Бинарные опционы на нефть. Эра ОПЕК близится к концу

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — лидер рейтинга! Бесплатное обучение и демо счет!
    Контроль честности и надежности!
    Получите бонус за регистрацию на сайте Бинариум:

  • ФинМакс
    ФинМакс

    2 место в нашем рейтинге. Надежный брокер!

Bloomberg: Кремль был готов к нефти по $20 перед разрывом соглашения ОПЕК+

Кремль ожидал, что срыв соглашения ОПЕК+ приведет к снижению цен на нефть, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По их информации, российские власти были готовы к падению цен до $20 за баррель и столкновению из-за этого с негативными экономическими последствиями.

Однако, как отмечает Bloomberg, беспрецедентное столкновение двух крупнейших нефтяных экспортеров и бывших союзников по ОПЕК+ – России и Саудовской Аравии – грозит подтолкнуть цену барреля ниже $20. Источники агентства, знакомые с позицией российского правительства, считают, что Москва не будет первой искать перемирия. Пока Кремль уверен, что продержится дольше, чем Эр-Рияд, уточнили они. Президент России Владимир Путин имеет достаточно опыта, чтобы пережить нынешний кризис, заявили Bloomberg три источника. Путин не тот, кто сдается, даже если борьба приносит значительные потери, сказал один из них.

Нефтяной рынок ждет дальнейших действий от России и Саудовской Аравии. Уже сейчас видны потери России – рубль ослабевает, экономике страны грозит рецессия, считает Bloomberg. Раннее президент США Дональд Трамп назвал ценовую войну с Саудовской Аравией «разрушительной для России».

Кремль по-прежнему открыт для сотрудничества с ОПЕК, но только на своих собственных условиях, пишет агентство. По информации двух источников, предложение России по ОПЕК+ остается в силе, несмотря на то что ранее оно было отклонено королевством. «Маловероятно, что Саудовская Аравия сейчас согласится с российским предложением о продлении соглашения ОПЕК+. По сути, это означало бы, что они уступили России и потеряли лицо», – считает старший директор Fitch Ratings Дмитрий Маринченко.

Нефть начала дешеветь в январе после того, как за вспышкой коронавируса последовало снижение спроса на топливо. Снижение цен усилилось после срыва соглашения ОПЕК+. 6 марта стороны не смогли договориться о продлении соглашения или заключить новую сделку. Россия была готова продлить соглашение на прежних условиях, отказавшись сокращать добычу, как того требовала Саудовская Аравия.

ОПЕК настаивает на сокращении добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки

В четверг цены на нефть снизились почти на $2 до $51,2 за баррель после решения министра энергетики России Александр Новак покинуть встречу ОПЕК+, которая сейчас проходит сейчас в Вене до его официального завершения. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник. На следующий день министр назвал свой отъезд «плановым». Вернуться в Вену он планирует 6 марта, когда в австрийской столице пройдет министерская встреча ОПЕК+.

После отъезда Новака ОПЕК предложил сократить квоты на 1,5 млн баррелей до июня 2020 по соглашению ОПЕК+, следует из официального заявления на сайте картеля. Так, на страны не-ОПЕК, к которым относится Россия, квота составит 500 баррелей в сутки.

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — лидер рейтинга! Бесплатное обучение и демо счет!
    Контроль честности и надежности!
    Получите бонус за регистрацию на сайте Бинариум:

  • ФинМакс
    ФинМакс

    2 место в нашем рейтинге. Надежный брокер!

Российская делегация была против дополнительного сокращения добычи нефти, предложив продлить предыдущий вариант соглашения. Не получив согласия членов нефтяного картеля Новак срочно уехал в Москву. Вернуться в Вену он должен в пятницу, чтобы принять участие в итоговом заседании ОПЕК+. Но чтобы предложенная в четверг ОПЕК сделка состоялась, Россия должна завтра дать на нее согласие.

Генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо заявил, что глубоко убежден, в том, что Россия поддержит рекомендацию ОПЕК о дополнительном сокращении нефти.

«Глубоко убежден в этом. Все будет хорошо», — приводит ТАСС ответ Баркиндо на вопрос журналистов.

Предыдущее решение по регулированию нефтедобычи было принято на заседании ОПЕК+ в декабре прошлого года. Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бин Салман оценил прошедшую министерскую встречу как «успешную». Принц также сообщил, что королевство добровольно приняло решение о сокращении добычи на 400 тыс. баррель в день. Тогда страны картеля и несколько стран, не входящих в ОПЕК (в том числе Россия), согласовали дополнительное сокращение добычи нефти.

«Было принято решение странам ОПЕК и не-ОПЕК до конца действия соглашения дополнительно сократить 500 тыс. баррелей в сутки», — пояснил тогда Новак. Для России новая квота составила 300 тыс. баррелей в сутки без учета конденсата, уточнил министр.

С учетом предыдущих договоренностей сокращение добычи составило 1,7 млн барр./день. Сделка распространяется на первый квартал 2020 года, то есть действительна до конца марта.

Сокращение добычи должно было удержать цены на нефть.

Как падали цены

Эксперты прогнозировали, что в 2020 году нефтяные котировки, скорее всего, продолжат падение на фоне торговых войн между США с КНР и слабого спроса.

«Принимаемые решения по сокращению добычи не всегда исполнялись участниками сделки ОПЕК+ и к тому же, высвободившиеся ниши сразу заполнялось ростом добычи других стран производителей», — прокомментировала «Газете.Ru» Тамара Сафонова, доцент кафедры международной коммерции Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС. Кроме того, на экспортные рынки сейчас не попадают некоторые объемы нефти, так как Китай ограниченно потребляет углеводороды, снизил загрузку нефтеперерабатывающих своих заводов на фоне падения потребления в стране, добавляет эксперт. И это обстоятельство также давит на стоимость нефти, отмечает Сафонова.

Как предполагали эксперты еще в декабре, по итогам предыдущего заседания картеля на мировых рынках в первом полугодии 2020 года будет переизбыток нефти, квот может оказаться недостаточно для удержания цены барреля марки Brent выше $60.

Прогноз в итоге оправдался. Нефть на этой неделе торгуется на уровне $50 — $53 за баррель. В конце февраля ее цена опускалась до $49 за баррель — такого не было с июля 2020 года. Причиной нестабильности на мировых рынках, в том числе, спросе на нефть, стало распространение коронавирусной инфекции. Общее число инфицированных в мире уже приближается к 100 тыс. человек.

Нефть и рынки

Накануне заседания мониторингового комитета ОПЕК+ президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона готова к активному взаимодействию с зарубежными партнерами на мировом рынке нефти. На заседании с главами крупнейших нефтегазовых российских компаний Путин напомнил, ситуация на нефтяном и фондовом рынках на предшествовавшей неделе стала худшей с кризиса 2008 года. Президент призвал «быть готовыми к самым разным сценариям». При этом он отметил, что текущий уровень цен на нефть приемлем для России. До критической отметки, зафиксированной в бюджете — $42,4 за баррель — нефть не опускается.

После этого министр финансов Антон Силуанов заявил о возможности России финансировать бюджетные обязательства даже при цене нефти $30 за баррель. Средств Фонда национального благосостояния при таком сценарии позволят выполнять их в заявленном объеме в течение 4 лет, спрогнозировал Силуанов, комментируя ситуацию с коронавирусом на заседании комитета Государственной думы по бюджету и налогам.

Бизнес против ограничений

Россия благодаря договоренности с ОПЕК+ и контролю за стоимостью углеводородов не только получила дополнительные доходы в свой бюджет, но и нефтедобывающие компании в России получили возможность «уверенно вкладывать инвестиции в перспективные проекты развития», заявил президент за заседании с главами нефтегазовых компаний. Но с этим утверждением об инвестициях не все так однозначно, считают опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.

«Российские нефтяные компании уже сейчас вынуждены сдерживать развитие своих проектов, что формирует определенные риски для их операционных показателей и защищенности их доли рынка в перспективе», — отметил главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

По этой причине любые идеи о дополнительных существенных объемах сокращения добычи встречают жесткое сопротивление со стороны российских нефтяников.

«Тем не менее, Россия может пойти на умеренное сокращение добычи на 50-150 тыс. баррелей в сутки для поддержания своего взаимодействия с Саудовской Аравией в рамках реализации пакта ОПЕК+», — считает эксперт.

У аналитиков нет консолидированной позиции по поводу того, насколько цены на нефть подвержены влиянию коронавируса. По мнению Покатовича, последствия вирусных рисков все еще не поддаются полной оценке.

«Текущие нефтяные котировки отражают, скорее, общий негатив в настроениях инвесторов, чем риски дисбаланса на нефтяном рынке из-за вируса», — считает эксперт.

Тем не менее из-за эпидемии коронавируса ОПЕК+ будет вынужден пересматривать величину квот на добычу, что не вызывает энтузиазма у российских нефтяников, отмечает руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.

«По итогам совещания представителей российского ТЭК с министром энергетики Новаком, бизнес был готов только к продлению ограничений с апреля, но не к их расширению. В «Роснефти» выступили и вовсе за выход из соглашения», — напоминает Коган.

Ситуация с продлением сделки может продлиться как минимум еще три-пять лет, пока в США объем нефтедобычи не выйдет, что называется, на ровное плато, а рост потребления не сможет абсорбировать совокупный объем предложения, добавляет эксперт.

Сейчас рынки зависят от положительного решения ОПЕК+ по увлечению объемов сокращения.

В случае отсутствия компромисса по данному вопросу разочарование инвесторов может временно увести нефтяные цены в диапазон $44-48, не исключает Покатович.

Для стран Персидского залива приемлем уровень цен в $60 за баррель, считает Коган. Вполне возможно, что, выражая оппозицию рекомендациям технического комитета ОПЕК, в Москве пытаются закрепить этот таргетируемый уровень цен в диапазоне $50 — $60 баррель по сорту Brent. Поведение министра энергетики Новака, досрочно покинувшего заседание с обещанием вернуться на следующий день, может объясняться тактикой торга в переговорах, чтобы добиться от Саудовской Аравии и ее партнеров большего участия в новых ограничениях», — заключил эксперт.

Бинарные Опционы на нефть — все секреты торговли

Брокеры бинарных опционов не ограничиваются продажей контрактов на валютные пары. Alpari, Binary, World forex, Olymp Trade, Grand Capital и другие компании предоставляют широкую линейку базовых активов. Среди них трейдер найдет нефть – инструмент, особенности которого идеально подходят для ряда профитных стратегий. Как можно на этом заработать в Бинарных Опционах — в нашем материале.

Черное золото

Добыча нефти имеет различную себестоимость, сорта нефти различаются по химическому составу, а добытчики относятся как к развитым, так и к развивающимся странам. Помимо влияния цен черного золота на экономику стран-импортеров, бюджет многих экспортеров также находится в сильной зависимости от биржевого курса на углеводороды. В итоге — ситуация на рынке напоминает международный картельный сговор между странами-добытчиками, под присмотром ОПЕК.

14 стран-экспортеров, с помощью распределения квот на добычу искусственно снижают предложение, когда стоимость углеводородов начинает снижаться. Несмотря на «сланцевую революцию», открывшую новые способы и увеличившую долю добычи стран не входящих в картель, ОПЕК стремится сохранить мировое влияние, расширившись до состояния ОПЕК+. Этот формат предусматривает временное партнерство ряда государств, не входящих напрямую в организацию, на период спада спроса.

Картельная форма регулирования дает трейдеру предсказуемость динамики нефти. Опираясь на решения картеля, без индикаторов, участники торгов достаточно надежно определяют долгосрочные тренды.

В отличие от прогноза других инструментов — нефть слабо зависит от многочисленных экономических факторов, вносящих неопределенность в анализ, если страны экспортеры придерживаются соглашений. Поэтому для открытия позиций в бинарных опционах на нефть часто используют стратегию торговли на новостях.

Другим распространенным видам стратегии торговли бинарными опционами на нефть без индикаторов является арбитраж спреда – разницы в цене различных сортов «черного золота».

Сортовая нефть

Чтобы учесть химическую неоднородность нефти, добытой в разных странах, и привести ее к некоторым эталонам для простоты оценки и продажи — на мировых рынках принято различать три основных сорта:

  • Brent – североморский сорт, на который приходится 70% поставок;
  • WTI – заокеанский эталон нефти, добываемой в Техасе (США), долгое время служивший мировым эталоном;
  • Dubai Crude – сорт, объединяющий марку «черного золота», добытого на месторождениях стран Персидского залива.

Всего классификация ОПЕК насчитывает 12 сортов, на основании цен которых рассчитывает собственный индекс – «корзину».

Нефть на товарных биржах и рынке Форекс

Котировки на нефть в бинарных опционах брокеры берут из контрактов CFD, которые, в свою очередь, повторяют движение курсов черного золота на товарных биржах Нью-Йорка и Лондона (NYMEX и ICE). Это центры мировой торговли наиболее распространенными «торговыми сортами» — WTI (Light Sweet) и Brent.

Торговая сессия углеводородами на Форекс длится с 01-00 МСК до 23-00 МСК, но по пятницам торги заканчиваются на час раньше. Соответственно — бинарные опционы на нефть можно купить внутри дня только в этих временных промежутках.

Учитывая географию торгов, основная активность приходится на европейскую (лондонскую – после 11-00 МСК) и американскую сессии. Некоторые брокеры бинарных опционов могут ограничивать (запрещать) сделки ночью во время азиатской сессии по причине отсутствия ликвидности.

Рассмотренные ниже торговые стратегии внутри дня будут учитывать только активный торговый промежуток с 11-00 до 21-00 МСК.

Спред WTI/BRENT

Постоянно возникающая разница в динамике цен на нефть различных марок притягивает взоры многих трейдеров, торгующих рынок из арбитражных соображений.

На рынке форекс арбитражеры используют стратегию парного трейдинга, но можно воспользоваться «тактикой поводыря», когда позиции открываются в одном из инструментов, исходя из анализа движения в другом сорте нефти. При этом «ведущим» в последнее время стала «американская» марка.

Падение себестоимости и специфика добычи сланцевой нефти влияет на цену WTI, так как основные центры активной разработки месторождений находятся в Западном полушарии. Поэтому расхождения в спреде, дававшие ранее «приличную дельту» арбитражного дохода — остались в прошлом. После 2020 года спред иногда доходил до нулевых значений, совпадая тик в тик.

Как торговать бинарные опционы на нефть, используя спред WTI/BRENT

Торговля бинарными опционами с использованием спреда WTI/BRENT носит внутридневной характер и определенную специфику.

Она касается выбора брокера, многие из которых торгуют только один вид нефти — как правило, это Brent. Трейдер может торговать бинарные опционы только на один из сортов нефти, при обязательном условии наличия второго сорта у брокера в котировках терминала.

На примере брокера World Forex – открываем сайт и убеждаемся, что в спецификации контрактов присутствуют два сорта нефти:

Откройте в MetaTrader оба графика и совместите, выбрав два любых одинаковых таймфрейма, начиная от 5-ти минут до H4. Благодаря такому совмещению и одинаковым видам товарных активов трейдер получает уникальный индикатор и стратегию торговли расхождений.

Наблюдая за парным движением котировок, остается ожидать появления разнонаправленных свечей, чтобы спрогнозировать будущее движение цены на основании того, что «отставшие» котировки будут стремиться к схождению.

Стратегия торговли бинарными опционами на нефть Brent с ведущим индикатором котировок WTI

Индикатор в виде двух графиков сортов нефти не может быть открыт у любого брокера Форекс, так как наличие двух сортов в качестве базовых активов бинарных опционов – исключительная редкость. Поэтому мы торгуем только Brent.

  • Базовый актив стратегии – нефть Brent;
  • Вид опциона – Выше/Ниже (Call/Put), так как в основу сигнала положен принцип схождения-расхождения;
  • Время экспирации – любое, кратное таймфрейму свечи, но лучше руководствоваться принципом: «Выше таймфрейм — больше точности в сигналах».

Ведущим индикатором является нефть WTI. Сигналом к покупке опциона служит образование свечи противоположного направления в котировках Brent. Сделка совершается в момент закрытия таймфрейма.

Трейдер покупает опцион «Ниже» (Put), если свеча Brent закрылась ростом при падении WTI. Опцион «Выше» (Call) покупается при падении Brent на росте WTI. Время экспирации ставится равным таймфрейму выбранных свеч. Торговые периоды применения стратегии описаны выше.

Воспользуемся терминалом WForex в качестве индикатора, совместив графики марок Brent и WTI, как показано выше. Определитесь с брокером, у которого будете совершать сделки по нефти Brent, для примера выберем сайт Binary.com.

Настройте терминал, выбрав инструмент (1), подходящий тип опциона (2), время экспирации (3) и размер премии (4).

Отобразите график Binary с помощью настроек в виде часовых свечей. Будьте внимательны: время в терминалах может не совпадать (в примере разница составляет 3 часа), также отличается время торгов, но динамика свечей полностью сходится.

В ходе торгов 6-го июня, в 12-00 по терминальному времени MetaTrader компании WForex, котировка Brent показала рост на падении сорта WTI. Аналогичная динамика наблюдалась на платформе Binary.com.

Учитывая, что WTI — ведущая котировка, и она была направлена вниз в ожидании схождения, трейдер открывает бинарный опцион на нефть OIL «Ниже» с экспирацией через час (в 10-00 по GMT). Выбрав размер желаемой премии, трейдер получает от брокера Binary.com автоматический расчет требуемого размера инвестиции в контракт.

Торговля бинарными опционами на нефть по данным о запасах

Каждую неделю по средам данные о запасах нефти и бензина публикуются Управлением по энергетической безопасности США. Эксперты и аналитики заранее прогнозируют эту цифру, при этом во внимание принимается уменьшение или увеличение объемов хранилищ.

Трейдеры анализируют данные для поиска динамики расхода нефти экономикой, чтобы сделать опережающий вывод об избытке предложения или дефиците спроса.

Несмотря на частые ошибки в прогнозах, в них достаточно аналитической точности для стратегии торговли бинарными опционами на нефть по данным о запасах, чтобы ориентироваться на открытие позиции. Другим вариантом, исключающим угадывание направления, является использование определенного вида опционов.

  • Базовый актив стратегии – нефть Brent;
  • Вид опциона – Выше/Ниже (Call/Put) или Спред (Вне Диапазона);
  • Время экспирации – от 15 минут до часа.

До выхода прогноза — среда 17-30 МСК (или четверг, если выпадает праздник) за несколько минут трейдер открывает опцион «Выше» если аналитики прогнозируют увеличение запасов, или «Ниже» при отрицательном прогнозе. Время экспирации 15 минут.

Согласно статистике, вероятность выхода цифр, диаметрально противоположных ожиданиям, составляет 25%, в остальных случаях (больше, чем ожидалось) данные играют на руку трейдеру.

Чтобы не гадать, в какую сторону «полетит» нефть, можно открыть бинарный опцион с условием получения премии при вылете цены «вне диапазона» — на новостях часто происходит скачок волатильности, выносящий котировки далеко от точки входа.

Открыв экономический календарь в среду, проверьте наличие факта выхода отчета EIA и посмотрите прогнозные и предыдущие значения, чтобы понять динамику новости.

Например, 31 мая еженедельный отчет со временем выхода в 18-00 МСК — указывал на снижение запасов, после роста неделей ранее. Учитывая различие терминального времени у Binary.com, трейдер в 15-00 должен открыть опцион на понижение и удерживать его 15 минут (см. ниже).

Выбрав ставку желаемой премии, автоматически получаем размер инвестиций и за несколько секунд до конца часа открываем контракт вниз, следуя направлению прогноза.

Сильное движение на новостях в 95% случаев выносит цену далеко от входа, тем более что фактическое падение запасов оказалось выше, поэтому опцион через 15 минут закрывается в «плюс».

Новостной фон нефти

Как уже описывалось выше – на нефть влияет специфика картельного управления добычей, что упрощает прогноз предполагаемого движения на новостях:

  • Встреч и саммитов стран ОПЕК;
  • Количества буровых вышек;
  • Отчетов о соблюдении квот добычи;
  • Локальных военных конфликтов в странах Персидского залива;
  • Политической ситуации в крупных нефтедобывающих государствах.

Если отрицательная или положительная новость пришла на рынки нефти, то созданный тренд продержится несколько дней, поэтому трейдер может внутри следующего дня торговать опционы «Выше/Ниже» в одном направлении, используя различные стратегии внутридневных уровней, чтобы определять точку входа на откатах котировок.

Тактика торговли бинарными опционами на нефть 5/10

В современном трейдинге необоснованно «забывают» стратегию торговли на простых скользящих средних. Подобрав период с учетом специфики торговли нефтью на международных рынках, трейдер может получить достаточно эффективную тактику торговли Бинарными Опционами.

  • Базовый актив стратегии – нефть Brent;
  • Вид опциона – Выше/Ниже (Call/Put);
  • Время экспирации – 3 часа;
  • Таймфрейм: H1;
  • Индикаторы: простые скользящие, период 5 и 10, RSI 5.

Время активной торговли нефтью составляет по 5 часов на европейской и американской сессиях. Трейдер отслеживает пересечение скользящих с открытия Лондона, открывает бинарный опцион «Выше», если 5-ти периодная кривая оказалась вверху и нет перекупленности (пересечения уровня 70) на RSI. Чтобы отработать «сигнал», достаточно поставить экспирацию через 3 часа.

Стратегия работает на предположении о том, что начатое движение в одну из сессий поддержат «проснувшиеся трейдеры» по другую сторону океана. На это укажут совпавшие скользящие средние. Чтобы сигнал показывал меньше ложных движений, требуется фильтр по волатильности.

Заключение

Последняя приведенная стратегия призвана доказать, что в торговле бинарными опционами на нефть работают адаптации простых стратегий, потому что котировки черного золота техничны и предсказуемы. Но трейдер обязан учитывать фундаментальные факторы, которые первостепенны и обеспечивают однозначную трактовку событий, формируя среднесрочные тренды.

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — лидер рейтинга! Бесплатное обучение и демо счет!
    Контроль честности и надежности!
    Получите бонус за регистрацию на сайте Бинариум:

  • ФинМакс
    ФинМакс

    2 место в нашем рейтинге. Надежный брокер!

Добавить комментарий