Бинарные опционы на индексы

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — лидер рейтинга! Бесплатное обучение и демо счет!
    Контроль честности и надежности!
    Получите бонус за регистрацию на сайте Бинариум:

  • ФинМакс
    ФинМакс

    2 место в нашем рейтинге. Надежный брокер!

Опцион на индекс

Опцион на индекс — вид опционного контракта, в роли объекта по которому выступает параметр (величина), кратная индексу фондового рынка.

Опцион на индекс — инструмент, для которого базой является изменение всего индекса, а не какого-то определенного актива (к примеру, валютной пары или акции конкретной компании).

Опцион на индекс: сущность, структура, тонкости торговли

Из всех опционных контрактов опцион на индекс — один из наиболее новых и интересных инструментов. Его главные отличия от других деривативов — уникальность и большие возможности для участников рынка.

Индекс — общий показатель, который отображает среднюю цену акций на определенной биржевой площадке. С помощью инструмента можно четко отслеживать ситуацию на рынке, его динамику и особенности.

Все индексы можно классифицировать по нескольким критериям — по методике расчета, по особенностям отбора акций, по числу ценных бумаг, которые входят в индекс, и по критериям отборки (узкие, отраслевые, широкие и так далее).

К примеру, популярный индекс S&P 500 — суммарный (обобщенный) параметр, в основе которого лежат цены акций 500 наиболее крупных предприятий США с максимальной капитализацией. В индексе NASDAQ заложено больше — 5 тысяч акций, котирующихся на внебиржевом рынке.

Менее «крупным» является индекс DAX (Германия). В нем заложена цена акций трех десятков компаний страны, ценные бумаги которых отличаются наибольшей ликвидностью и находятся в котировочном листе Франкфуртской биржи. Популярный индекс Франции — CAC. В его основе лежит стоимость ценных бумаг четырех десятков крупнейших предприятий. Не менее важен для участников рынка индекс FTSE 100, формирующийся на основании цен сотни акций, котирующихся на бирже Лондона.

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — лидер рейтинга! Бесплатное обучение и демо счет!
    Контроль честности и надежности!
    Получите бонус за регистрацию на сайте Бинариум:

  • ФинМакс
    ФинМакс

    2 место в нашем рейтинге. Надежный брокер!

Пользуются спросом и опционы на узкоспециализированные индексы, которые базируются на определенных секторах экономики. Здесь можно выделить индексы, «вбирающие» в себя цены акций компаний полупроводниковой промышленности и финансового сектора. Особенность узкоспециализированных инструментов — небольшой объем акций в основе.

Применяются и «широкие» индексы, в которых представлены акции предприятий из разных секторов. Так, наиболее известным считается индекс Доу Джонса. Его полное название — Dow Jones Industrial Average. Первая публикация прошла еще в 1884 году. При этом сначала в основе инструмента были акции крупнейших ж/д компаний.

Опционы на индексы имеют отличия от опционных контрактов на другие базисные активы, к примеру, валютные пары или фьючерсы. Они дают право держателю совершить сделку с базовым активом через какое-то время и по цене, зафиксированной в соглашении. Покупатель опциона на индекс может реализовать возможность (право) покупки (если ситуация с ценой будет складываться благоприятно) или же отказаться от исполнения. В последнем случае эта сторона сделки несет убытки в размере премии, которая была уплачена продавцу опциона.

С позиции возможностей опцион на индекс может быть двух видов. Покупая опцион put (контракт на продажу), участник рынка получает право реализовать актив. В случае с опционом call (контрактом на покупку) все наоборот — держатель опциона может воспользоваться правом покупки интересующего актива.


К главным параметрам опционных контрактов на индексы
стоит отнести — дату исполнения (экспирации), тип базисного актива, цену исполнения (страйк), максимальный убыток и потенциальную прибыль.

Важная особенность опциона на индекс в том, что покупатель может четко прогнозировать конечный финансовый результат (как с позиции доходов, так и с позиции своих затрат).

К примеру, инвестор следит за развитием ситуации на рынке, проводит анализ индекса РТС и прогнозирует его дальнейший рост с 138555 до 144000 пунктов. В такой ситуации он совершает сделку на покупку индекса с ценой исполнения (страйком) равным 138 000 и датой исполнения (экспирацией) через три месяца. Одновременно с этим он выплачивает продавцу премию. Последняя может меняться, в зависимости от вероятности возникновения события, уровня рисков и так далее.

Если на момент экспирации цена индекса выросла, как и предполагал инвестор, то последний совершает сделку по более выгодной цене, чем на рынке спот. В такой ситуации он может неплохо заработать. В случае неблагоприятного развития событий единственной потерей покупателя будет предоставленная продавцу премия, а сделка отменяется.

На практике ситуация может развиваться по-другому. К примеру, при прогнозе снижения цены индекса инвестор может приобрести put опцион и, наоборот, продать его. В итоге участник рынка может получить фиксированный доход. С другой стороны, возрастают и риски.

Опцион на индекс: преимущества, отличительные черты

К преимуществам опциона на индекс стоит отнести :

— шанс торговать большими объемами акций, а не одной, как это происходит обычно. Благодаря этому, можно диверсифицировать риски и следить за изменением ситуации в экономике страны;

— удобная методика расчета. Для опционов на индексы в момент исполнения характерно перераспределение дохода. При этом смены держателей активов не происходит (как в случае с акциями);

— возможность торговать на протяжении 24 часов в сутки, без привязки к определенным временным промежуткам;

— высокая вероятность приумножения своей прибыли даже при минимальном уровне стартовых инвестиций. Главное правило успеха — правильно спрогнозировать дальнейшее движение рынка;

— четкость управления рисками. При работе с инструментом инвестор может зафиксировать объем средств, которые он планирует вложить в тот или иной опционный контракт. При этом сумма «ставки» ограничивается лишь финансовыми возможностями участника рынка. Потенциальный убыток и возможная прибыль будут видны заранее. Если будут сомнения в эффективности сделки, то от нее всегда можно отказаться;

— высокий процент прибыли. Этому способствует большая волатильность известных в мире индексов, а также специфика опционного контракта. В случае с бинарными опционами торговля может происходить следующим образом. Инвестор готов вложить 200 долларов, срок исполнения — 1 час. Если расчет сделан правильно, то на счет поступает доход (его показатель может достигать 75%);

— широкие возможности. Здесь можно работать с различными стратегиями, к примеру, краткосрочными или долгосрочными. В зависимости от того, какой является дата экспирации, инвестор может менять и сроки погашения. К примеру, фундаментальный анализ показал рост индекса САС к концу месяца. Трейдер принимает определенные шаги — он покупает call опцион на индекс и выбирает дату исполнения конец месяца.

Остается лишь дождаться завершения срока сделки. Здесь для совершения прогноза применяются те же инструменты, что и при работе с фьючерсами или, к примеру, акциями — теханализ, изучение новостей, фундаментальный анализ и так далее;

— минимальные вложения. Для работы с акциями (особенно зарубежных предприятий-эмитентов) необходимо иметь большие суммы на руках. В частности, приходится выплачивать большие комиссии и мириться с низким приростом процента для отечественных инвесторов. В случае с индексами можно вкладывать меньшие средства.

К особенностям опциона на индекс стоит отнести:

— стоимость индексных опционов будет снижаться и расти, в зависимости от ряда факторов — уровня цены исполнения (страйка), стоимости базисного инструмента, периода «жизни» опциона, уровня волатильности индекса, размера дивидендов по акциям и кредитных ставок;

— в индексных опционах включен целый портфель акций отражающий определенный сектор или состояние всего рынка;

— большая часть индексных опционов подразумевает европейский стиль торговли, когда досрочное исполнение запрещено. Это не означает, что после совершения сделки с опционом нельзя ничего сделать. При желании есть шанс закрыть позицию с помощью обратной сделки продажи или покупки этого же опциона на вторичном рынке;

— последним днем торговли опционами на индекс является четверг перед 3-ей пятницей месяца. После этого определяется значение индекса, применяемого при исполнении контракта в последний день рабочей недели (как правило, в пятницу). Этот показатель используется для четкого сопоставления уровней страйка соответствующих опционов и для вычисления объема средств, переходящих из рук в руки между сторонами опционной сделки (покупателями, продавцами);

— новости редко влияют на индексы. Если же колебания и происходят, то они минимальны. Это обусловлено тем, что часто в индексах представлены акции компаний из многих секторов экономики.

Как торговать индексами на бинарных опционах

Каждый актив доступный для торговли обладает своими характерными особенностями. Бинарные опционы на фондовые индексы не исключение. Для стабильного заработка инвестор должен понимать нюансы используемого актива. Для этого необходимо потратить время на изучение специфики прогноза того или иного актива.

В данной статье мы поставили за цель ознакомить читателей с бинарными опционами на индекс.

Что такое фондовый индекс

Фондовый индекс – это актив, появившийся на биржевой площадке свыше ста лет назад. Автором, которого считается журналист, финансист Р.Доу. Если вы ранее работали в данном направлении, скорей всего знаете, что в честь данной личности назван влиятельный американский индекс. Необходимость ввести фондовый индекс в обиход связана, с обобщенным анализом состояния дел в экономическом вопросе государства в целом.

Идея создания легкая – на основе стоимости акций самых больших, влиятельных компаний разработать обобщенный средний показатель. Используя индекс, проводя анализ движения его показателей, трейдер может оценить итог работы группы крупных организаций.

Повышение или снижение котировок индекса указывают на события, происходящие в сфере экономики, политики, также на социальные факторы, воздействующие на курс актива.

При этом динамике индекса характерны тренды движения акций, включенных в формулу. Этот индекс можно использовать при анализе, более того на данный момент он стабильно входит в список биржевых инструментов спекулянтов.

Бинарные опционы на индексы

Бинарные опционы торговля индексами – это достаточно весомое ответвление в сфере трейдинга. Немало практикующих инвесторов делают ставку на данный актив в виде основного. Далее рассмотрим ключевые особенности этого актива, которые нужно учитывать при принятии окончательного решения относительно базового инструмента для торговли.

Особенности опционов на индексы

Опционы на индекс считаются более предсказуемыми при использовании фундаментального анализа. Параллельно с данным подходом, инвестор может дополнительно задействовать технические инструменты. Но, не смотря на это, львиная доля спекулянтов делает ставку только на новостной трейдинг.

Ознакомившись с составом индекса, посмотрев все процессы, воздействующие на работу фирмы, изучив события в сфере экономики, можно задействовать предоставленные возможности с умом. В таком случае, трейдер может рассчитывать на высокоприбыльный итог.

Преимущества опционов на индекс

Ключевым преимуществом выступает то, что опционы на биржевые индексы достаточно чувствительные на происходящие события как в политике, так и в экономике.

Если трейдер изучит закономерности и принцип происходящих колебаний, можно будет максимально точно спрогнозировать снижение, повышение цены актива.

Также независимо от стороны направленности индекса, спекулянт может заработать благодаря его динамике. Обратите внимание, данное преимущество обеспечивают исключительно бинарные опционы. Значение индекса повышается, снижается, но профит инвестора зависит исключительно от точности прогноза.

Недостатки опционов на индекс

Самым главным минусом является то, что внушительное количество факторов влияет на движение котировок этого актива. Причиной этого является то, что в состав одного индекса могут входить сотни компаний, фирм, на изучение характеристик каждой потребуется достаточно времени.

Трейдинг с данным активом требует от спекулянта выставления старшей экспирации, нежели, к примеру, для работы с валютными парами. Более того, краткосрочная торговля также не предназначена для данной группы активов.

Работа с опционами на индексы

Чтобы работать с этим активом спекулянту предстоит задействовать фундаментальный анализ. Изначально изучить новостной фон, посмотреть, что способно воздействовать на движение актива. Затем предстоит для точности прогноза подключить индикаторы, чтобы удостовериться в прогнозе.

Процессы глобального типа воздействуют на курс акций, которые подчиняются конкретным закономерностям из математики, именно они положены в основу волнового анализа. Как раз эти закономерности присутствуют в алгоритме тех. инструментов.

Задача спекулянта научиться грамотно, задействовать два подхода, именно за счет этого можно рассчитывать на получение стабильного, высокого результата.

Стратегии для фондовых индексов

Теперь что касается прогноза движения, а именно конкретных алгоритмов и методик. В данном случае, показывают высокий результат уровни Фибо. Для их использования можно скачать МТ4, или же задействовать онлайн-график. Есть терминалы брокерских компаний с данным инструментом.

Важным фактором считается его использование, а именно грамотная установка уровней между максимумом и минимумом цены за установленный временной интервал.

Обратите внимание на таймфрейм Н4. Сетка Фибо самостоятельно строиться спекулянтом, в конечном счете, инвестор получает уровни, от которых стоимость с большой вероятностью отобьется в ближайшее время.

Известный всем Индекс Относительной Силы в бинарных опционах также показывает достойный результат при работе с индексами. Так как инструмент указывает сторону движения тренда, а также предупреждает спекулянта о вероятном изменении его направленности.

Популярные бинарные опционы на индексы

Фондовые индексы считаются предпочтительными для трейдинга бинарными опционами. Но здесь также следует учитывать персональные предпочтение инвестора и уровень его профессионализма в вопросе закономерностей биржи. Далее рассмотрим и кратко опишем самые востребованные индексы в сфере бинарных опционов.

S&P 500

Данный индекс отображает экономику Соединенных Штатов Америки, так как в его списке представлено 500 самых влиятельных, крупных организаций в сфере промышленности и финансов. На показатели индекса воздействуют макроэкономические показатели США.

Ключевой индикатор, указывающий на экономическое состояние Германии. В состав индекса входит 30 влиятельных предприятий, акции компаний котируются на бирже Франкфурта. Актив зависит от экономики стран ЕС.

Соединяет в себе 40 крупных фирм Франции, акции представлены на биржевой площадке Парижа. Показатели актива зависят не только от экономики внутри страны, но от ситуации в других государствах ЕС.

Это российские торговые системы, представлены 50 самыми крупными организациями России. В данный момент воздействие на показатели индекса появляется через санкции, упадок стоимости на энергоносители. При этом актив остается интересными для отечественных спекулянтов.

FTSE 100

Индекс соединяет в себе расчеты по сотне мировых лидеров трансатлантических организаций.

Воздействие на котировки оказывают макроэкономические колебания как внутри Великобритании, так и в странах ЕС и США.

Стратегия торговли бинарными опционами – Индекс Денежных Потоков

СЛОЖНОСТЬ ТАЙМФРЕЙМ РИСКОВАННОСТЬ ИНДИКАТОРЫ
легкая 1 день (D1) низкая 2: MACD, MFI

Бинарные опционы завоевывают все большее и большее внимание как трейдеров новичков, так и со стажем, благодаря своей простоте и скорости совершения сделок. Средне- и долгосрочные стратегии для торговли бинарными опционами многими инвесторами даже не рассматриваются, но именно эти торговые стратегии позволяют совершать наиболее сделки, благодаря грамотно использованной информации, которую можно прочесть на валютных графиках и наложенных на них индикаторах. Рассмотрим долгосрочную торговую стратегию бинарных опционов, время экспирации которой составляет 3-6 дней.

Настройка терминала

Для работы нам понадобится терминал МТ4, в примере рассмотрим график котировок GBP/USD. ИДП – стратегия долгосрочная, поэтому за интервал берем отрезок D1 (один день).В качестве индикаторов возьмем МАСD и MFI – они входят в стандартный набор терминала

МАСD – будет показывать направление движения котировки (восходящее или нисходящее)

МFI – это осциллятор, показывающий силу быков или медведей, которая действует в данный интервал времени на рынке. От названия индикатора (money flow index) и появилось название описываемой стратегии.

Открытие ордера на покупку:

При положительном индикаторе MACD, показывающем положительное направление тренда, и при преимуществе быков перед медведями, что нам показывает осциллятор, можно открывать ордер на покупку (Call option)

Открытие ордера на продажу

При отрицательном значении индикатора (т.е. нахождение его значений ниже своей собственной нулевой отметки ), делаем вывод о нисходящем тренде. А осциллятор при этом показывает преобладание медведей над быками. Это сигнал на открытие ордера на продажу (put option)

Как видно из графика котировки эта стратегия позволяет «поймать » сигнал не только при долгосрочном тренде, но и принять решение и во флетовом колебании рынка, т.е. дает максимальную возможность использовать время торговой сессии (стоит помнить, что во флете вероятность убыточных сделок возрастает). Осциллятор ограждает нас от совершения сделок, несмотря на то, что индикатор предлагает их открывать, уберегая тем самым от убыточных операций.

Т.о. плюсом стратегии Индекс денежных потоков в торговле бинарными опционами, является использование длительных интервалов, в которых резкие скачки в направлении тренда, как правило, не происходят. Возможность вести торговлю во флете. И т.к. сделок в течение дня совершается немного, нет необходимости заводить большой депозит.

К минусу же можно отнести небольшое количество сделок по одной котировке за день.

Время жизненного цикла и прибыльность сделок стратегии бинарных опционов Индекс денежных потоков

Рассматриваемая стратегия подходит в основном для классических опционов и для опционов в одно касание, требующих достижение определенного уровня. Для других опционов требуется обкатка данной стратегии, можете попробовать это самостоятельно. Время экспирации для классических опционов составит 4-6 дней. Для опционов в одно касание время сделки нужно увеличивать до порядка 7-10 дней. Это время необходимо для достижения заданного страйк-уровня в условии контракта.

Прибыльность стратегии ИДП составляет от 60% и выше, при четырех прибыльных сделок одна будет убыточной. При уверенном тренде процент прибыльности увеличивается, а во флете несколько снижается. В принципе, это характерно для любой торговой стратегии. Вместе с этим на длинных сделках ИДП показала очень хороший результат за 6 месяцев увеличение депозита составило более 500% (в обкатке участвовали и классические опционы и опционы в одно касание).

Как и при любой работе на рынке, величина открытой сделки не должна превышать 3-4% от величины вашего депозита. И, если по началу прибыль в реальных деньгах будет достаточно скромной, уже через месяца полтора ваш депозит удвоится и размер ордера также увеличится. А через 2-3 года при последовательном использовании ИДП объем вашего депозита вас полностью удовлетворит

Заостряем Ваше внимание, что торговать бинарными опционами лучше с надежными и проверенными брокерами! выбирайте их у нас на сайте.

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — лидер рейтинга! Бесплатное обучение и демо счет!
    Контроль честности и надежности!
    Получите бонус за регистрацию на сайте Бинариум:

  • ФинМакс
    ФинМакс

    2 место в нашем рейтинге. Надежный брокер!

Добавить комментарий