Адаптивный стохастический осциллятор

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — лидер рейтинга! Бесплатное обучение и демо счет!
    Контроль честности и надежности!
    Получите бонус за регистрацию на сайте Бинариум:

  • ФинМакс
    ФинМакс

    2 место в нашем рейтинге. Надежный брокер!

Stochastic индикатор: что нужно знать для успешной торговли

Среди начинающих трейдеров, успевших ознакомиться с особенностями применения индикаторов, популярно мнение о том, что стандартные индикаторы неэффективны. Это убеждение в корни неверно. Следует понимать, что трендовые индикаторы и осцилляторы являются программами, в основе которых лежат вычислительные алгоритмы, лежащие в основе даже пользовательских аналитических инструментов. Для корректной работы индикаторов важно просто установить верные входные параметры.

Начинающим и средним трейдерам, которым в силу определенных причин до сих пор не удается добиться получения стабильной прибыли, настоятельно рекомендуется обратить внимание на Stochastic oscillator, а именно на известные и скрытые возможности этого перспективного инструмента.

Актуальность применения Стохастика сложно поставить под сомнения даже в условиях современных финансовых рынков. На базе этого индикатора разработано достаточно эффективных стратегий торговли, однако эта статья направлена не на обзор известных ТС. Ознакомление с представленным материалом, позволит каждому пользователю научиться правильно использовать стохастический осциллятор в собственной торговле и получать стабильную прибыль. Описание и применение стохастика на бинарных опционах даст возможность правильно подбирать настройки в зависимости от выбранного для работы финансового инструмента, а также точно определять период экспирации.

Что такое стохастический осциллятор

Stochastic индикатор предназначен для выявления зон перекупленности/перепроданности. В основе алгоритма этого инструмента лежат скользящие средние с гибкими настройками, которые устанавливаются трейдером при нанесении индикатора на ценовой график.

Стохастик входит в набор стандартных инструментов для компьютерного анализа на многих торговых платформах и является одним из самых эффективных осцилляторов. Это подтверждают отзывы трейдеров. Стоит заметить, что классическая версия индикатора написана на языке mql, поэтому настоятельно рекомендуется использовать данный осциллятор исключительно на платформе MetaTrader. Скачать его возможно на официальном сайте разработчика. Этот терминал однозначно будет полезной при работе с ценовыми графиками, поэтому её установка на домашний компьютер не будет лишней.

Стохастик относится к группе осцилляторов, то есть «опережающих» индикаторов. На самом деле, подобные инструменты действительно генерируют точные сигналы на открытие сделки, но только при корректных настройках. Индикатор строится в дополнительном окне терминала под окном графика. Визуально представляет собой 2 скользящие линии. Кроме этого, в окне индикатора предусмотрены 2 дополнительных уровня: 80 и 20. В общей сложности Stochastic индикатор генерирует 2 типа сигналов на открытие торговой позиции:

  1. Пересечение линиями уровней 80 и 20.
  2. Пересечение одной скользящей другой.

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — лидер рейтинга! Бесплатное обучение и демо счет!
    Контроль честности и надежности!
    Получите бонус за регистрацию на сайте Бинариум:

  • ФинМакс
    ФинМакс

    2 место в нашем рейтинге. Надежный брокер!

Уровень 80 в дополнительном окне осциллятора обозначает уровень перекупленности. Если скользящие входят в зону выше уровня 80, то это говорит о том, что актив перекуплен, и в ближайшее время следует ожидать коррекцию или даже смену локального тренда. Если линии входят в область ниже уровня 20, то это указывает на перепроданность актива, что сигнализирует о смене локального тренда с нисходящего на восходящий.

Торговые сигналы стохастика:

  1. Ровная линия пересекает пунктирную снизу вверх – покупка контракта на повышение. Если пересечение сформировано в противоположном направлении, то следует рассматривать приобретение опциона на понижение.
  2. Пересечение скользящими уровня 20, снизу вверх, что указывает на целесообразность открытия сделки на повышение. Если линии осциллятора пересекают уровень 80 сверху вниз, то следует рассматривать исключительно позиции на понижение.
  3. По линиям стохастика некоторые трейдеры выявляют периоды конвергенций и дивергенций, однако стоит сказать, что для этих целей более удобно использовать стандартный осциллятор MACD.

Стохастический осциллятор может применяться как в качестве основного, так и вспомогательного инструмента стратегии. Идеальным торговым сигналом можно назвать пересечение линий индикатора в области ниже уровня 20 и выше уровня 80.

Для понимания принципа торговли по стохастическому осциллятору следует обратить внимание на несколько примеров открытия сделок:

На изображении график AUD/USD с периодом М15. В течение 5 часов на графике сформировано 2 сигнала стохастического осциллятора на открытие торговых позиций. Линии индикатора пересекаются в зонах перекупденности/перепроданности. На представленном изображении стрелками отмечены точки входа и направления сделок. Крестики указывают на точки выхода из рынка, то есть период экспирации при работе с AUD/USD составляет 5 свечей. Это связано с умеренной волатильностью и ликвидностью этого актива. При работе с GBP/USD допустимо снизить срок исполнения контракта до 3 свечей, но не меньше. Риск на сделку при этом не должен превышать 2% от депозита.

Важно! Настоятельно не рекомендуется использовать стохастический осциллятор в качестве независимого финансового инструмента. Все успешные стратегии, разработанные на базе этого индикатора, предполагают применение дополнительных аналитических инструментов. Например:

  1. ТС «Два стохастика» — используются 2 одинаковых осциллятора с разными настройками для фильтрации ложных сигналов. Стоит сказать, что эффективность торговли по правилам данной стратегии довольно средняя. Число успешных сделок редко превышает 60%, а учитывая специфику бинарного трейдинга (при успешной реализации контракта потенциал прибыли составит 75-90%, а возможный убыток равен 100% от суммы инвестиции), применение метода «Два стохастика» на практике не оправдано.
  2. ТС «Стохастик rsi». RSI – индекс относительной силы, который также входит в набор стандартных индикаторов МТ4. Этот инструмент также строится в дополнительном окне под графиком и имеет дополнительный уровень 50. Трактовка сигналов этого осциллятора предельно проста – если линия выше значения 50, то следует рассматривать только покупку опционов Call, если ниже – Put. В стратегии «Стохастик RSI» этот инструмент применяется в качестве фильтра ложных сигналов.

На скриншоте представлен простой пример, который оправдывает применение RSI в комплексе со стохастическим осциллятором. Следует обратить внимание, что Stochastic генерирует ложный сигнал на покупку опциона PUT, однако после формирования сигнальной свечи график движется исключительно в восходящем направлении. Однако RSI выше уровня 50, что противоречит сигналу стохастика, следовательно, открывать сделку не следует.

Важно! Стратегий на базе Стохастика достаточно много. По сути этот осциллятор, применяется в комплексе с одним, двумя и даже с тремя другими индикаторами. Более того, разработать собственную ТС на базе стохастического осциллятора сможет даже начинающий трейдер. Для этого потребуется лишь понять, как настроить индикатор правильно.

А инструкцию по регистрации торгового счета в Финмакс, прочтите в нашей другой публикации.

Правильная настройка Stochastic индикатор

При переносе индикатора на график пользователю предложено ввести коррективы во входные параметры:

Период %К – это число ценовых элементов, среднее значение уровня цен которых учитывает медленная скользящая. Период %D относится к медленной скользящей, которая, в дополнительном окне отображается в виде пунктирной линии. Представленные настройки оптимальны для работы с активами умеренной волатильности (от 40 до 100 пунктов в сутки) на таймфреймах от М15 до Н1.

При подборе настроек индикатора важно обращать внимание на особенности выбранного для работы финансового инструмента, а именно:

  1. Волатильность. Чем выше диапазон, который преодолевает график в течение суток, тем менее чувствительными должны быть линии осциллятора. Для этого потребуется увеличить период скользящих.
  2. Особенности динамики ценообразования. Не рекомендуется использовать осциллятор Стохастик для работы с такими финансовыми инструментами, как USD/JPY, GBP/JPY, BTC/USD. Интенсивные ценовые импульсы, свойственные для упомянутых активов, гарантированно станут причиной генерирования ложных сигналов индикатором.
  3. Таймфрейм. Чем ниже период графика, тем выше периоды скользящих. В противном случае характерный для низких таймфреймов рыночный шум, послужит причиной потери депозита.

Подбор оптимальных настроек любого осциллятора должен осуществляться посредством анализа истории котировок на нужном трейдеру активе, то есть если планируется интенсивная торговля внутри дня, то оптимальными таймфреймами для работы будут М5 и М15. Для подбора настроек следует перенести индикатор на график и проанализировать 5-10 дней на истории. Если число успешных сделок превысило 80% от общего числа позиций, то значит, настройки корректны. В противном случае потребуется внести соответствующие изменения во входные параметры в соответствии с представленными выше рекомендациями.

Адаптивный стохастик

Важно! Следует обратить внимание на адаптивный стохастик. Этот инструмент является пользовательским индикатором, поэтому его потребуется скачать и установить в терминал МТ4 самостоятельно. Индикатор распространяется бесплатно на профильных форумах и сайтах. При работе с графиками М15-Н4 вносить изменения в стандартные настройки не потребуется.

Как пользоваться индикатором? Зоны перекупленности/перепроданности отмечены красными горизонтальными линиями в дополнительном окне. Стрелки указывают на точки входа. Период экспирации – 1 свеча. Применение адаптивной версии стохастика более эффективно при разгоне депозита, поэтому именно на эту версию индикатора следует обратить внимание начинающим трейдерам. Правильная торговля позволит увеличить стартовый капитал 50 USD до 1000 USD буквально в течение 2-3 месяцев. Для этого также потребуется применение сложных процентов. Адаптивный стохастик может использоваться в качестве полноценной торговой стратегии.

Внимание! Точность сигналов адаптивного стохастика более 80% не дает права игнорировать правила управления капиталом. Риск на сделку не должен превышать 2% от депозита.

Форекс словарь

В форекс словаре вы найдете основные термины, которые используются на Forex. Только у нас полный сборник определений Forex организованный в алфавитном порядке

Адаптивный стохастический осциллятор (Adaptive Stochastic Oscillator (ASO))

Адаптивный стохастический осциллятор (Adaptive Stochastic Oscillator (ASO)) – предложенный индикатор в 1990-х годах Тушаром Чендом. Стохастик использует поставленную зависимость текущей волатильности при расчете ширины окна. Чем быстрее будет двигаться цена, тем меньше будет ширина окна, а также чувствительность осциллятора. Ширина окна стохастика меняется от 7 до 28 периодов. Для сглаживания применяется трехпериодное окно. Осциллятор аккумулирует в себе особенности быстрого и медленного стохастика, хорошо показывает себя в торговых коридорах, но подает больше ложных сигналов о перекупленности или перепроданности рынка, чем обычных стохастик.

Что такое Адаптивный стохастический осциллятор?

Добавить комментарий Отменить ответ

Новости Brexit

Brexit — общее название выхода Великобритании из Европейского Союза. Решение о выходе из Сообщества было принято англичанами на референдуме в 2020 году.

Великобритания должна покинуть ЕС в полночь с 29 на 30 марта 2020 года. Если британский парламент не одобрит соглашение, предложенное премьер-министром Терезой Май (или альтернативное решение), то — в соответствии с процедурой выхода, описанной в статье 50 договора ЕС — Великобритания покинет ЕС без какого-либо соглашения, регулирующего условия выхода.

Однако это может привести не только к искажениям в торговле, но и к усилению неопределенности в отношении прав граждан Великобритании в 27 государствах-членах ЕС.

ASO, adaptive stochastic oscillator / адаптивный стохастический осциллятор

История. Индикатор разработан в 1990-х гг. Тушаром Чендом.

Особенности. Ширина окна, используемого в расчёте стохастика, поставлена в зависимость от текущей волатильности. Чем быстрее движется цена, тем меньше окно и выше чувствительность осциллятора. Волатильность измеряется по стандартному отклонению цен закрытия в 20-периодном окне. Ширина окна стохастика колеблется в интервале от 7 до 28 периодов. Для сглаживания используется трёхпериодное окно.

Торговые сигналы. Наиболее сильные сигналы – расхождения пиков или впадин, когда первый пик или впадина пересекается пограничной линией (обычно 20% и 80%), а вторая нет. Более слабый сигнал – состояние перекупленности или перепроданности, когда кривая находится ниже нижней или выше верхней погранлинии. Открытие позиции осуществляется в сторону возврата кривых к средним значениям. Наиболее распространён момент входа, когда быстрая кривая пересекает медленную.

Преимущества. Объединение достоинств быстрого стохастика и медленного стохастика. Индикатор хорошо работает в торговых коридорах.

Недостатки. Большее, чем у обычного стохастика, количество ложных сигналов о перекупленности или перепроданности при развитии тенденции.

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место — лидер рейтинга! Бесплатное обучение и демо счет!
    Контроль честности и надежности!
    Получите бонус за регистрацию на сайте Бинариум:

  • ФинМакс
    ФинМакс

    2 место в нашем рейтинге. Надежный брокер!

Добавить комментарий