режим «прогулки по полосе» – несколько последовательных пробоев одной из границ, которые свидетельствуют о значительной силе тренда.
  3. Завершение волны. Когда потенциал движения исчерпан, уменьшается наклон скользящей, наблюдается начало сужения диапазона (сближение границ). Одним из признаков вероятного завершения движения является пробой средней линии BB.

Надежная идентификация характерных участков упрощается при оптимальной настройке параметров инструмента.

Изменение настроек

При оптимизации чувствительности Полос Боллинджера и построении прибыльных ТС основную роль играют 2 параметра – период расчета и коэффициент отклонения.

Их выбор осуществляют в соответствии с «правилом 5%» — оптимальным считается сочетание, при котором ценовой график 95% времени движется в ограниченном верхней и нижней линиями диапазоне.

Период расчета определяет положение оси канала и отвечает за фильтрацию рыночного шума. Соответственно, при увеличении зашумленности графика и переходе к младшим таймфреймам параметр должен быть увеличен. Но выбор бОльшего периода расчета соответственно приводит к увеличению задержек после начала направленного (падает достоверность идентификации тренда на начальных барах).

Сохранить скорость реакции и при этом настроить чувствительность для отсеивания большинства ложных сигналов помогает коэффициент отклонения. Однако, его чрезмерное увеличение приведет к падению частоты сигналов – условия для их генерации создаст только очень сильный ценовой импульс и полной нечувствительности к поведению ценового графика во флэте.

Среди других возможных вариантов улучшения работы инструмента – использование методов усреднения, отличного от простой МА. К примеру, BB на основе EMA демонстрирует лучшую чувствительность к изменению цен. Индикатор в стандартной поставке MetaTrader такой вольности не позволяет, однако трейдерами разработано множество оригинальных реализаций BB, в том числе и с выбором типа скользящей средней.

Практика применения в торговле: стратегия

Варианты торговли на финансовых рынках с использованием BB базируются на характерных особенностях индикатора.

После сужения диапазона в боковом движении (снижения уровня волатильности рынка) следует резкое изменение цен. Потенциал движения увеличивается с ростом времени нахождения во флэте. Направление движения может быть противоположно предыдущей волне или продолжать ее. Судить о нем следует по ценовому импульсу, спровоцировавшему движение.

Выход цен за границы канала при направленном движении, скорее всего, говорит о продолжении тенденции. Несколько пробоев верхней или нижней линии («прогулка по полосе») свидетельствуют о силе тренда.

Образование пика внутри канала после пика за границами диапазона аналогично классической дивергенции и свидетельствует о спаде потенциала движения. Возрастает вероятность разворота или перехода во флэт.

Движение цены внутри канала, начавшееся от одной границы, в большинстве случаев заканчивается у противоположной. Это свойство индикатора позволяет оценивать цели движения и прогнозировать уровни фиксации прибыли и убытков.

Рекомендации по использованию – полосы с сигналами

Большинство тредеров используют в ТС наиболее яркую особенность Полос Боллинджера – сужение канала при снижении волатильности (во флэте) с дальнейшим сильным движением. Такой участок легче других поддается идентификации и приносит солидную прибыль при своевременном открытии.

Однако возможности генерации сигналов у индикатора гораздо шире и использовать его можно практически в любой ситуации на рынке.

В боковом движении

При флэтовом движении актива верхняя и нижняя линии образуют торговый канал постоянной или уменьшающейся ширины, выступая в роли уровней поддержки/сопротивления.

В этом случае отлично работает стандартная методика торговли на отскоках от границ канала.

Обязательно контролируется поведение осевой скользящей средней и расстояние между полосами – увеличение наклона MA и расхождение границ после образования импульса – сигнал о начале направленного движения.

В трендовом движении

В трендовом движении BB может генерировать множество сигналов для открытия позиции в направлении преобладающей тенденции. Их источником становится ось канала (скользящая средняя), которая выступает в роли линии поддержки/сопротивления.

После пробоя границы, цена, как правило, возвращается в диапазон и достигает средней линии. Отскок от нее трактуется как сигнал для входа в рынок.

Обязательно проверяется пробой центральной линии – ситуация свидетельствует о снижении потенциала движения и возрастании вероятности смены тенденции или входа ценового графика в зону консолидации.

Образование свечей за границами

Образование или закрытие свечей за границами полос можно рассматривать с нескольких точек зрения:

  • пробой верхней или нижней линии после периода флэта указывает на высокую вероятность начала нового тренда;
  • при направленном движении закрытие баров за границами каналов расценивается как признак продолжения тенденции.

Пробой при движении может стать и преддверием окончания текущей волны – следует контролировать свечной график и/или показания других индикаторов, подающих разворотные сигналы. К примеру, пробой границы в комплексе с образованием свечей «доджи», «молот», «звезда» (северная или южная) может говорить о скором окончании движения.

Наклон

По наклону центральной и граничных линий индикатора легко судить о направлении и силе тренда:

  • рост скользящей средней и расхождение границ говорит о сильном восходящем тренде;
  • падение MA с расхождением верхней и нижней линий говорит о нисходящем тренде.

Дополнительную информацию предоставляет положение ценового графика относительно оси канала: цена выше МА – признак восходящего движения, ниже – нисходящего. Если эти признаки расходятся с наклоном BB – возрастает вероятность коррекции, перехода во флэт или смены тренда.

Сужение и расширение

Сужение канала, ограниченного линиями Боллинджера, позволяет идентифицировать флэт на рынке. В этом случае падает волатильность, уменьшается стандартное отклонение и границы канала сближаются.

В начале движения формируется обратная картина – увеличение стандартного отклонения вызывает реакцию граничных линий индикатора – они начинают расхождение. Одновременно скользящая средняя меняет наклон. Этот момент, при должном опыте, позволяет войти в рынок на начале тренда или сильного коррекционного движения с получением значительной прибыли.

Распознавание моделей

Использование BB помогает трейдеру в точной идентификации некоторых графических моделей.

Примером могут служить двойная вершина и двойное дно. Оценить потенциал паттерна достаточно сложно – оптимального соотношения между ценами пиков, величиной впадины между ними так и не выявлено. На линиях Боллинджера идентификацию сильной разворотной формации провести достаточно просто:

  • первый экстремум находится за границами полосы;
  • второй аналогичный – в пределах диапазона;
  • открытие делается после пробития уровня впадины между пиками следом за образованием второго экстремума.

Аналогичные правила существуют и для других известных графических фигур.

Взаимодействие с другими индикаторами

Основное использование Bollinger Bands в ТС – следование за трендом с поиском точек входа на разворотах или отскоках от динамической линии поддержки/сопротивления.

Потенциал генерации сигналов индикатором позволяет расширить его использование за счет совместной работы с другими инструментами технического анализа.

Особенно хорошо показывает себя BB в связке с осцилляторами:

  • осциллятор генерирует опережающий сигнал;
  • сигнал BB является подтверждением для открытия позиций;
  • другой вариант входа – поступление сигнала от Линий Боллинджера, например, формирование пиков за пределами и внутри диапазона, с последующим подтверждение на осцилляторах.

Отлично работает индикатор вместе со Стохастиком, Williams %R, RSI.

Интересные комбинации дает применение алгоритмов Bollinger непосредственно к данным осцилляторов. В этом случае формируются динамические границы зон перекупленности/перепроданности, а пересечение с осевой линией канала служит для генерации надежных сигналов на открытие позиций.

При этом сохраняется основное преимущество применения осцилляторов – сигналы поступают с опережением, по сравнению с сигналами от BB на ценовом графике.

Таким образом, индикатор Bollinger Bands, или Линии Боллинджера, является информативным универсальным инструментом для анализа рыночной ситуации – определения направления и силы тренда, распознавания флэта, оценки уровня волатильности рынка. Ограниченный инструментом торговый диапазон позволяет оценивать цели движения, а их взаимодействие с графиком цены генерирует множество сигналов на открытие позиций. Для успешного использования BB трейдеру требуется скрупулезное изучение особенностей индикатора, опыт в распознавании сигналов или дополнительная тих фильтрация с помощью других инструментов технического анализа.

Индикатор Полосы Боллинджера (скачать) — Сигналы и настройки

Индикатор Bollinger Bands – классический трендовый индикатор, с помощью которого определяют расположение цены относительно ее стандартного торгового диапазона. В отличие от других инструментов, основанных на схожих принципах, он может измерять не только направление ценового движения, а и его скорость.

Описание индикатора Полосы Боллинджера

На графике индикатора мы видим канал, между границами которого располагается нормальный торговый диапазон. Большую часть времени (≈95%) цена движется в этих пределах. Строится канал на базе простой скользящей средней, выше и ниже от которой равноудалены две другие Moving Average. Расстояние от центральной полосы пропорционально стандартному отклонению Standard Deviation. В зависимости от того, уменьшается или увеличивается этот показатель, границы канала сужаются или расширяются. Соответственно, снижается или возрастает волатильность.

Bollinger Bands входит в базовый пакет всех известных торговых платформ.

Для работы пользователю потребуется выставить период средней линии, величину отклонения и тип цены, по которому будет строиться кривая (закрытия, средняя, открытия и т. д.). Таким образом, мы получаем:

  • средняя полоса – SMA (период 20);
  • верхняя полоса – SMA плюс Standard Deviation (2);
  • нижняя полоса – SMA минус Standard Deviation (2).

Настройки по умолчанию не являются догмой.

Д. Боллинджер считает, что для коротких таймфреймов оптимальным периодом средней полосы является 10, а для длинных – 50.

Чем меньше этот параметр, тем больше сигналов генерируется. Увеличение периода ограничивает количество сообщений, но при этом, существенно улучшает их качество. Если есть желание уменьшить стандартное отклонение 2, нужно учитывать, что хотя узкий канал пробивается чаще, многие из этих пробоев формируют ложные сигналы.

Видео — Полосы Боллинджера

Сигналы индикатора Полосы Боллинджера

Создатель Bollinger Bands выделяет следующие закономерности индикатора:

  • Если цена начала двигаться от одного из рубежей, она с высокой долей вероятности достигнет противоположного.
  • Сужение полосы обычно сопровождается резкими ценовыми колебаниями. Возрастает вероятность прорыва.
  • Если цена пробила граничную линию и двигается дальше, можно говорить о продолжении тренда.
  • Выход за пределы полос не может длиться дольше четырех бар. Сразу после формирования четвертой свечи рекомендуется открываться против тенденции. Впрочем, практика показывает, что исключения здесь не так и редки.
  • Если на смену максимуму/минимуму, сформированному за пределами полос, приходит аналогичный экстремум внутри канала, высока вероятность скорого изменения тренда.

Bollinger Bands является трендовым индикатором, отображающим состояние рынка в конкретный момент.

Например, если Полосы при не слишком большом наклоне двигаются параллельно на протяжении длительного периода, значит, царит состояние флета. Как только это положение начинает меняться, стоит приготовиться к появлению мощной тенденции.

Точки входа в сделку по Полосам Боллинджера

Формирование торговых сигналов не является основной задачей инструмента, но некоторые полезные сообщения получить реально.

Возможность открыть позицию появляется каждый раз, когда ценовая кривая пробивает центральную скользящую среднюю. Если пересечение состоялось снизу, создается сделка на покупку, если сверху – на продажу.

Следующая тактика предусматривает открытие позиции против тренда. К ней прибегают, когда цена внутри канала достигает одной из граничных линий. Предполагается, что после прорыва начнется мощное обратное движение. При пробитии нижнего рубежа открывают сделку на покупку, при пересечении верхнего – на продажу. Многие трейдеры скептически относятся к этому сигналу, справедливо указывая, что цена может «прицепиться» к полосе и сопровождать ее достаточно долго, чтобы принести серьезный минус.

Одним из самых популярных способов эксплуатации Полос является использование их границ в роли уровней сопротивления/поддержки. Согласно классическому правилу, цена движется за пределами канала всего 5% времени. Весь остальной период она пребывает внутри. Вверху располагается уровень сопротивления, приближение к которому говорит о необходимости продавать. Если цена вплотную придвигается к нижнему уровню поддержки, следует покупать. Лучшие результаты достигаются в период флета.

Периодически на графике индикатора образуются паттерны, появление которых тоже может являться торговым сигналом.

Модель «M» («двойная вершина»)

возникает при соблюдении следующих условий. Сначала цена пробивает верхний рубеж или касается его, разворачивается и направляется к центральной линии. Далее она отталкивается от середины и образует новый максимум, который не должен касаться границы. Следующее пересечение средней полосы станет сигналом к продаже.

Паттерн «W» («двойное дно»)

возникает по аналогичной схеме: цена пробивает нижнюю скользящую или касается ее – движется к середине и там разворачивается – устанавливается новый минимум, не достигнувший границы. После пересечения центра появляется сигнал к продаже.

Пример нашей сделки по полосам Боллинджера

На графике фунта и иены ценовая линия коснулась нижней границы индикатора, до этого цена сразу от нее отскакивала, это значит, что курс двинется вверх:

Мы решили открыть сделку на опционах, так как здесь прибыль — всегда фиксированная и не зависит от уровня изменения цены. Мы открыли эту страницу, выбрали GBP/JPY, указали время окончания сделки на 10:25 (через 18 минут), и указали наш прогноз роста — ВВЕРХ:

Если через 18 минут при закрытии опциона котировка GBP/JPY окажется выше, чем на момент покупки, причем не важно, на сколько, то мы получим 73% прибыли от вложенной в опцион суммы.

Полосы Боллинджера — достаточно точный индикатор, и посмотрите на график за секунду до закрытия опциона:

Курс вырос согласно сигналам индикатора, а мы получили 73% прибыли:

Сделки по опционам мы открываем у надежного брокера FiNMAX, он очень удобен, так как имеет большое разнообразие сроков опционов, предлагает высокие проценты прибыли, регулируется ЦРОФР.

Заключение

Минусом данного индикатора является недостаточная объективность показаний на неликвидных рынках и в периоды низкой волатильности.

Мнение, что Полосы малоэффективны в подобных условиях, разделяет и сам Джон Боллинджер.

В остальном, это вполне самодостаточный инструмент анализа, с помощью которого удобно оценивать волатильность рынка и «ловить» моменты зарождения сильных тенденций. Кроме того, он прекрасно справляется с задачей определения уровней перепроданности/перекупленности. Не следует забывать, что первоначально индикатор предназначался для торговли акциями, а не валютой.

При всех своих достоинствах Bollinger Bands, как и любой технический индикатор, значительно эффективнее в сочетании с другими аналитическими средствами.

В частности, хорошо зарекомендовали себя комбинации с различными осцилляторами, например, MACD. Выбор дополнительных инструментов и стратегии определяется особенностями рынка, на котором планирует работать трейдер.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Полосы Боллинджера

В торговых системах многих трейдеров можно найти специально подобранный набор индикаторов. Немало из них созданы преуспевающими экономистами, которые, благодаря своим разработкам, создали свои хедж-фонды и стали миллионерами. Один из самых известных — полосы или линии Боллинджера.

Индикатор этого уровня используется, в том числе, на Уолл Стрит и считается легендарным. Им хорошо дополнять свечной анализ, а благодаря полосам вам не придется прыгать, как блохе, с индикатора («индюка», как их шутливо называют трейдеры) на другой индикатор, ставить их по 20 штук на график или покупать никчемные платные сигналы.

Джон Боллинджер — один из ярчайших представителей трейдерского семейства. Именно с его детища можно начать новичкам, что предпочитают именно с индикаторов осваивать непростое трейдерское искусство.

Полосы Боллинджера — популярный индикатор тренда и волатильности

Но прежде чем приступить к делу, давайте познакомимся с самим Джоном.

Джон Боллинджер

Джон Боллинджер (он же John A. Bollinger) — это легенда финансового рынка. И далеко не убеленный сединами патриарх — нет и 60-ти. Джон — обладатель множества финансовых премий (их лень даже перечислять — десятки) и автор общемирового бестселлера “Боллинджер о лентах Боллинджера”, что перевели на 11 языков.

Чем хороша эта книга? Это не только описание принципа работы индикатора, но и уникальный справочник по торгам любыми активами. И знаете что мне в ней понравилось больше всего? То, что она написана человеческим языком. Без зауми, без засилья математических терминов и формул.

Поразительно — будучи сильным математиком, Джон умудрился описать работу полос Боллинджера так, что их поймет даже 10-классник. Очень простым языком, без единой формулы.

В этой статье я расскажу вам все, что нужно знать о линиях/полосах. Но если вы захотите насладиться полной версией — скачайте эту книгу. Не пожалеете.

Джон занимается техническим анализом финансовых активов аж с 1977 года, начав с совершенно допотопных компьютеров. Со временем, он создал свою систему (Group Power), что позволяет выявлять тренды в различных промышленных группах и секторах.

В 1996 году Джон создал equitytrader.com — первый сайт в США, посвященный техническому анализу, до сих пор сохраняющий свои лидерские позиции.

В общем, это сверхуспешный трейдер, владелец ряда компаний, аналитик и ученый. Он также возглавлял несколько отраслевых финансовых организаций, таких как Международная федерация технического анализа (IFTA).

Кстати, одно из самых дорогих шампанских в мире называется Bollinger. Правда, Джон к нему отношения не имеет (хотя, кто его знает).

Эти его линии — настоящая драгоценность в мире бинарных опционов, форекса и вообще финансов. Поэтому вы должны познакомиться с ними прямо сейчас.

Индикатор Боллинджера: принцип работы

По своей сути, полосы Боллинджера, они же Bollinger Bands (волны, каналы и даже “бандс”, как только не называют) — это индикатор, который отлично показывает волатильность. За этим забавным словом скрывается то, как сильно меняется цена, насколько ее «колбасит» по графику.

Для дальнейшего чтения статьи откройте живой график. В нем щелкните на кнопке Indicators (индикаторы) и выберите Bollinger Bands (полосы Боллинджера).

Он состоит всего из трех линий, а именно:

  • простая скользящая средняя (SMA на 20 дней, simple moving average), по центру;
  • верхняя полоса: SMA 20 + (стандартное отклонение x 2);
  • нижняя полоса: SMA 20 — (стандартное отклонение x 2).

В основе вычислений, по которым рисуются эти полосы, лежит так называемое стандартное отклонение (STD или standard deviation). Оно вычисляется по специальной формуле, которая трейдеру, в сущности, не важна, ведь все вычисления делаются автоматически. Так что формулу я не привожу, кому надо — тот найдет.

Основа Боллинджера — это коридор. Вот он, закрашен серым цветом на фото выше и сделанных из трех полос. Именно он — суть индикатора. И когда свеча выходит за верхние или нижние пределы коридора — следовательно, тут-то и нужно искать возможности для торговли.

Вообще, по своей сути, это типичный осциллятор. Их существует великое множество, однако, «Болли», как его ласково называют трейдеры, один из самых популярных осцилляторов в мире.

Чем больше волатильность — тем полосы Боллинджера шире. И напротив, когда цена ползет вверх или вниз, как квелая черепаха (низкая волатильность) — сужаются и полосы.

Ну а теперь рассмотрим конкретные примеры.

Торговля по Боллинджеру: основные приемы

Как мы уже поняли, есть 3 линии Боллинджера. Центральная — это простая скользящая средняя, по умолчанию настроенная на 20 дней. Две другие линии вычисляются с использованием стандартного отклонения. Но это все лирика, давайте к практике.

Сужение и расширение

Полосы Боллинжера — идеальный индикатор волатильности, что циклично сужается или расширяется, демонстрируя волнообразную структуру цены.

Посмотрим на график. После каждого сужения канала происходит расширение — и цена резко движется вверх или вниз. Следовательно, после каждого «сужения» вполне логично ждать расширения.

Ждем, пока канал узкий и начинаем торговлю после того, как он начинает расширяться. А куда же пойдет цена при расширении?

Пробивка линии или высокие/низкие цены

Как правило, свечи на графике находятся внутри канала. Вот хорошо им там. Это значит лишь то, что ничего интересного не происходит. Но как только цена приближается к верхней или нижней линии — вот здесь-то и появляется возможность для торговли.

Например, если свеча пересекает нижнюю линию — следовательно, цена может скоро пойти вверх. И действительно, посмотрим на графике:

Точно также работает и другой пример — пересечение верхней линии может означать скорое падение.

Однако, помните: это сработает лишь в том случае, когда нет ярко выраженного тренда. Если он есть — то пересечение свечой линии Боллинджера будет свидетельствовать лишь о том, что тренд будет продолжаться.

Как же это определить? Это называется «прогулкой по полосе».

Прогулка по полосе

Как мы уже поняли, когда свеча пересекает линию — это неплохой сигнал. Но о чем? О том, что:

  • движение цены изменится;
  • либо тренд продолжится.

Если тренд продолжается — это называется прогулкой по полосе. Вот такой:

Как видите, когда свеча касается или пересекает верхнюю линию Боллинджера, цена уходит вниз совсем ненадолго. Затем она с новой силой отталкивается и продолжает свое движение вверх.

Поэтому если таких касаний было уже несколько — вот как на примере — тренд будет продолжаться, и каждое касание станет лишь его подтверждением.

Вот точно такой же пример и для движения цены вниз. Как видим, свечи бодро пересекают нижние линии, однако, тренд и не думает меняться — он точно также идет вниз.

Определить сильный тренд не трудно — он будет вопить о себе по всему графику. При этом каждое касание верхней или нижней линии — идеальное время для сделки.

Скажем, тренд идет вниз и есть касание? Дождитесь, пока цена немножко отскочит к средней линии и продавайте.

А как понять, что тренд развернется? Для этого есть такая находка, как W- и M-образные фигуры. Джон Боллинджер нашел более 45 таких фигур, но их принцип, в целом, весьма похож.

W-образные фигуры

Фактически, W-образные фигуры впервые выявил Артур Меррил, еще одна светлая голова. Боллинджер же использовал его работы для развития идей своего индикатора.

W-образная фигура — это, попросту говоря, обычная буква W, которую вы должны искать в нижней части графика. При этом, первая часть буквы может быть выше, нежели вторая, хотя и не обязательно.

Давайте найдем в нижней части графика букву W — она выделена синим.

Все просто: цена идет вниз и касается нижней полосы Боллинджера. Затем отскакивает наверх и пересекает среднюю линию. Затем снова идет вниз, недотягивает еще раз до нижней полосы, и происходит чудо — тренд полностью меняется и начинает резво идти вверх.

И как только вы увидите, что рост вверх пересек цену, что был при среднем оскоке — значит все, тренд поменялся.

Вот и еще два примера с нашей буковкой W, но на другом графике, для наглядности:

Все тоже самое. Видим первое касание нижней линии, отскок, второе падение, которое не доходит до нижней линии. Дальше начинается рост, он переходит через цену, что была в средней линии и начинается сильнейший подъем.

С буквами M немножко другая история, хотя и очень похожая

M-образные фигуры

Здесь все то же самое. Ваша задача — найти букву М в верхней части графика. По факту, речь идет о двойной вершине, из которой легко увидеть нашу букву, вот так:

Кстати, обратите внимание, кто когда на верхнем графике рисуется буква М, другой индикатор — MACD – показывает нечто иное — что цена упадет.

То есть, MACD не совпадает с Боллинджера. Это называется дивергенция и говорит о том, что движение цены очень скоро изменится. Подробнее о замечательном MACD мы поговорим в отдельной статье.

Видим первый подъем и пересечение верхней линии. Затем происходит отскок вниз, вновь подъем. Заметьте — при втором подъеме вершина не пересекает верхнюю линию Боллинджера. Далее второе падение, цена падает ниже цены при среднем отскоке и вуаля — весь график полетел вниз.

А вот и еще один пример нашей буквы:

Как видите, букву “М” сильно перекосило, но принцип все такой же:

  • цена не дотянула до верхней линии;
  • отскочила вниз;
  • снова поднялась, но уже ниже;
  • опять ушла вниз, прорвалась через предыдущее значение и окончательно снизилась.

Итак, стратегия проста. Ищите на графике буквы W и M – они помогут вам найти смену тренда.

Лучшая стратегия для линий Боллинджера

Какую стратегию для торговли можно посоветовать?

Безусловно, вам нужно открыть график и просто научиться находить все элементы, что мы уже описали:

  • пробивку линии;
  • хождение по полосе;
  • буквы W и M.

Зачастую стратегия заключается в использовании полос с другими индикаторами, что его дополняют. Из них хорошо всего подходит два, а именно:

  • MACD;
  • price oscillator (осциллятор цены).

И перестаньте ставить по 20 индикаторов на график. Если бы успешность торговли зависела от числа индикаторов — то мы все были бы уже миллионерами. Но реальность, как вы понимаете, несколько сложнее.

Живой график с полосами боллинджера, MACD и осциллятором цены

Боллинджер + свечной анализ + вспомогательный индикатор. Но — потребуется практика, много практики. Изучайте график, найдите на нем нужные примеры и вообще – не ленитесь.

Настройки Боллинджера

В своей книге, Джон Боллинджер советовал не трогать настройки индикатора без веской на то причины. И в самом деле — индикатор создавался почти 10 лет. При его создании анализировались десятки тысяч сделок, так что всю работу Джон за нас уже проделал.

Однако, никто не мешает вам покопаться в настройках, чтобы понять принцип работы индикатора.

Чтобы открыть настройки полос Боллинджера, щелкните мышкой на значке в виде шестеренки. Появится окно с тремя меню.

Меню Inputs (вводные данные)

В этом меню видим такие параметры:

  • Length (длина). Временной промежуток. По умолчанию 20, так и оставьте.
  • Source (источник). Какие данные со свечи используются. Можете поменять и увидите разницу (она мизерная).
  • StdDev (стандартное отклонение). А вот этот параметр менять можно и нужно. Поставьте значения 3 или 4 и посмотрите, как поменяется график.
  • Offset (смещение). Смещение по отношению к рынку. Я не трогаю.

Меню Style (стиль)

Здесь можно поменять стиль всех трех линий и фона. Как правило, толщину линий я выкручиваю на максимум с помощью ползунка, чтобы их было лучше видно.

Ну и можете поменять фон полосы на более приятный цвет, если вам он мешает. Больше здесь делать нечего.

Меню Properties (свойства)

Тут меняются косметические свойства, в частности, отображаются ли значения верхней, средней и нижней полосы.

Линии Боллинджера в бинарных опционах

Все описанные тактики в полной мере применимы при торговле бинарными опционами. Более того — полосы Боллинджера вообще считаются одним из самых эффективных индикаторов для бинарной разновидности торгов.

Индикатор показывает себя наилучшим образом на 5- и 15-минутных таймфреймах. Можно его использовать и на 1-минутном, однако, обязательно сравнивайте показатели индикатора с более крупными таймфреймами.

Увидели возможность на 1 минуте, переключились на 15 и 30 минут, оценили обстановку и вернулись обратно. Это актуально и при использовании иных индикаторов.

Что касается меня, то линии Боллинджера — входит в мой личный топ-3. Но это не волшебная кнопка «бабло». Ибо в дело вступают уже иные факторы, такие как опыт, волатильность пар, влияние на них новостей и прочее.

Изучайте Боллинджера. В умелых руках — это абсолютно потрясающий индикатор, на основе которого построена куча торговых систем. За прошедшее с момента его создания время, он только подтвердил свою авторитетность и надежность. Вещь. Для понимающих это, безусловно.

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — лидер рейтинга! Бесплатное обучение и демо счет!
    Контроль честности и надежности!
    Получите бонус за регистрацию на сайте Бинариум:

  • ФинМакс
    ФинМакс

    2 место в нашем рейтинге. Надежный брокер!

Добавить комментарий