График Ренко особенности и применение

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — лидер рейтинга! Бесплатное обучение и демо счет!
    Контроль честности и надежности!
    Получите бонус за регистрацию на сайте Бинариум:

  • ФинМакс
    ФинМакс

    2 место в нашем рейтинге. Надежный брокер!

Как использовать ренко графики в MT4

Всем привет, сегодня я решила рассказать вам про ренко графики в MT4. Но перед тем как перейти к их непосредственному описанию, стоит сделать небольшое вступление. Итак, почти все стратегии Форекс используют показания японских свечей, которые рекомендуется применять для отслеживания паттернов, построения ценовых уровней и так далее. Ранее я уже рассказывала о стратегии «Golden Boy», которая также основана на ренко-графике. Ренко-графики прекрасно подходят для использования на тех валютных парах, на которых наблюдается небольшое количество шумов, на всех остальных они будут выдавать множество ложных сигналов, что сделает торговлю неэффективной. Про торговлю при помощи ренко на золоте я уже рассказывала, сегодня мы поговорим про их применение на валютных парах.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Что такое ренко графики

Ренко графики придумали в Японии более ста лет назад. Слово Renga переводится на русский язык как «кирпич». Ренко-графики отображаются в виде баров определенного размера, так называемых кирпичей. Наверняка вы уже знаете, что 80% времени рынок пребывает в спокойном состоянии и только 20% времени на нем присутствуют сильные тренды. Так вот, главное предназначение ренко-графиков заключается в отсеивании рыночных шумов, чтобы было проще выявять тренды.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Два моих лучших брокера

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

В случае если на графике появляются последовательно бары белого цвета, то это говорит о наличии восходящего тренда, а если черного – нисходящего. Таким образом, на ренко-графиках не наблюдается консолидация.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — лидер рейтинга! Бесплатное обучение и демо счет!
    Контроль честности и надежности!
    Получите бонус за регистрацию на сайте Бинариум:

  • ФинМакс
    ФинМакс

    2 место в нашем рейтинге. Надежный брокер!

Почему на ренко-графиках не бывает флэта? Это происходит потому, что на японские свечи сильно влияет время. Допустим вы ведете торги на M1, то каждую минуту происходит появление новой свечи. В случае если в течение этого периода на рынка не случаются ощутимые изменения, ценовой уровень будет «топтаться» на месте.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Ренко-графики отличаются от японских свечей тем, что они строятся не по времени, а в зависимости от дистанции, пройденной ценой. Для каждой валютной пары используются определенные значения для формирования кирпичей. Допустим вы построите график, где 1 кирпич будет равняться 10 пипсам, то в том случае если цена уйдет на 70 пипсов в одну сторону, на рынке образуется семь кирпичей.

p, blockquote 7,0,1,0,0 —>

Чтобы ренко график отобразил поворот цены, ценовой уровень должен уйти в противоположную сторону на дистанцию равную удвоенному размеру кирпича(в приведенном примере это 20 пипсов). Эта особенность дает возможность исключить появление ложных сигналов об изменении тенденции.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Преимущества ренко-графиков

Главный плюс торговли на ренко-графиках заключается в том, что на рынке можно находится постоянно, что особенно привлекает начинающих трейдеров. Как только на графике появляется бар черного цвета после целой серии белых трейдеры, как правило, начинают продавать. Сделка закрывается в том случае, когда на графике появляется бар белого цвета. Торгуя на основе ренко-графика, трейдеру не нужно проводить технический анализ, а также пережидать консолидацию. С его помощью вы сможете всегда быть на рынке, независимо от текущих обстоятельств на нем.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Кроме этого, ренок-графики наделены следующими плюсами:

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

  • Точное выявление зарождающегося тренда.
  • Низкий уровень шумов.
  • Допустимость применения обычных индикаторов и роботов.
  • Получаемые данные не перерисовываются.
  • Минимальная вероятность возникновения ложных сигналов.

Инструменты на стандартном и на ренко графике функционируют с разной эффективностью. Во втором случае выдается гораздо меньше ложных сигналов. Данная особенность касается и всех приложений для автоматической торговли во время тренда.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Слабые стороны ренко-графиков

К сожалению, ренко-графики наделены и некоторыми недостатками, среди которых стоит отметить следующие:

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

  • Кирпичики строятся на основе японских свечей, по этой причине использование графиков Ренко в дейтрейдинге не приносит желаемых результатов, так как сигналы могут сильно запаздывать. Опытные трейдеры советуют применять их для внутридневной торговли, а лучше всего на тайм-фрейме M
  • Долгое ожидание создания нового кирпича. В связи с тем, что кирпичи строятся не на основе времени, а на основе дистанции, пройденной ценой, новый кирпич может построиться как в течение минуты, так и целых часов. Срок образования кирпича зависит от его размера, а также обстановки рынке. В ситуации когда на валютной паре наблюдается консолидация, диапазон колебания которой не превышает размер кирпича, то обновления на ренко-графике появятся только в том случае, когда закончится флэт.
  • Если выбрать слишком маленький размер кирпича, то могу начать появляться ложные сигналы. Чрезмерно большой размер уменьшает скорость изменения ценового уровня, что является причиной уменьшения количества позиций, а, следовательно, и дохода.

Способы построения графика Ренко

Ренко графика в MT 4 можно построить двумя способами:

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

  1. Вручную.
  2. Автоматически.

В процессе построения важно правильно определить размер кирпича. Предположим, размер кирпича равняется 10 пунктам. Если ценовой уровень сдвинется вверх на 40 пипсов, будут сформированы 4 кирпича белого цвета.

p, blockquote 14,1,0,0,0 —>

Кирпичи строятся под углом 45 градусов по отношению друг к другу. В случае если ценовой уровень сдвинется вверх на 69 пипсов, на ренко графике должно быть 6 баров, 7-ой должен появиться только в ситуации, когда цена сдвинется на 70 пунктов. При повороте цены, медвежий бар появляется лишь в случае, если ценовой уровень сдвинется на 20 пунктов вниз от ценового уровня закрытия прошлого кирпича.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Индикатор Ренко

В торговой платформе по умолчанию ренко графиков нет, в этой связи необходимо провести установку алгоритма под названием Renko Live Chart, скачать который вы можете по ссылке размещенной ниже.
Скачать советник Renko Live Chart
Устанавливается советник по обычной схеме. После этого вам нужно будет зайти в параметры эксперта. Для этого переходим по адресу: «Сервис/Настройки» и щелкаем на «Советники». Затем проставляем галочки так же, как это показано на следующем фото.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

После этого нужно выбрать подходящую для вас валютную пару, допустим, британский фунт/доллар, далее выбираете тайм-фрейм M1, загрузив заранее историю котировок.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Загрузка истории котировок производится следующим образом: заходим во вкладку «Сервис», где выбираем «Архив котировок». В окне выделяем подходящую нам пару и выполняем загрузку минутных котировок.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Затем переносим наш советник Ренко, а в строке RenkoBoxSize прописываем размер кирпича.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

После завершения этих действий ждем появления следующей надписи.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Далее переходим по адресу «Файл», где выбираем строку «Открыть автономно».

p, blockquote 21,0,0,1,0 —>

В новом окне выделяем нашу пару с тайм-фреймом M2 и щелкаем на «Открыть».

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

После этого перед вами появится ренко график, на котором можно осуществлять такие же операции, как и на стандартном.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Стратегии ведения торгов на графиках Ренко

Для создания прибыльных сделок на графиках Ренко применяются стандартные эксперты и инструменты.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

Самым простым методом ведения торгов является создание ордеров в момент формирования баров, обладающих противоположным направлением, а фиксация дохода осуществляется после возникновения обратных сигналов. Как это делается, вы можете увидеть на расположенной ниже картинке.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

Также следует упомянуть о том, что существуют торговые методики, которые создавались для функционирования на графиках Ренко. Примером подобной торговой стратегии выступает «Golden Boy».

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

Из всего сказанного выше можно сделать вывод, что графики Ренко подходят не только для поиска господствующей тенденции и отделения рыночного шума, но и для прямого ведения торгов.

p, blockquote 28,0,0,0,0 —> p, blockquote 29,0,0,0,1 —>

Эксперты и индикаторы, установленные на графике Ренко, проявляют себя значительно лучше, благодаря практически полному отсутствию рыночных шумов.

График Ренко: особенности и применение

График Ренко стал популярен после выхода в свет книги Стива Нисона «За гранью японских свечей». Его название в переводе означает «кирпич». Действительно, визуально последовательность свечей состоит из прямоугольников, похожих на кирпичики. В чем отличие графика Ренко от барового или свечного? С помощью каких инструментов его можно установить? Как применить на практике? Ответы на эти вопросы вы найдете в статье.

Что такое графики Ренко?

График Ренко представляет собой последовательность полых или цветных прямоугольников. Каждый новый элемент в цепочке появляется в том случае, если цена изменилась на определенное количество пунктов от предыдущего уровня. Размер изменения цены трейдер задает в настройках самостоятельно.

Так, если вы указали в настройках индикатора Ренко шаг 50, то при повышении цены относительно предыдущего прямоугольника на 50 пунктов сформируется новое звено цепи — точно такой же прямоугольник. При восходящем тренде они обычно без заливки цветом или же синего цвета, как в примере ниже.

Если цена относительно предыдущей упадет на 50 пунктов, образуется прямоугольник нисходящей направленности в цветовой гамме, которая указана в настройках графиков Ренко. Если изменение цены больше необходимого минимума, но не дотягивает до двойного размера, на экране появится один прямоугольник. Второй сформируется при дальнейшем движении цены.

Графики Ренко используются в случаях, когда тенденция неочевидна. Они помогают определить тренд, указывают на важные уровни поддержки или сопротивления. С ними можно работать точно так же, как и с обычными баровыми или свечными графиками. В качестве точки отсчета обычно берут цену закрытия, хотя можно взять и минимальную, и максимальную.

График Ренко не привязан к таймфрейму и объему, но его устанавливают обычно на временном периоде М1. Если на рынке наблюдается затяжной флет, коридор которого меньше установленного в настройках индикатора шага, новый элемент на графике Ренко не появится.

Индикатор графика Ренко

Чтобы отобразить цену в виде графика Renko, индикатор можно скачать по ссылке. Он состоит из двух отдельных файлов Renko Chart и Renko Bricks. Первый формирует на текущем графике валютной пары волны и уровни по Ренко. Второй в отдельном окне непосредственно рисует сам график Ренко. Оба индикатора не работают по одному, поскольку Renko Bricks берет информацию у Renko Chart.

Настроек у индикатора всего три.

Первый отвечает за шаг построения «кирпичиков» Ренко. По умолчанию стоит число 250, но можно установить любое другое. Второй пункт в настройках указывает на количество «кирпичиков», которые должны сформироваться против предшествующей тенденции, чтобы индикатор Ренко мог отобразить их на графике.

По умолчанию в этом поле стоит число два. Если вы измените его на единицу, новый элемент графика будет формироваться сразу же по прошествии ценой 50 пунктов в обратном тенденции направлении. Если вы отслеживаете более глобальные тренды, оставьте это поле таким, каким оно было изначально, иначе на графике Ренко появится лишний рыночный шум.
Последний пункт в настройках отвечает за отрисовку хвостов у свечей Ренко. Если в поле выбрано значение false, индикатор не будет рисовать тени. В противном же случае у «кирпичиков» Ренко на экране появятся хвосты. Как это выглядит, смотрите ниже.
График с установленным индикатором отображается следующим образом (на примере платформы брокера Forex4You).

Использование Ренко в торговле трейдера

В торговой практике инструмент Ренко используется точно так же, как и обычный свечной график за некоторыми исключениями. Здесь не работают фигуры технического анализа и свечные паттерны по методологии Price Action.

Самым примитивным примером использования Ренко можно считать вход в рынок после образования «кирпичика» противоположного цвета в том же направлении. В некоторых случаях такой подход может принести даже сотню пунктов прибыли. Пример показан на рисунке ниже.

Второй способ применения Ренко в реальной практике заключается в определении уровней поддержки и сопротивления с помощью локальных минимумов и максимумов. В отличие от традиционного подхода, этот метод дает более точные результаты. Входить можно как на пробитии линии, так и на отскоке от нее. Реализацию метода смотрите на примере ниже.

На график Ренко можно нанести любые индикаторы — MACD, скользящую среднюю, стохастик и так далее. Можно входить в рынок по пересечениям мувингов, можно комбинировать сигналы от индикаторов на стандартном графике с графиком Ренко. Второй использовать в качестве фильтра для первого. Если один и тот же инструмент одновременно указывает на вход в рынок на двух графиках, такой сигнал можно считать сильным.

Преимущества и недостатки

Как и у любого инструмента, у графиков Ренко есть свои плюсы и минусы. Несомненное преимущество Ренко перед обычным графиком заключается в более качественном отслеживании тренда. Такой подход минимизирует рыночный шум и позволяет видеть глобальные тенденции. Обычные индикаторы дают больше точных сигналов именно на графиках Ренко.

Основная проблема большинства индикаторов в том, что они перерисовываются со временем. Инструмент, представленный выше, лишен этого недостатка. Кроме того, на графиках Ренко можно с большей точностью определить уровни поддержки и сопротивления.

Недостатков у метода Ренко немного. Глобальный и вовсе один — невозможность использования на старших таймфреймах. Поскольку для формирования «кирпичиков» Ренко используются цены закрытия, на дневном периоде формирование элементов цепочки затянется на очень длительный срок. График будет обновляться с опозданием.

В остальном, графики Ренко — отличный инструмент для трендовой торговли. Его можно использовать как самостоятельную единицу или в составе торговой системы. Он может выступать фильтром для других индикаторов, может работать с ними в тандеме или быть частью более сложной торговой стратегии с участием нескольких элементов.

Рекомендуемый брокер для торговли с данным индикатором — Forex4You или Alpari

Оптимизация размера блока графика Renko

Использование диаграмм Ренко позволяет фильтровать шум на графике цены, при этом он не учитывает время и объем. График сильно зависит от величины блока, который будет использован при построении.

Мы предложим альтернативный подход к определению оптимального размера блока, сравним с известным подходом при помощи статистических методов.

Я провожу исследования временных финансовых рядов в Quantroom. Где мы с коллегами работаем над задачами алгоритмических стратегий на фондовом и крипто рынках. Сегодня я расскажу о том, как уменьшить шум в финансовых рядах, используя диаграмму Ренко. Цель статьи — ответить на вопрос: «Есть ли подход, который лучше известных позволяет определить оптимальный размер блока?».

Что такое диаграмма Ренко?

Диаграмма Ренко — это такой тип диаграммы, который отображает только движения цены, исключая время и объем торгов. Ренко не показывает движение цены в единицу времени. Перед тем как ее строить, Вы должны ответить на следующие вопросы:

  • Каким должен быть размер блока на диаграмме, который представляет собой величину изменения цены? Если размер блока мал, диаграмма имеет больше движений, вместе с этим больше шума (примечание переводчика — brick — дословно переводится как «кирпич», однако здесь используется более релевантное слово — «блок») .
  • Какой параметр цены будет использован для построения диаграммы (например, Open, Close и т.д.)? Также необходимо выбрать таймфрейм, это могут быть дни, часы, минуты или тики. Тиковые данные более точны, потому что содержат все ценовые колебания.

Графики диаграммы Ренко, построенные на разных размерах блока

Основные принципы построения диаграммы Ренко:

  • Новый блок строится только в том случае, если движение цены превысило заданный пороговый уровень.
  • Размер блока всегда один и тот же. Например, если блок равен 10 пунктам, а цена увеличилась на 20, тогда будет нарисовано 2 блока. Если цена выросла, блок будет зелёным (светлым), если цена уменьшилась — красным (тёмным).
  • Следующее значение выбранного варианта цены сравнивается с максимумом или минимумом предыдущего блока. Новый блок всегда отображается справа от предыдущего.
  • Если цена превысила максимум предыдущего блока на установленный размер или больше, рисуется соответствующее количество зелёных (светлых) блоков так, чтобы нижняя граница нового блока соответствовала верхней границе предыдущего.
  • Если цена снизилась ниже минимума предыдущего блока на установленный размер или еще ниже, рисуется соответствующее количество красных (тёмных) блоков так, чтобы верхняя граница нового блока соответствовала нижней границе предыдущего.

В этой статье вы найдете введение в диаграммы Ренко.

Анализ будет проводиться с использованием моего собственного модуля pyrenko, доступного на GitHub.

Существующие подходы к определению размера блока

  1. Традиционный. Используется фиксированное значение для размера блока.
  2. ATR. Используются значения, генерируемые индикатором Average True Range (ATR). ATR используется для измерения волатильности финансового инструмента. Метод ATR «автоматически» определяет оптимальный размер блока. Он вычисляет значение ATR на обычном графике, а затем присваивает это значение размеру блока.

Первое значение ATR рассчитывается по среднеарифметической формуле:

Оценка качества и score function

Было бы неплохо измерить качество графика Ренко. Давайте представим простую стратегию, которая использует эти правила следования тренду: ваша позиция должна быть Long, когда текущий блок зеленый (светлый). Переход в Short позицию осуществляется, когда меняется цвет очередного блока. Используя эту логику, мы имеем следующие параметры:

  • balance — это сумма положительных и отрицательных сделок. Если текущий блок имеет то же направление, что и предыдущий, значение balance увеличивается на +1. Если направление было изменено, значение баланса уменьшается на -2. Положительное значение balance — хорошо. Чем больше значение, тем лучше.
  • sign_changes — здесь учитываем количество изменений направления тренда. Чем меньше это значение, тем лучше.
  • price_ratio — соотношение количества исходных ценовых баров к количеству блоков Ренко. Значение, превышающее 1, является хорошим. Чем больше значение, тем лучше.

Score function пытается интегрировать эти параметры в одно значение. Положительное значение — хорошо. Чем больше значение, тем лучше.

Если sign_changes равно 0, перед вычислением, ему надо присвоить значение 1.
Попробуем имитировать и визуализировать эту функцию оценки в трехмерном пространстве. Размер сферы соответствует значению оценки. Красные сферы имеют показатель равный -1.

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — лидер рейтинга! Бесплатное обучение и демо счет!
    Контроль честности и надежности!
    Получите бонус за регистрацию на сайте Бинариум:

  • ФинМакс
    ФинМакс

    2 место в нашем рейтинге. Надежный брокер!

Добавить комментарий