Фондовые индексы для бинарных опционов на пороге доткомов

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — лидер рейтинга! Бесплатное обучение и демо счет!
    Контроль честности и надежности!
    Получите бонус за регистрацию на сайте Бинариум:

  • ФинМакс
    ФинМакс

    2 место в нашем рейтинге. Надежный брокер!

Индекс для бинарных опционов NASDAQ Composite вышел на новый рекорд

В минувший четверг NASDAQ Composite спустя долгих 15 лет сумел побить рекорд, установленный в марте .

Индекс взлетел выше 5048.62, достигнув отметки 5056.06.

Напомним, что 15 лет назад после рекордного роста последовал обвал рынка доткомов, а сам индекс для бинарных опционов потерял 78%. Эксперты тогда сомневались, что рынок сумеет восстановиться после падения. По словам Джеймса Полсена из Wells Capital Management, участники думали, что начнется новая эпоха. Как торговать бинарными опционами используя индексы и другие активы, а так же обо всех последних новостях фондовых рынков детальнее читайте на портале binary-optionss.com.

Однако голубые фишки этого индекса для торговли бинарными опционами вновь показывают рост. Правда, названия компаний сменились, и теперь в лидерах Google и Apple. Старожилы из Oracle, Cisco и Microsoft исправно выплачивают дивиденды, вместе с Apple. Если вы хотите инвестировать в бинарные опционы, используя акции этих популярных компаний, вам помогут советы и подсказки на портале binary-optionss.com.

Безусловно, в рядах компаний NASDAQ остались и переоцененные члены, а сам рынок акций для торговли бинарными опционами по-прежнему остается волатильным, однако уровень риска значительно снизился. Пятнадцать лет назад компании NASDAQ стоили в 175 раз больше, чем приносимая ими годовая прибыль. В настоящее время, они стоят лишь в 30 раз больше. Как полагает Дэниел Моррис из Asset Management, NASDAQ уже совсем не тот, каким он был в . Основное отличие — стоимость участников.

Во времена доткомов на рынке присутствовало большое количество компаний без бизнес-модели, таких как Pets.com и TheGlobe.com. Первая давно канула в лету, а вторая начиная с почти не ведет свою деятельность.

Мультипликатор Microsoft (3 место индекса) в настоящее время равен 17, что является средним значением для крупных американских компаний. Такой же мультипликатор у Apple (1 место). Google обладает мультипликатором 27 и занимает второе место. Intel торгуется с мультипликатором 13.5, это даже ниже среднего уровня для таких крупных компаний ( индекса). Самым высоким мультипликатором обладает Facebook, равным 74. Впрочем, если компания, ныне занимающая четвертую строчку в этом индексе для торговли бинарными опционами, не покажет быстрого роста, он будет снижен.

Пол Микс некогда руководил портфелем инвестиций с бумагами доткомов на 7 млрд. долларов. Как вспоминает сотрудник Merrill Lynch, акции росли с ураганной скоростью. За 1999 год индекс поднялся на 86%. Однако за несколько дней до обвала Merrill Lynch решили организовать собственный дотком Internet Strategies.

В те времена Микс был неимоверно популярен. Его каждый день показывали по телевидению, он давал рекомендации по покупке акций. Но за три месяца NASDAQ рухнул на 60%, Internet Strategies обесценился на 70% и в итоге был перепродан. В 2002 году Микс ушел из Merrill.

Как вспоминает бывший управляющий, его лекции собирали многочисленную аудиторию, но в итоге из него сделали козла отпущения. Микс до сих пор жалеет о решении открыть Internet Strategies, к тому же, часть потерь пришлась на него самого.

Впрочем, нельзя сказать, что судьба Пола Микса сложилась плохо. Он создал аналитическую компанию, хедж-фонд и даже преподавал в военном училище основы финансов. На выходных Микс подрабатывал экскурсоводом.

В итоге, Микс устроился в Saturna Capital, где ему доверили управление портфелем на 48 млн. долларов. Конечно, это не несколько миллиардов, однако выброшенным на улицу Микс себя не чувствует.

По словам Микса, после обвала доткомов он осознал, что финансовые показатели ни в коем случае нельзя недооценивать. Если компания не приносит прибыль, то бизнесом ее назвать нельзя.

Микс продолжает внимательно следить за индексом NASDAQ и согласен с тем, что хотя существует ряд участников, чья стоимость переоценена, таких компаний не много.

Как определить разворот тренда: бычий и медвежий рынок

Мировые эксперты твердят о мировом кризисе в ближайшие несколько лет. Когда именно это наступит сказать сложно. Ситуация неизбежна, в частности инверсия кривой доходности по американским государственным бумагам 14 августа 2020 наблюдалась впервые с кризиса 2007 года. В связи с этим вопрос, что будет с фондовым рынком весьма актуален. Чего ожидать если американский рынок и мировой столкнутся с кризисом? Как определить, когда на финансовых рынках начнется обвал и распродажа? Рассмотрим бычий рынок и медвежий рынок − это…, пройдемся также по особенностям отличия разворота тренда от коррекции.

Когда покупаются акции инвесторами и прочие инструменты, участники рынка надеются, что они будут расти в большинстве случаев. В такой ситуации это быки, покупатели которые желают заработать на повышении цены. Почему быки? Потому, что по легенде быки берут свою жертву на рога, инвестор также натягивает цену на рога и толкает наверх.

Помните, что рынки не всегда движутся на повышение, есть еще и медвежий рынок. Медведи становятся лапой на цену и давят ее вниз. Образ медведя на рынке появился в 18 веке, в период пузыря южных морей Великобритании. На тот момент торговцы продавали медведей, которыми они не владели, полагаясь на снижение цены. Как понять какой сейчас рынок медвежий или бычий? Относительно медвежьего рынка − это цена, которая падает со своих локальных пиков, желательно чтобы это были максимальные уровни за 52 недели, на 20% и более.

Если цена снизилась на 20% и выше, можно говорить что рынок перешел в фазу медвежьего рынка. Но, учтите, что падение должно быть не за один день и не за два, а по крайне мере 2-3 месяца. Это указывает на то, что на рынке пролонгированный отрезок времени доминирует неопределенность, пессимизм, несмотря на то, что цена падает, покупать по такой стоимости никто не хочет и рынок продолжает снижаться.

Если речь идет о нисходящем рынке, история касается фондового рынка и базовых индикаторов. Если говорим про США, смотрим сразу на S&P 500, понятие нисходящий рынок используется в большинстве случаев к крупным индексам. Но, на практике на товарных рынках или на примере определенного актива можно использовать терминологию «медвежий рынок».

Фазы медвежьего рынка

Существует четыре фазы:

  1. Первая − характеризуется повышенными ценами в течении длительного временного интервала. В таком случае рынок переходит в состояние перекупленности, у инвесторов еще хорошее настроение, но постепенно прибыль на рынке фиксируют и цена готовиться к снижению.
  2. Вторая − негатив на рынке распространяется, и видно резкое падение цен на фондовом рынке. Снижается активность и прибыль компаний работающих на бирже, общеэкономические индикаторы ухудшаются. На рынке уже присутствует паника, и можно видеть первые распродажи.
  3. Третья − после резкого падения на рынок приходят спекулянты. Они видят, что цены на активы упали, есть что купить.
  4. Четвертая − постепенно готовиться разворот наверх, поскольку после самых решительных спекулянтов приходят более консервативные, которые хотят купить дешевые активы. Нисходящий рынок плавно сменяется на бычий рынок.

С 1990-2020 на фондовом рынке США установлено 33 фазы медвежьего рынка. В среднем такой рынок встречается каждые три года, безусловно, есть истории слабые и заметные. Если говорить о самых ярких − период Великой депрессии, который начался в 1920, из более новых кризисов доткомов который начался в марте 2000-х и продлился практические два года, и практически смыл стоимость индекса S&P 500. Новый, так скажем свежий кризис − это ипотечный в США, который продлился до марта 2009 года, и индекс Доу Джонс потерял 54% от своей стоимости.

Для инвесторов, которые только начинают работать, самой оптимальной тактикой на нисходящем рынке является − покупка более дешевых акций, небольшими порциями, тем самым будет, усредняться цена покупки. Помните, что любая фаза подходит к концу, и в момент распродажи можно пополнить свой портфель.

Чтобы инвесторы имели представление относительно того, какие существуют методы и как работают профи, остановимся на паре важных моментов.

Эффективные инструменты при нисходящем рынке/развороте тренда

Рассмотрим самые результативные и часто применяемые инструменты профессиональными инвесторами на рынке в период спада или же при трендовом развороте.

Шорты

Бывают короткие позиции это торговля вкороткую или шорты. В данном случае ситуация очень похожа с торговцами в 18 веке. Медведей заменяем на акции у брокера, затем выкупаем по низкой стоимости и получаем профит в виде разницы. Здесь важно понимать, что в случае если стоимость начнет движение в не том направлении, которое спрогнозировано инвестором, тогда участник рынка столкнется с более серьезными потерями. И даже больше, повышаются риски потерять часть портфеля.

Пут-опционы

На медвежьем рынке реально работать через данный инструмент, который предоставляет право на продажу активов по установленной стоимости в определенный временной интервал. Пут-опционы используются чаще всего профи для спекуляции или же с целью захеджировать портфель. Существует также понятие как long-only в таком портфеле только акции, которые вероятней всего будут расти.

Обратные ETF

На рынке США самыми распространенными считаются обратные ETF. Этого на отечественном рынке нет, поскольку рынок ETF РФ пребывает очень далеко от мировых стандартов. Не так давно начали появляться биржевые ПИФы.

Обратные ETF − это ситуация с обратной корреляцией с динамикой индекса. Для примера, S&P 500 снижается на 1%, тогда инвестор получает 1% от снижения рынка. Это очень удобный инструмент, поскольку бывает с кредитным плечом, в таком случае вместо 1% реально получить 3%. Часто обратные применяются с целью спекуляции и хеджирования.

Важно понимать, что этот инструмент очень рискованный. Поэтому в случае отсутствия опыта и знаний, рекомендуется отложить инструмент подальше. Отличие коррекции от стабильного снижения на рынке

Чаще всего на корреляцию приходит около 10% от стоимости, бывают случаи с показателем в 20%, но не выше. В момент, когда рынок пересекает данную отметку − это медвежий рынок. Если необходимо отличить корреляцию от снижающегося рынка, нужно изучить график и задействовать азы технического анализа.

Распространена ситуация когда коррекция хотела перейти в медвежий рынок, но это не допускается участниками. Правительство разных государств вмешивается в физику рынков, соответственно это оказывает существенное воздействие на движение. Бывают частые ограничения на короткие продажи с целью остановить спекулянтов в разгоне снижения. ЦБ согласно последним ситуация могут запустить печатный станок, в момент когда уже все предпосылки к снижению рынка. В особенности программа QE или снижение %, для стимулирования экономики дает рынкам доступные деньги, за счет чего останавливает обвал финансовых площадок. Это происходит и сейчас.

Под конец 2020 года многих смущало моментальное падение на фондовом рынке США. Федеральный резерв также испугался, как и правительство страны, после чего можно было наблюдать за деактивацией повышения ставок, и ставки начали снижаться.

Если изучить график за 2020 год можно увидеть идентичную картину. В тот момент ситуация была не лучше, ФРС приступил к нормализации ставок к повышению, только спустя время, когда их показатели были крайне низкого уровня. ФРС решили немного увеличить, с целью оздоровить экономики. Но как только ФРС приступило к данному процессу, моментально рынки обвалились. После этого снова активируется программа для стимулирования экономики.

Практика

Теперь рассмотрим на примере реального графика S&P 500, как выглядит восходящий, нисходящий рынок, и как определить разворот тренда.

Трендовая линия поддержки

Рассмотрим период с 2007-2009 год − это нисходящий рынок, который практически безоткатно снижен. Учтите, что этому процессу предшествовала двойная вершина − это модель графического анализа. Данный инструмент помогает определить разворот рынка, как вариант можно применить комбинацию из японских свечей.

Рассмотрим дальше, март 2009 года − виден восходящий рынок. Как это определилось? Для этого мы изобразили на графике пунктирную полосу желтого цвета, которая зафиксировала ближние минимальные точки. Данную полосу можно продолжить, поскольку она выступает в качестве полосы поддержки. Можно заметить что инструмент отлично выполнил главную задачу, поскольку ни в 2020, 2020 году, несмотря на коррекцию, рынок не упал ниже данной трендовой полосы поддержки. Это указывает на то, что восходящий рынок длиться уже около 10 лет. Для финансовых рынков и истории − это ситуация очень удивительная.

Это осуществляется не просто так, поскольку в 2020 вмешалось правительство США в виде количественного смягчения. В 2020 году уже было присутствие и воздействие ФРС, алгоритм действий был изменен, процентные ставки не повышались, что стало выходом из ситуации обвала.

Скользящие средние

Кроме обычной трендовой полосы дополнительно можно задействовать скользящие средние. На графике выше их представлено три с периодами:

Расположение линий на графике указывает на то, какое настроение на рынке на данный момент. Можно говорить, что на данный период преобладает восходящее, и видно, что средние показатели установлены в необходимом порядке − чем меньше период ЕМА, тем ближе она к стоимости, цена при этом держится выше.

Учтите, что на рынке бывают ситуации когда МА на графике изменяют свое расположение. Как вариант, был рынок бычий, затем наступила корреляция 2020 года. МА предприняли действия для изменения расположения, стоимость также решила пойти ниже, но в результате ничего не произошло из-за действий QE.

Остается только держать руку на пульсе, поскольку вероятней всего в ближайшее время стоит ждать интересных событий, которые способны внести свою лепту в динамику движения финансовых рынков.

Котировки фьючерса Baltic Dry Index (BDI) сегодня: онлайн график + прогноз и аналитика

Доброго времени суток, уважаемый читатель!

А вы слышали когда-нибудь про Baltic Dry индекс? Важнейший показатель мировой экономики! Мало того, что он отражает реальное движение товара, еще и считается показателем, который позволяет предвидеть наступление серьезных проблем в экономике, именуемых кризисом.

Онлайн-график и цена на индекс

Что такое индекс

Baltic Dry (BDI) – индекс (торговый), отражающий стоимость перевозок сухих грузов (например, угля, руды, цемента, зерновых) через море 20 основными маршрутами, в т. ч. перевозки, осуществляемые сухогрузами (класс Supramax, Panamax, Capesize).

Индекс дает возможность оценить состояние реального сектора мировой экономики.

Какие компании входят в индекс

Основные компании-перевозчики – Capesize, Panamax, Supramax. До 1 марта 2020 включался еще Handysize.

История индекса

С 1985-го до 1 ноября 2020-го использовался Baltic Freight Index (BFI). После введения Baltic Dry таймфрейм сохранился, однако были скорректированы направления, а также типы судов, использующиеся в формуле вычислений.

Следующие изменения показателя осуществлены в июле 2009-го. Но изменений логики движения

Baltic Dry индекса не произошло.

В марте 2020-го из расчета устранен 1 тип судов самого маленького водоизмещения.

Виды индекса

У Baltic Dry отсутствуют разновидности. В случае необходимости он корректируется.

Стоимость и динамика за все время

При введении индекса Baltic Dry его значение равнялось 1000 пунктов. Эту величину принято считать условным нулем. Выше этой отметки наблюдается увеличение морских перевозок сыпучих грузов, т. е. динамика индекса положительная. Ниже – упадок, отрицательная динамика.

К началу 2000-го индекс Baltic Dry претерпел изменение до отметки 1700, однако к октябрю 2001-го под влиянием кризиса доткомов зафиксировано отрицательное значение показателя и падение индекса более чем в 2 раза, до уровня 800.

Позднее Baltic Dry начал стремительно расти. К началу 2004-го он достиг 5550, а в ноябре того же года – 6000 пунктов. Затем наблюдался новый спад. Baltic Dry к середине 2005-го резко снизился (почти в 3 раза) и переместился к отметке 1800 единиц. На графике такая динамика отразилась двумя остроконечными вершинами.

Далее до мая 2008-го индекс снова набирает обороты. Зафиксирован резкий взлет показателя до рекордного значения 11 793. Темпы BDI накануне кризиса, разразившегося в конце 2008-го, резко падали, тем самым подтверждая его опережающую природу отражения реальных изменений в мировой экономике.

В ноябре 2008-го индекс Baltic Dry скатился до отметки 663, уменьшившись практически в 18 раз. На графике динамику роста и падения мы можем наблюдать, сравнивая визуально полученный результат с 2 острыми вытянутыми перевернутыми сосульками.

К лету 2020-го рост и снижение показателя сменяют друг друга, в итоге за данный промежуток времени нарисовав три остроугольные вершины, верхняя точка которых поднимается немного выше отметки 4000.

В последующие годы индекс Baltic Dry так и не набрал прежних оборотов, а, наоборот, постепенно снижался. Его рост и падение стали менее полярными.

На графике зубцы смены темпов роста на спад менее выражены и теперь более напоминают зубы собаки, чем опасные вытянутые сосульки, которые вот-вот обвалятся, или вершины гор, с которых вот-вот сорвешься. Да и падать, в общем-то, некуда. В феврале 2020-го зафиксирована рекордно малая величина BDI – всего лишь 290 единиц.

На фондовом рынке при этом наблюдалась большая паника. Цены на сырье снижались, особенно на нефть. Кроме того, увеличивается предложение на рынке перевозок: вводятся новые сухогрузы.

С конца 2020 года индексу не удавалось превзойти отметку 2000. А в настоящем 2020 году она, наконец, впервые за многие годы перевалила этот уровень и достигла 2378 единиц.

Метод расчета индекса

Для расчета индекса стоимости фрахта Baltic Dry используется формула:

(Вр. Capesize * 0,4) + (Вр. Panamax * 0,3) + (Вр. Supramax * 0,3) * 0,1

Вр. – среднее время чартера.

Принимается в расчет 20 судоходных маршрутов всего мира, осуществляемых 3 видами балкеров (сухогрузов):

  • Capesize. Вместимость – 180 тыс. тонн (дедвейт), его доля – 40 % всех перевозок сухих грузов;
  • Panamax – 82,5 тыс. тонн, 25 %;
  • Supramax – 58,33 тыс. тонн, 25 %.

С 01.03.2020 из расчета индекса Baltic Dry исключен тип судна Handysize, т. к. его доля в перевозках составляла всего 10 %.

Плюсы и минусы индекса

  • индекс Baltic Dry показывает спрос на сырье в данный момент времени. Важен для мировой экономики, т. к. дает возможность сделать вывод о ее состоянии просто и быстро – оценив спрос и предложение по реальному товару;
  • считается индикатором при прогнозе цен на сырьевые товары. Например, при перевозках цемента снижение спроса на фрахт цемента на стандартных путях приводит к уменьшению спроса по другим составляющим, которые используются при строительстве, в т. ч. металлам, стройматериалам. Увеличенный спрос на руду, скорее всего, сигнализирует об оживлении рынка выплавки стали. Поэтому индекс Baltic Dry учитывается и считается важным показателем при анализе состояния экономики;
  • на Балтийский бирже не осуществляются стандартные спекуляции биржевыми контрактами, в т. ч. деривативы. Здесь заключаются контракты между реальными продавцами (поставщиками сырья) и покупателями (судовладельцами). Поставка товара реальная. В Baltic Dry нет спекулятивной составляющей, присутствующей в стандартной биржевой торговле;
  • инвесторы и эксперты сходятся во мнении, что природа данного индекса носит опережающий характер относительно вероятности наступления в скором времени кризиса.

Минусы Baltic Dry:

  • за всю историю существования несколько раз менялись формулы для расчета и исходные данные. Это исключает возможность сравнивать абсолютные значения показателя Baltic Dry настоящего времени и прошедшего, например 15–20-летней давности. Однако есть возможность проанализировать общую тенденцию: она сохранилась;
  • динамика индекса необязательно свидетельствует об изменении состояния экономики, как мировой, так и отдельных стран. Baltic Dry подвержен влиянию иных субъективных факторов. Как пример – снижение показателя примерно в 3 раза в 2020-м. Изменилось предложение по перевозке сухогрузов: увеличилось количество балкеров. Как следствие – снизились цены на перевозки.

Как и где заработать на индексе

Baltic Dry исключает возможность заработка на нем. Он отражает реальные услуги. Спекуляции по нему невозможны, производные инструменты не применяются. Показатель оценивает реальные спрос и предложение по сухогрузам, считается индикатором, сигнализирующем заранее о предстоящих экономических изменениях.

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — лидер рейтинга! Бесплатное обучение и демо счет!
    Контроль честности и надежности!
    Получите бонус за регистрацию на сайте Бинариум:

  • ФинМакс
    ФинМакс

    2 место в нашем рейтинге. Надежный брокер!

Добавить комментарий