Бинарные опционы. Фьючерсы на нефть Urals стали доступными для инвесторов

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — лидер рейтинга! Бесплатное обучение и демо счет!
    Контроль честности и надежности!
    Получите бонус за регистрацию на сайте Бинариум:

  • ФинМакс
    ФинМакс

    2 место в нашем рейтинге. Надежный брокер!

Содержание страницы:

Бинарные Опционы на нефть — все секреты торговли

Брокеры бинарных опционов не ограничиваются продажей контрактов на валютные пары. Alpari, Binary, World forex, Olymp Trade, Grand Capital и другие компании предоставляют широкую линейку базовых активов. Среди них трейдер найдет нефть – инструмент, особенности которого идеально подходят для ряда профитных стратегий. Как можно на этом заработать в Бинарных Опционах — в нашем материале.

Черное золото

Добыча нефти имеет различную себестоимость, сорта нефти различаются по химическому составу, а добытчики относятся как к развитым, так и к развивающимся странам. Помимо влияния цен черного золота на экономику стран-импортеров, бюджет многих экспортеров также находится в сильной зависимости от биржевого курса на углеводороды. В итоге — ситуация на рынке напоминает международный картельный сговор между странами-добытчиками, под присмотром ОПЕК.

14 стран-экспортеров, с помощью распределения квот на добычу искусственно снижают предложение, когда стоимость углеводородов начинает снижаться. Несмотря на «сланцевую революцию», открывшую новые способы и увеличившую долю добычи стран не входящих в картель, ОПЕК стремится сохранить мировое влияние, расширившись до состояния ОПЕК+. Этот формат предусматривает временное партнерство ряда государств, не входящих напрямую в организацию, на период спада спроса.

Картельная форма регулирования дает трейдеру предсказуемость динамики нефти. Опираясь на решения картеля, без индикаторов, участники торгов достаточно надежно определяют долгосрочные тренды.

В отличие от прогноза других инструментов — нефть слабо зависит от многочисленных экономических факторов, вносящих неопределенность в анализ, если страны экспортеры придерживаются соглашений. Поэтому для открытия позиций в бинарных опционах на нефть часто используют стратегию торговли на новостях.

Другим распространенным видам стратегии торговли бинарными опционами на нефть без индикаторов является арбитраж спреда – разницы в цене различных сортов «черного золота».

Сортовая нефть

Чтобы учесть химическую неоднородность нефти, добытой в разных странах, и привести ее к некоторым эталонам для простоты оценки и продажи — на мировых рынках принято различать три основных сорта:

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — лидер рейтинга! Бесплатное обучение и демо счет!
    Контроль честности и надежности!
    Получите бонус за регистрацию на сайте Бинариум:

  • ФинМакс
    ФинМакс

    2 место в нашем рейтинге. Надежный брокер!

  • Brent – североморский сорт, на который приходится 70% поставок;
  • WTI – заокеанский эталон нефти, добываемой в Техасе (США), долгое время служивший мировым эталоном;
  • Dubai Crude – сорт, объединяющий марку «черного золота», добытого на месторождениях стран Персидского залива.

Всего классификация ОПЕК насчитывает 12 сортов, на основании цен которых рассчитывает собственный индекс – «корзину».

Нефть на товарных биржах и рынке Форекс

Котировки на нефть в бинарных опционах брокеры берут из контрактов CFD, которые, в свою очередь, повторяют движение курсов черного золота на товарных биржах Нью-Йорка и Лондона (NYMEX и ICE). Это центры мировой торговли наиболее распространенными «торговыми сортами» — WTI (Light Sweet) и Brent.

Торговая сессия углеводородами на Форекс длится с 01-00 МСК до 23-00 МСК, но по пятницам торги заканчиваются на час раньше. Соответственно — бинарные опционы на нефть можно купить внутри дня только в этих временных промежутках.

Учитывая географию торгов, основная активность приходится на европейскую (лондонскую – после 11-00 МСК) и американскую сессии. Некоторые брокеры бинарных опционов могут ограничивать (запрещать) сделки ночью во время азиатской сессии по причине отсутствия ликвидности.

Рассмотренные ниже торговые стратегии внутри дня будут учитывать только активный торговый промежуток с 11-00 до 21-00 МСК.

Спред WTI/BRENT

Постоянно возникающая разница в динамике цен на нефть различных марок притягивает взоры многих трейдеров, торгующих рынок из арбитражных соображений.

На рынке форекс арбитражеры используют стратегию парного трейдинга, но можно воспользоваться «тактикой поводыря», когда позиции открываются в одном из инструментов, исходя из анализа движения в другом сорте нефти. При этом «ведущим» в последнее время стала «американская» марка.

Падение себестоимости и специфика добычи сланцевой нефти влияет на цену WTI, так как основные центры активной разработки месторождений находятся в Западном полушарии. Поэтому расхождения в спреде, дававшие ранее «приличную дельту» арбитражного дохода — остались в прошлом. После 2020 года спред иногда доходил до нулевых значений, совпадая тик в тик.

Как торговать бинарные опционы на нефть, используя спред WTI/BRENT

Торговля бинарными опционами с использованием спреда WTI/BRENT носит внутридневной характер и определенную специфику.

Она касается выбора брокера, многие из которых торгуют только один вид нефти — как правило, это Brent. Трейдер может торговать бинарные опционы только на один из сортов нефти, при обязательном условии наличия второго сорта у брокера в котировках терминала.

На примере брокера World Forex – открываем сайт и убеждаемся, что в спецификации контрактов присутствуют два сорта нефти:

Откройте в MetaTrader оба графика и совместите, выбрав два любых одинаковых таймфрейма, начиная от 5-ти минут до H4. Благодаря такому совмещению и одинаковым видам товарных активов трейдер получает уникальный индикатор и стратегию торговли расхождений.

Наблюдая за парным движением котировок, остается ожидать появления разнонаправленных свечей, чтобы спрогнозировать будущее движение цены на основании того, что «отставшие» котировки будут стремиться к схождению.

Стратегия торговли бинарными опционами на нефть Brent с ведущим индикатором котировок WTI

Индикатор в виде двух графиков сортов нефти не может быть открыт у любого брокера Форекс, так как наличие двух сортов в качестве базовых активов бинарных опционов – исключительная редкость. Поэтому мы торгуем только Brent.

  • Базовый актив стратегии – нефть Brent;
  • Вид опциона – Выше/Ниже (Call/Put), так как в основу сигнала положен принцип схождения-расхождения;
  • Время экспирации – любое, кратное таймфрейму свечи, но лучше руководствоваться принципом: «Выше таймфрейм — больше точности в сигналах».

Ведущим индикатором является нефть WTI. Сигналом к покупке опциона служит образование свечи противоположного направления в котировках Brent. Сделка совершается в момент закрытия таймфрейма.

Трейдер покупает опцион «Ниже» (Put), если свеча Brent закрылась ростом при падении WTI. Опцион «Выше» (Call) покупается при падении Brent на росте WTI. Время экспирации ставится равным таймфрейму выбранных свеч. Торговые периоды применения стратегии описаны выше.

Воспользуемся терминалом WForex в качестве индикатора, совместив графики марок Brent и WTI, как показано выше. Определитесь с брокером, у которого будете совершать сделки по нефти Brent, для примера выберем сайт Binary.com.

Настройте терминал, выбрав инструмент (1), подходящий тип опциона (2), время экспирации (3) и размер премии (4).

Отобразите график Binary с помощью настроек в виде часовых свечей. Будьте внимательны: время в терминалах может не совпадать (в примере разница составляет 3 часа), также отличается время торгов, но динамика свечей полностью сходится.

В ходе торгов 6-го июня, в 12-00 по терминальному времени MetaTrader компании WForex, котировка Brent показала рост на падении сорта WTI. Аналогичная динамика наблюдалась на платформе Binary.com.

Учитывая, что WTI — ведущая котировка, и она была направлена вниз в ожидании схождения, трейдер открывает бинарный опцион на нефть OIL «Ниже» с экспирацией через час (в 10-00 по GMT). Выбрав размер желаемой премии, трейдер получает от брокера Binary.com автоматический расчет требуемого размера инвестиции в контракт.

Торговля бинарными опционами на нефть по данным о запасах

Каждую неделю по средам данные о запасах нефти и бензина публикуются Управлением по энергетической безопасности США. Эксперты и аналитики заранее прогнозируют эту цифру, при этом во внимание принимается уменьшение или увеличение объемов хранилищ.

Трейдеры анализируют данные для поиска динамики расхода нефти экономикой, чтобы сделать опережающий вывод об избытке предложения или дефиците спроса.

Несмотря на частые ошибки в прогнозах, в них достаточно аналитической точности для стратегии торговли бинарными опционами на нефть по данным о запасах, чтобы ориентироваться на открытие позиции. Другим вариантом, исключающим угадывание направления, является использование определенного вида опционов.

  • Базовый актив стратегии – нефть Brent;
  • Вид опциона – Выше/Ниже (Call/Put) или Спред (Вне Диапазона);
  • Время экспирации – от 15 минут до часа.

До выхода прогноза — среда 17-30 МСК (или четверг, если выпадает праздник) за несколько минут трейдер открывает опцион «Выше» если аналитики прогнозируют увеличение запасов, или «Ниже» при отрицательном прогнозе. Время экспирации 15 минут.

Согласно статистике, вероятность выхода цифр, диаметрально противоположных ожиданиям, составляет 25%, в остальных случаях (больше, чем ожидалось) данные играют на руку трейдеру.

Чтобы не гадать, в какую сторону «полетит» нефть, можно открыть бинарный опцион с условием получения премии при вылете цены «вне диапазона» — на новостях часто происходит скачок волатильности, выносящий котировки далеко от точки входа.

Открыв экономический календарь в среду, проверьте наличие факта выхода отчета EIA и посмотрите прогнозные и предыдущие значения, чтобы понять динамику новости.

Например, 31 мая еженедельный отчет со временем выхода в 18-00 МСК — указывал на снижение запасов, после роста неделей ранее. Учитывая различие терминального времени у Binary.com, трейдер в 15-00 должен открыть опцион на понижение и удерживать его 15 минут (см. ниже).

Выбрав ставку желаемой премии, автоматически получаем размер инвестиций и за несколько секунд до конца часа открываем контракт вниз, следуя направлению прогноза.

Сильное движение на новостях в 95% случаев выносит цену далеко от входа, тем более что фактическое падение запасов оказалось выше, поэтому опцион через 15 минут закрывается в «плюс».

Новостной фон нефти

Как уже описывалось выше – на нефть влияет специфика картельного управления добычей, что упрощает прогноз предполагаемого движения на новостях:

  • Встреч и саммитов стран ОПЕК;
  • Количества буровых вышек;
  • Отчетов о соблюдении квот добычи;
  • Локальных военных конфликтов в странах Персидского залива;
  • Политической ситуации в крупных нефтедобывающих государствах.

Если отрицательная или положительная новость пришла на рынки нефти, то созданный тренд продержится несколько дней, поэтому трейдер может внутри следующего дня торговать опционы «Выше/Ниже» в одном направлении, используя различные стратегии внутридневных уровней, чтобы определять точку входа на откатах котировок.

Тактика торговли бинарными опционами на нефть 5/10

В современном трейдинге необоснованно «забывают» стратегию торговли на простых скользящих средних. Подобрав период с учетом специфики торговли нефтью на международных рынках, трейдер может получить достаточно эффективную тактику торговли Бинарными Опционами.

  • Базовый актив стратегии – нефть Brent;
  • Вид опциона – Выше/Ниже (Call/Put);
  • Время экспирации – 3 часа;
  • Таймфрейм: H1;
  • Индикаторы: простые скользящие, период 5 и 10, RSI 5.

Время активной торговли нефтью составляет по 5 часов на европейской и американской сессиях. Трейдер отслеживает пересечение скользящих с открытия Лондона, открывает бинарный опцион «Выше», если 5-ти периодная кривая оказалась вверху и нет перекупленности (пересечения уровня 70) на RSI. Чтобы отработать «сигнал», достаточно поставить экспирацию через 3 часа.

Стратегия работает на предположении о том, что начатое движение в одну из сессий поддержат «проснувшиеся трейдеры» по другую сторону океана. На это укажут совпавшие скользящие средние. Чтобы сигнал показывал меньше ложных движений, требуется фильтр по волатильности.

Заключение

Последняя приведенная стратегия призвана доказать, что в торговле бинарными опционами на нефть работают адаптации простых стратегий, потому что котировки черного золота техничны и предсказуемы. Но трейдер обязан учитывать фундаментальные факторы, которые первостепенны и обеспечивают однозначную трактовку событий, формируя среднесрочные тренды.

Фьючерс на нефть Brent (Брент, WTI): что это такое, биржи для торговли контрактами

Фьючерсы на товарную нефть относятся к самым ликвидным финансовым инструментам, торгующимся на мировых биржах. Их используют как крупные инвестиционные фонды, так и частные инвесторы. С помощью фьючерсных контрактов можно хеджировать риски падения цен, торговать с применением кредитного плеча, заниматься парным трейдингом.

Что называется фьючерсами на нефть

Фьючерс на нефть — это срочный контракт на покупку (продажу) базового актива по заранее оговоренной цене. Все параметры актива содержатся в спецификации контракта. Фьючерсы торгуются в соответствии с правилами, принятыми на данной бирже. Каждый контракт имеет срок жизни, по истечении которого происходит поставка товара и производятся окончательные взаиморасчеты.

Какие фьючерсы продаются на биржах

Фьючерсные контракты бывают 2 типов:

  1. Поставочные . При наступлении даты исполнения контракта продавец должен поставить покупателю товар. Сделка осуществляется по расчетной цене в последний день торгов.
  2. Расчетные . Физической поставки базового актива не требуется. Взаиморасчеты между контрагентами производятся только в денежной форме. Сегодня это наиболее распространенный тип контрактов.
  1. Brent — смесь из нескольких сортов нефти, добываемой в Северном море. Является маркерным сортом с 80-х гг. прошлого века. От динамики цен нефти марки Brent зависит ценообразование российских сортов Urals и Siberian Light.
  2. West Texas Intermediate (WTI) — сорт нефти, добываемый в американском штате Техас. Другие названия — Texas light sweet, Crude light. Торгуется преимущественно на биржах США. Является маркерным сортом, несмотря на то, что доля WTI в мировой нефтедобыче не превышает 1%.

Как расшифровываются маркировки фьючерсов

Краткий код фьючерсного контракта состоит из 4 символов (латинских букв и цифр).

Здесь зашифрована следующая информация:

  • марка нефти — первые 2 буквы;
  • месяц исполнения контракта — 3 буква (обозначается литерами от F до Z);
  • год экспирации — последняя цифра (например, для обозначения 2020 г. используется цифра «9»).
  • CLX9 — фьючерсный контракт на нефть Light Sweet Crude Oil с датой исполнения в ноябре 2020 г.;
  • BRZ9 — фьючерсный контракт на нефть Brent с датой экспирации в декабре 2020 г.

На каких биржах торгуются

Первые нефтяные фьючерсы начали торговаться в 1983 г. на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX. Сегодня она является подразделением CME — Чикагской товарной биржи. На этих торговых площадках наблюдается наибольший объем торгов нефтью марки Texas light sweet.

Лондонская ICE (Межконтинентальная биржа) больше специализируется на деривативах, базовым инструментом которых выступает марка Брент. Торговля нефтяными фьючерсами была запущена в 1988 г. в ответ на запрос европейских нефтедобывающих концернов, желающих защититься от колебаний на рынке углеводородов.

Третьим крупным игроком выступает Шанхайская фьючерсная биржа . Торговля нефтяными деривативами в юанях была запущена в начале 2020 г. Таким образом китайские власти стремятся перевести международные расчеты в местную валюту и потеснить американский доллар в качестве универсального средства платежа.

В России фьючерсы на нефть торгуются на срочной секции Московской биржи. Трейдерам и инвесторам доступны ликвидные контракты на основные эталонные марки — Brent и Crude light.

Параметры и спецификация

Подробные спецификации фьючерсных контрактов представлены на сайтах торговых площадок, где обращается финансовый актив.

Фьючерс на WTI (CL)

Параметры контракта на нефть марки Light Sweet Crude Oil на Московской бирже:

  • тип — расчетный;
  • размер лота — 10 баррелей;
  • котировка — в долларах США за баррель;
  • шаг цены — 0,01 $;
  • стоимость шага цены — 0,1 $;
  • гарантийное обеспечение — в рублях;
  • минимальное базовое гарантийное обеспечение — 12%;
  • цена исполнения — значение расчетной цены соответствующего фьючерса Light Sweet Crude Oil Futures, определяемое биржей NYMEX и публикуемое на сайте CME Group.

Спецификация на нефть марки Brent (BZ, BR)

Параметры фьючерсного контракта на нефть Brent на Московской бирже:

  • тип — расчетный;
  • размер лота — 10 баррелей;
  • котировка — в долларах США за баррель;
  • шаг цены — 0,01 $;
  • стоимость шага цены — 0,1 $;
  • гарантийное обеспечение — в рублях;
  • исполнение — закрытие позиций с расчетом вариационной маржи;
  • цена исполнения — значение ICE Brent Index.

E-mini (QM) на WTI

Контракты E-mini были запущены в конце 1990-х гг. Чикагской биржей CME для удовлетворения нужд частных инвесторов. Такие фьючерсы отличаются уменьшенным лотом и пониженным уровнем первоначальной маржи.

  • размер лота — 500 баррелей;
  • тип — расчетный;
  • валюта — американские доллары;
  • шаг цены — 0,025 $;
  • стоимость шага цены — 12,5 $ за контракт.

Специфика торговли

В отличие от операций с ценными бумагами, торговля фьючерсами позволяет одинаково комфортно играть как на понижение, так и повышение цен . Даже если у трейдера нет физической нефти, он может совершить короткую продажу без покрытия без помощи брокера. Никаких дополнительных затрат для этого не потребуется (только стандартная брокерская комиссия и биржевой сбор).

При торговле нефтяными фьючерсами торговые площадки предлагают трейдерам существенное кредитное плечо . Например, размер маржинального кредитования на Московской бирже доходит до 1:8 (минимальный размер ГО составляет 12% цены контракта). Это существенно повышает потенциальную прибыль при спекулятивной торговле, но и риски становятся гораздо выше.

Расчетные фьючерсы хорошо подходят для хеджирования рисков на нефтяном рынке . Например, при опасении падения цен трейдер может продать фьючерсный контракт на соответствующий срок, зафиксировав таким образом цену на нефть. И наоборот, если хеджер боится роста котировок, он покупает фьючерс на нужную дату. Контракт в данном случае выступает страховкой на случай реализации бычьего сценария.

Опытные игроки могут использовать парный трейдинг , играя на сужении или расхождении спредов между контрактами на Brent и WTI с экспирацией в одном и том же месяце.

Альтернативный вариант — торговля календарными спредами , когда покупаются и продаются фьючерсы с разными датами исполнения на один базовый актив.

Особенности торговли фьючерсами на Форекс и CFD

Дилинговые центры на рынке FOREX предлагают своим клиентам для торговли на сырьевом рынке CFD (Contract For Difference — контракт на разницу) . Это договор между продавцом и покупателем о передаче разницы между текущей стоимостью актива на момент открытия позиции и его значением при закрытии позиции. Изначально CFD были созданы для удовлетворения трейдеров с маленьким капиталом.

У CFD и фьючерсов есть общие черты. Оба контракта являются производными финансовыми инструментами на базовый актив и позволяют получать прибыль при игре как на повышение, так и понижение котировок.

Однако отличий больше:

  1. Цена фьючерса определяется в ходе торгов и зависит от спроса и предложения на актив, в то время как цена CFD определяется брокером. Она должна соответствовать рыночной, но так происходит не всегда. Наибольшие отклонения происходят при повышенной волатильности на рынке.
  2. Торговля CFD ведется с учетом спреда между покупкой и продажей. Он чаще всего фиксированный и определяется брокером. При операциях с фьючерсами с трейдера взимается брокерская комиссия. Величина спреда зависит от ликвидности контракта.
  3. При работе с CFD с трейдера ежедневно взимается своп. Фьючерсная торговля таких выплат не предполагает.
  4. При возникновении спорных ситуаций на бирже арбитром будет регулятор. На FOREX дилинговый центр сам решает все вопросы и может отменить спорную сделку.
  5. При торговле фьючерсами все транзакции совершаются с контрагентами на биржевом рынке. На FOREX позиции не всегда выводятся на рынок. В этом случае контрагентом по сделке выступает сам брокер, что может привести к конфликту интересов между трейдером и дилинговым центром.

Преимущества в торгах на бирже

Фьючерсы на нефть являются высокорискованным финансовым инструментом, но при этом предоставляют частным инвесторам большие возможности.

Их основные преимущества:

  1. Высокая ликвидность. Спред между покупкой и продажей на ликвидных контрактах составляет несколько пунктов.
  2. Низкие транзакционные издержки. Например, биржевой сбор за регистрацию сделки по фьючерсу на Brent на Московской бирже составляет 1,74 руб., за скальперскую сделку — 0,87 руб. Размер брокерской комиссии сопоставим с биржевой.
  3. Доступность . Торговля фьючерсами предполагает только частичное внесение стоимости контракта, что высвобождает средства для других операций.
  4. Использование кредитного плеча дает возможность получать высокий доход.

В умелых руках фьючерсы на нефть превращаются в универсальный финансовый инструмент, пригодный для реализации множества стратегий.

Фьючерсы на нефть сорта Brent и марки Urals онлайн

На российском срочном рынке ФОРТС фьючерсы на нефть представлены двумя сортами – Brent и Urals, цены на которые в режиме онлайн показаны ниже. Фьючерсы на нефть используются нефтедобывающими компаниями для страхования риска изменения цены на сырье, а также трейдерами в спекулятивных целях для проведения скальперских операций.

Фьючерсы на нефть марки Brent онлайн

Данный фьючерсный контракт обозначается как «BR» и является расчетным инструментом, т.е. в дату экспирации или дату исполнения фьючерса осуществляются только взаимные расчеты между участниками сделки, фактической поставки нефти по договору не производится (как узнать дату экспирации по коду фьючерса). Основой контракта является эталонная европейская марка нефти Brent. Ежедневный торговый оборот по данному фьючерсу достигает нескольких миллиардов рублей за одну сессию.

Фьючерсы на нефть сорта Urals онлайн

Фьючерс на Urals, так же как и предыдущий, является расчетным, имеет кодировку «UR», а базовым активом по контракту выступает российский сорт черного золота Urals. Ликвидность инструмента остается на крайне низком уровне, что затрудняет проведение спекулятивных сделок с ним. В связи с низкой ликвидностью фьючерса данные в онлайн-таблице могут иногда не отображаться по причине отсутствия реальных продавцов и покупателей (котировки транслируются с официального сайта биржи ММВБ-РТС, срочная секция FORTS).

Brent – это нефть, добываемая в Европе и признанная эталоном в международном сообществе благодаря своему отменному качеству, поэтому на базе стоимости данной марки рассчитывается цена других сортов черного золота, в т.ч. и российской Юралс. Качественные характеристики нефти Urals несколько уступают европейскому сырью, поэтому ее стоимость определяется как цена Brent за минусом некоторого дисконта. В целом, данные инструменты показывают схожую динамику.

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — лидер рейтинга! Бесплатное обучение и демо счет!
    Контроль честности и надежности!
    Получите бонус за регистрацию на сайте Бинариум:

  • ФинМакс
    ФинМакс

    2 место в нашем рейтинге. Надежный брокер!

Добавить комментарий